Сравнение NOW с ^GSPC
NOW (ServiceNow, Inc) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, NOW returned 21.87%/yr vs 13.81%/yr for ^GSPC. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NOW и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOW показывает доходность -32.01%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 10.35%. За последние 10 лет акции NOW превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 21.87% против 13.81% соответственно.
NOW
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- 9.55%
- С начала года
- -32.01%
- 6 месяцев
- -31.95%
- 1 год
- -47.33%
- 3 года*
- -2.71%
- 5 лет*
- 0.41%
- 10 лет*
- 21.87%
^GSPC
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.82%
- 1 год
- 26.39%
- 3 года*
- 19.66%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 13.81%
Сравнение доходности по годам NOW и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOW ServiceNow, Inc | -32.01% | -27.75% | 50.05% | 81.96% | -40.18% | 17.93% | 94.97% | 58.56% | 36.55% | 75.40% |
^GSPC S&P 500 Index | 10.35% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
Correlation
The correlation between NOW and ^GSPC is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2012 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between NOW and ^GSPC has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOW vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
NOW
^GSPC
Сравнение NOW c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ServiceNow, Inc (NOW) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOW | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.39 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 2.91 | -3.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 13.08 | -14.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NOW и ^GSPC
Максимальная просадка NOW за все время составила -64.54%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOW и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOW | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.54% | -56.78% | -7.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -9.10% | -51.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.54% | -18.90% | -45.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.54% | -25.43% | -39.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.54% | -33.92% | -30.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.51% | -0.73% | -54.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.80% | -10.72% | -3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.16% | 2.02% | +32.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOW и ^GSPC
ServiceNow, Inc (NOW) имеет более высокую волатильность в 25.39% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что NOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOW | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.39% | 4.67% | +20.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.03% | 9.83% | +37.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.24% | 12.44% | +37.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.45% | 16.99% | +26.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.87% | 18.11% | +22.76% |
Часто задаваемые вопросы
NOW and ^GSPC have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOW has higher volatility (25.39%) compared to ^GSPC (4.67%). In terms of maximum drawdown, NOW dropped -64.54% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOW и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор