PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NOSIX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NOSIX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Stock Index Fund (NOSIX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.20%
10.74%
NOSIX
QQQ

Доходность по периодам

С начала года, NOSIX показывает доходность 25.49%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 23.40%. За последние 10 лет акции NOSIX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 13.06% против 18.08% соответственно.


NOSIX

С начала года

25.49%

1 месяц

1.18%

6 месяцев

12.20%

1 год

32.15%

5 лет (среднегодовая)

15.49%

10 лет (среднегодовая)

13.06%

QQQ

С начала года

23.40%

1 месяц

1.56%

6 месяцев

10.75%

1 год

30.41%

5 лет (среднегодовая)

20.90%

10 лет (среднегодовая)

18.08%

Основные характеристики


NOSIXQQQ
Коэф-т Шарпа2.611.71
Коэф-т Сортино3.492.29
Коэф-т Омега1.491.31
Коэф-т Кальмара3.782.19
Коэф-т Мартина16.987.95
Индекс Язвы1.88%3.73%
Дневная вол-ть12.24%17.38%
Макс. просадка-55.43%-82.98%
Текущая просадка-1.35%-2.13%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NOSIX и QQQ

NOSIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии NOSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между NOSIX и QQQ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NOSIX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Stock Index Fund (NOSIX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NOSIX, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.611.71
Коэффициент Сортино NOSIX, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.492.29
Коэффициент Омега NOSIX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.491.31
Коэффициент Кальмара NOSIX, с текущим значением в 3.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.782.19
Коэффициент Мартина NOSIX, с текущим значением в 16.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.987.95
NOSIX
QQQ

Показатель коэффициента Шарпа NOSIX на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOSIX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.61
1.71
NOSIX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOSIX и QQQ

Дивидендная доходность NOSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности QQQ в 0.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NOSIX
Northern Stock Index Fund
1.26%1.56%1.68%1.15%1.53%1.70%2.09%1.73%2.06%1.99%1.77%1.74%
QQQ
Invesco QQQ
0.60%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%

Просадки

Сравнение просадок NOSIX и QQQ

Максимальная просадка NOSIX за все время составила -55.43%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOSIX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.35%
-2.13%
NOSIX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности NOSIX и QQQ

Текущая волатильность для Northern Stock Index Fund (NOSIX) составляет 4.06%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что NOSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.06%
5.66%
NOSIX
QQQ