PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NOVA с AVGO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NOVA с AVGO

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sunnova Energy International Inc. (NOVA) и Broadcom Inc. (AVGO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NOVA или AVGO.

Корреляция

Корреляция между NOVA и AVGO составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности NOVA и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sunnova Energy International Inc. (NOVA) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-98.09%
654.02%
NOVA
AVGO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NOVA:

-0.61

AVGO:

0.89

Коэф-т Сортино

NOVA:

-1.27

AVGO:

1.62

Коэф-т Омега

NOVA:

0.83

AVGO:

1.21

Коэф-т Кальмара

NOVA:

-0.95

AVGO:

1.36

Коэф-т Мартина

NOVA:

-1.63

AVGO:

3.89

Индекс Язвы

NOVA:

58.00%

AVGO:

14.35%

Дневная вол-ть

NOVA:

155.09%

AVGO:

63.20%

Макс. просадка

NOVA:

-99.67%

AVGO:

-48.30%

Текущая просадка

NOVA:

-99.60%

AVGO:

-22.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NOVA:

$26.87M

AVGO:

$904.23B

EPS

NOVA:

-$2.96

AVGO:

$2.15

Коэффициент P/S

NOVA:

0.03

AVGO:

16.58

Коэффициент P/B

NOVA:

0.01

AVGO:

12.96

Общая выручка (12 мес.)

NOVA:

$679.02M

AVGO:

$54.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

NOVA:

$207.52M

AVGO:

$34.51B

EBITDA (12 мес.)

NOVA:

$146.97M

AVGO:

$25.47B

Доходность по периодам

С начала года, NOVA показывает доходность -93.73%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью -16.80%.

NOVA

С начала года

-93.73%

1 месяц

-31.09%

6 месяцев

-95.94%

1 год

-94.62%

5 лет

-55.71%

10 лет

N/A

AVGO

С начала года

-16.80%

1 месяц

13.71%

6 месяцев

11.80%

1 год

44.83%

5 лет

52.77%

10 лет

35.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NOVA и AVGO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NOVA
Ранг риск-скорректированной доходности NOVA, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOVA, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOVA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOVA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOVA, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOVA, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
AVGO
Ранг риск-скорректированной доходности AVGO, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVGO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NOVA c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunnova Energy International Inc. (NOVA) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NOVA, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NOVA: -0.61
AVGO: 0.89
Коэффициент Сортино NOVA, с текущим значением в -1.27, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NOVA: -1.27
AVGO: 1.62
Коэффициент Омега NOVA, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NOVA: 0.83
AVGO: 1.21
Коэффициент Кальмара NOVA, с текущим значением в -0.95, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NOVA: -0.95
AVGO: 1.36
Коэффициент Мартина NOVA, с текущим значением в -1.63, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NOVA: -1.63
AVGO: 3.89

Показатель коэффициента Шарпа NOVA на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа AVGO равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOVA и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.61
0.89
NOVA
AVGO

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOVA и AVGO

NOVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NOVA
Sunnova Energy International Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.		1.16%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%

Просадки

Сравнение просадок NOVA и AVGO

Максимальная просадка NOVA за все время составила -99.67%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOVA и AVGO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.60%
-22.64%
NOVA
AVGO

Волатильность

Сравнение волатильности NOVA и AVGO

Sunnova Energy International Inc. (NOVA) имеет более высокую волатильность в 46.24% по сравнению с Broadcom Inc. (AVGO) с волатильностью 26.39%. Это указывает на то, что NOVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
46.24%
26.39%
NOVA
AVGO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOVA и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sunnova Energy International Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию