Сравнение NOVA с ENPH

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение NOVA с ENPH

Последнее обновление 7 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sunnova Energy International Inc. (NOVA) и Enphase Energy, Inc. (ENPH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NOVA или ENPH.

Корреляция

Корреляция между NOVA и ENPH составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности NOVA и ENPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sunnova Energy International Inc. (NOVA) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

NOVA

ENPH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NOVA:

-0.62

ENPH:

-0.85

Коэф-т Сортино

NOVA:

-1.28

ENPH:

-1.21

Коэф-т Омега

NOVA:

0.83

ENPH:

0.86

Коэф-т Кальмара

NOVA:

-0.95

ENPH:

-0.61

Коэф-т Мартина

NOVA:

-1.76

ENPH:

-1.45

Индекс Язвы

NOVA:

53.70%

ENPH:

35.73%

Дневная вол-ть

NOVA:

152.12%

ENPH:

60.69%

Макс. просадка

NOVA:

-99.44%

ENPH:

-95.97%

Текущая просадка

NOVA:

-99.44%

ENPH:

-82.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NOVA:

$37.96M

ENPH:

$7.59B

EPS

NOVA:

-$2.96

ENPH:

$0.75

Общая выручка (12 мес.)

NOVA:

$679.02M

ENPH:

$1.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

NOVA:

$207.52M

ENPH:

$510.18M

EBITDA (12 мес.)

NOVA:

$146.97M

ENPH:

$189.15M

Доходность по периодам

С начала года, NOVA показывает доходность -91.14%, что значительно ниже, чем у ENPH с доходностью -16.61%.

NOVA

С начала года

-91.14%

1 месяц

-39.20%

6 месяцев

-95.91%

1 год

-93.64%

5 лет

-51.06%

10 лет

N/A

ENPH

С начала года

-16.61%

1 месяц

-7.07%

6 месяцев

-45.95%

1 год

-48.99%

5 лет

10.37%

10 лет

15.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NOVA и ENPH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NOVA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ENPH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NOVA c ENPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunnova Energy International Inc. (NOVA) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

NOVA: -0.62

ENPH: -0.85

Коэффициент Сортино

NOVA: -1.28

ENPH: -1.21

Коэффициент Омега

NOVA: 0.83

ENPH: 0.86

Коэффициент Кальмара

NOVA: -0.95

ENPH: -0.61

Коэффициент Мартина

NOVA: -1.76

ENPH: -1.45

Показатель коэффициента Шарпа NOVA на текущий момент составляет -0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENPH равному -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOVA и ENPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

NOVA

ENPH

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOVA и ENPH

Ни NOVA, ни ENPH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NOVA и ENPH

Максимальная просадка NOVA за все время составила -99.44%, примерно равная максимальной просадке ENPH в -95.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOVA и ENPH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

NOVA

ENPH

Волатильность

Сравнение волатильности NOVA и ENPH

Sunnova Energy International Inc. (NOVA) имеет более высокую волатильность в 64.29% по сравнению с Enphase Energy, Inc. (ENPH) с волатильностью 15.77%. Это указывает на то, что NOVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

NOVA

ENPH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOVA и ENPH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sunnova Energy International Inc. и Enphase Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение NOVA с ENPH

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности NOVA и ENPH

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NOVA и ENPH

NOVA

ENPH

Сравнение NOVA c ENPH - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOVA и ENPH

Просадки

Сравнение просадок NOVA и ENPH

Волатильность

Сравнение волатильности NOVA и ENPH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOVA и ENPH

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество