Сравнение NOVA с RUN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение NOVA с RUN

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sunnova Energy International Inc. (NOVA) и Sunrun Inc. (RUN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NOVA или RUN.

Корреляция

Корреляция между NOVA и RUN составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NOVA и RUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sunnova Energy International Inc. (NOVA) и Sunrun Inc. (RUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

NOVA

RUN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NOVA:

-0.57

RUN:

-0.42

Коэф-т Сортино

NOVA:

-0.46

RUN:

-0.12

Коэф-т Омега

NOVA:

0.94

RUN:

0.98

Коэф-т Кальмара

NOVA:

-0.78

RUN:

-0.40

Коэф-т Мартина

NOVA:

-1.45

RUN:

-1.18

Индекс Язвы

NOVA:

50.67%

RUN:

30.77%

Дневная вол-ть

NOVA:

129.27%

RUN:

85.40%

Макс. просадка

NOVA:

-94.20%

RUN:

-90.84%

Текущая просадка

NOVA:

-94.16%

RUN:

-90.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NOVA:

$409.85M

RUN:

$2.16B

EPS

NOVA:

-$3.26

RUN:

-$1.75

Общая выручка (12 мес.)

NOVA:

$615.80M

RUN:

$1.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

NOVA:

$277.62M

RUN:

$194.66M

EBITDA (12 мес.)

NOVA:

$96.55M

RUN:

$149.24M

Доходность по периодам

С начала года, NOVA показывает доходность -7.87%, что значительно ниже, чем у RUN с доходностью 4.11%.

NOVA

С начала года

-7.87%

1 месяц

-21.00%

6 месяцев

-56.65%

1 год

-69.82%

5 лет

-23.91%

10 лет

N/A

RUN

С начала года

4.11%

1 месяц

-3.60%

6 месяцев

-43.88%

1 год

-32.23%

5 лет

-10.97%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NOVA и RUN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NOVA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

RUN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NOVA c RUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunnova Energy International Inc. (NOVA) и Sunrun Inc. (RUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOVA

RUN

Показатель коэффициента Шарпа NOVA на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа RUN равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOVA и RUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

NOVA

RUN

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOVA и RUN

Ни NOVA, ни RUN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NOVA и RUN

Максимальная просадка NOVA за все время составила -94.20%, примерно равная максимальной просадке RUN в -90.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOVA и RUN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

NOVA

RUN

Волатильность

Сравнение волатильности NOVA и RUN

Sunnova Energy International Inc. (NOVA) имеет более высокую волатильность в 34.12% по сравнению с Sunrun Inc. (RUN) с волатильностью 20.82%. Это указывает на то, что NOVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

NOVA

RUN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOVA и RUN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sunnova Energy International Inc. и Sunrun Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение NOVA с RUN

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности NOVA и RUN

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NOVA и RUN

NOVA

RUN

Сравнение NOVA c RUN - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOVA и RUN

Просадки

Сравнение просадок NOVA и RUN

Волатильность

Сравнение волатильности NOVA и RUN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOVA и RUN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество