PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение NOVA с RUN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NOVA с RUN

Последнее обновление 12 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sunnova Energy International Inc. (NOVA) и Sunrun Inc. (RUN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NOVA или RUN.

Корреляция

Корреляция между NOVA и RUN составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности NOVA и RUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sunnova Energy International Inc. (NOVA) и Sunrun Inc. (RUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-95.80%
-60.55%
NOVA
RUN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NOVA:

-0.62

RUN:

-0.58

Коэф-т Сортино

NOVA:

-1.30

RUN:

-0.50

Коэф-т Омега

NOVA:

0.83

RUN:

0.94

Коэф-т Кальмара

NOVA:

-0.95

RUN:

-0.52

Коэф-т Мартина

NOVA:

-1.71

RUN:

-1.21

Индекс Язвы

NOVA:

55.02%

RUN:

40.35%

Дневная вол-ть

NOVA:

150.97%

RUN:

84.65%

Макс. просадка

NOVA:

-99.49%

RUN:

-94.13%

Текущая просадка

NOVA:

-99.49%

RUN:

-93.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NOVA:

$34.89M

RUN:

$1.36B

EPS

NOVA:

-$2.96

RUN:

-$12.81

Общая выручка (12 мес.)

NOVA:

$679.02M

RUN:

$1.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

NOVA:

$207.52M

RUN:

$697.65M

EBITDA (12 мес.)

NOVA:

$146.97M

RUN:

-$2.94B

Доходность по периодам

С начала года, NOVA показывает доходность -91.95%, что значительно ниже, чем у RUN с доходностью -32.00%.

NOVA

С начала года

-91.95%

1 месяц

-24.80%

6 месяцев

-95.80%

1 год

-93.81%

5 лет

-52.84%

10 лет

N/A

RUN

С начала года

-32.00%

1 месяц

-4.26%

6 месяцев

-60.54%

1 год

-46.92%

5 лет

-11.74%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sunnova Energy International Inc.

Sunrun Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NOVA и RUN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NOVA
Ранг риск-скорректированной доходности NOVA, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOVA, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOVA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOVA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOVA, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOVA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
RUN
Ранг риск-скорректированной доходности RUN, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RUN, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUN, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUN, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUN, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUN, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NOVA c RUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunnova Energy International Inc. (NOVA) и Sunrun Inc. (RUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NOVA, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
NOVA: -0.62
RUN: -0.58
Коэффициент Сортино NOVA, с текущим значением в -1.30, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00
NOVA: -1.30
RUN: -0.50
Коэффициент Омега NOVA, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NOVA: 0.83
RUN: 0.94
Коэффициент Кальмара NOVA, с текущим значением в -0.95, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
NOVA: -0.95
RUN: -0.52
Коэффициент Мартина NOVA, с текущим значением в -1.71, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NOVA: -1.71
RUN: -1.21

Показатель коэффициента Шарпа NOVA на текущий момент составляет -0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RUN равному -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOVA и RUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.62
-0.58
NOVA
RUN

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOVA и RUN

Ни NOVA, ни RUN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NOVA и RUN

Максимальная просадка NOVA за все время составила -99.49%, что больше максимальной просадки RUN в -94.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOVA и RUN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.49%
-93.48%
NOVA
RUN

Волатильность

Сравнение волатильности NOVA и RUN

Sunnova Energy International Inc. (NOVA) имеет более высокую волатильность в 58.84% по сравнению с Sunrun Inc. (RUN) с волатильностью 29.54%. Это указывает на то, что NOVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
58.84%
29.54%
NOVA
RUN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOVA и RUN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sunnova Energy International Inc. и Sunrun Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
224.13M
518.49M
(NOVA) Общая выручка
(RUN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Пользовательские портфели с NOVA или RUN

Energy Technology
-22%
YTD
TSLA
NEE
ENPH
SEDG
RUN
SPWR
PLUG
Kazakov_portfolio
-24%
YTD
MARA
SPWR
DRIV
IB01.L
NOVA
IPO
AI
AMD
TSLA
1 / 2

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
375

Treynor Black model

I have a question about optimizing my portfolio based on the alpha and beta factors using the Treynor Black model. It seems that I can analyze an optimized portfolio, but can't adjust a previously created portfolio based on the template. Do I have to go through trial and error to lower the beta of my portfolio, or is there a way to calculate it separately in Excel? Is there a better way to manage this process within the platform?

guphex

08 июля 24 г. Posted in general
247

Dividends

On simplysafe dividend website the annual dividend yield for my protfolio shows 1.98% and here it should over 13%, its completely off, not sure who to believe.

Farshad

11 января 25 г. Posted in general
639