PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NOVA с MO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NOVA с MO

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sunnova Energy International Inc. (NOVA) и Altria Group, Inc. (MO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NOVA или MO.

Корреляция

Корреляция между NOVA и MO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности NOVA и MO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sunnova Energy International Inc. (NOVA) и Altria Group, Inc. (MO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-98.09%
86.60%
NOVA
MO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NOVA:

-0.61

MO:

2.53

Коэф-т Сортино

NOVA:

-1.27

MO:

3.58

Коэф-т Омега

NOVA:

0.83

MO:

1.47

Коэф-т Кальмара

NOVA:

-0.95

MO:

4.56

Коэф-т Мартина

NOVA:

-1.63

MO:

10.92

Индекс Язвы

NOVA:

58.00%

MO:

4.30%

Дневная вол-ть

NOVA:

155.09%

MO:

18.57%

Макс. просадка

NOVA:

-99.67%

MO:

-57.39%

Текущая просадка

NOVA:

-99.60%

MO:

-2.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NOVA:

$26.87M

MO:

$99.01B

EPS

NOVA:

-$2.96

MO:

$6.54

Коэффициент P/S

NOVA:

0.03

MO:

4.84

Коэффициент P/B

NOVA:

0.01

MO:

27.30

Общая выручка (12 мес.)

NOVA:

$679.02M

MO:

$15.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

NOVA:

$207.52M

MO:

$11.09B

EBITDA (12 мес.)

NOVA:

$146.97M

MO:

$12.01B

Доходность по периодам

С начала года, NOVA показывает доходность -93.73%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 13.42%.

NOVA

С начала года

-93.73%

1 месяц

-31.09%

6 месяцев

-95.94%

1 год

-94.62%

5 лет

-55.71%

10 лет

N/A

MO

С начала года

13.42%

1 месяц

0.19%

6 месяцев

21.63%

1 год

45.23%

5 лет

16.46%

10 лет

8.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NOVA и MO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NOVA
Ранг риск-скорректированной доходности NOVA, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOVA, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOVA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOVA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOVA, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOVA, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
MO
Ранг риск-скорректированной доходности MO, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NOVA c MO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunnova Energy International Inc. (NOVA) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NOVA, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NOVA: -0.61
MO: 2.53
Коэффициент Сортино NOVA, с текущим значением в -1.27, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NOVA: -1.27
MO: 3.58
Коэффициент Омега NOVA, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NOVA: 0.83
MO: 1.47
Коэффициент Кальмара NOVA, с текущим значением в -0.95, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NOVA: -0.95
MO: 4.56
Коэффициент Мартина NOVA, с текущим значением в -1.63, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NOVA: -1.63
MO: 10.92

Показатель коэффициента Шарпа NOVA на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа MO равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOVA и MO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.61
2.53
NOVA
MO

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOVA и MO

NOVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NOVA
Sunnova Energy International Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MO
Altria Group, Inc.		6.93%7.65%9.52%8.05%7.43%8.29%6.57%6.07%3.56%3.48%3.73%4.06%

Просадки

Сравнение просадок NOVA и MO

Максимальная просадка NOVA за все время составила -99.67%, что больше максимальной просадки MO в -57.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOVA и MO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.60%
-2.93%
NOVA
MO

Волатильность

Сравнение волатильности NOVA и MO

Sunnova Energy International Inc. (NOVA) имеет более высокую волатильность в 46.24% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 7.10%. Это указывает на то, что NOVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
46.24%
7.10%
NOVA
MO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOVA и MO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sunnova Energy International Inc. и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию