PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NOVA с ENPH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NOVA с ENPH

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sunnova Energy International Inc. (NOVA) и Enphase Energy, Inc. (ENPH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NOVA или ENPH.

Корреляция

Корреляция между NOVA и ENPH составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности NOVA и ENPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sunnova Energy International Inc. (NOVA) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-98.09%
136.52%
NOVA
ENPH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NOVA:

-0.61

ENPH:

-0.91

Коэф-т Сортино

NOVA:

-1.27

ENPH:

-1.38

Коэф-т Омега

NOVA:

0.83

ENPH:

0.84

Коэф-т Кальмара

NOVA:

-0.95

ENPH:

-0.68

Коэф-т Мартина

NOVA:

-1.63

ENPH:

-1.53

Индекс Язвы

NOVA:

58.00%

ENPH:

38.50%

Дневная вол-ть

NOVA:

155.09%

ENPH:

64.18%

Макс. просадка

NOVA:

-99.67%

ENPH:

-95.97%

Текущая просадка

NOVA:

-99.60%

ENPH:

-86.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NOVA:

$26.87M

ENPH:

$6.14B

EPS

NOVA:

-$2.96

ENPH:

$1.09

Коэффициент P/S

NOVA:

0.03

ENPH:

4.32

Коэффициент P/B

NOVA:

0.01

ENPH:

7.58

Общая выручка (12 мес.)

NOVA:

$679.02M

ENPH:

$1.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

NOVA:

$207.52M

ENPH:

$678.42M

EBITDA (12 мес.)

NOVA:

$146.97M

ENPH:

$221.08M

Доходность по периодам

С начала года, NOVA показывает доходность -93.73%, что значительно ниже, чем у ENPH с доходностью -31.81%.

NOVA

С начала года

-93.73%

1 месяц

-31.09%

6 месяцев

-95.94%

1 год

-94.62%

5 лет

-55.71%

10 лет

N/A

ENPH

С начала года

-31.81%

1 месяц

-24.04%

6 месяцев

-44.14%

1 год

-58.16%

5 лет

1.73%

10 лет

14.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NOVA и ENPH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NOVA
Ранг риск-скорректированной доходности NOVA, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOVA, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOVA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOVA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOVA, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOVA, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
ENPH
Ранг риск-скорректированной доходности ENPH, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENPH, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENPH, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENPH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENPH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENPH, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NOVA c ENPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunnova Energy International Inc. (NOVA) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NOVA, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NOVA: -0.61
ENPH: -0.91
Коэффициент Сортино NOVA, с текущим значением в -1.27, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NOVA: -1.27
ENPH: -1.38
Коэффициент Омега NOVA, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NOVA: 0.83
ENPH: 0.84
Коэффициент Кальмара NOVA, с текущим значением в -0.95, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NOVA: -0.95
ENPH: -0.68
Коэффициент Мартина NOVA, с текущим значением в -1.63, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NOVA: -1.63
ENPH: -1.53

Показатель коэффициента Шарпа NOVA на текущий момент составляет -0.61, что выше коэффициента Шарпа ENPH равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOVA и ENPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.000.20NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.61
-0.91
NOVA
ENPH

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOVA и ENPH

Ни NOVA, ни ENPH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NOVA и ENPH

Максимальная просадка NOVA за все время составила -99.67%, примерно равная максимальной просадке ENPH в -95.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOVA и ENPH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.60%
-86.06%
NOVA
ENPH

Волатильность

Сравнение волатильности NOVA и ENPH

Sunnova Energy International Inc. (NOVA) имеет более высокую волатильность в 46.24% по сравнению с Enphase Energy, Inc. (ENPH) с волатильностью 27.08%. Это указывает на то, что NOVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
46.24%
27.08%
NOVA
ENPH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOVA и ENPH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sunnova Energy International Inc. и Enphase Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию