PortfoliosLab logo
Сравнение NOSIX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NOSIX и QQQ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности NOSIX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Stock Index Fund (NOSIX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
433.59%
990.35%
NOSIX
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NOSIX:

0.46

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

NOSIX:

0.77

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

NOSIX:

1.11

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

NOSIX:

0.47

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

NOSIX:

1.90

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

NOSIX:

4.70%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

NOSIX:

19.48%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

NOSIX:

-55.42%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

NOSIX:

-10.06%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, NOSIX показывает доходность -5.71%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции NOSIX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 10.04% против 16.91% соответственно.


NOSIX

С начала года

-5.71%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-5.53%

1 год

8.29%

5 лет

12.96%

10 лет

10.04%

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

0.77%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.31%

5 лет

18.26%

10 лет

16.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NOSIX и QQQ

NOSIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%
График комиссии NOSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NOSIX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NOSIX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NOSIX
Ранг риск-скорректированной доходности NOSIX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOSIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOSIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOSIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOSIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOSIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NOSIX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Stock Index Fund (NOSIX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NOSIX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
NOSIX: 0.46
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино NOSIX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NOSIX: 0.77
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега NOSIX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
NOSIX: 1.11
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара NOSIX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
NOSIX: 0.47
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина NOSIX, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
NOSIX: 1.90
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа NOSIX на текущий момент составляет 0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOSIX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.46
0.47
NOSIX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOSIX и QQQ

Дивидендная доходность NOSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NOSIX
Northern Stock Index Fund
1.37%1.27%1.56%1.68%1.15%1.53%1.70%2.09%1.73%2.06%1.99%1.77%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок NOSIX и QQQ

Максимальная просадка NOSIX за все время составила -55.42%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOSIX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.06%
-12.28%
NOSIX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности NOSIX и QQQ

Текущая волатильность для Northern Stock Index Fund (NOSIX) составляет 14.20%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что NOSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.20%
16.86%
NOSIX
QQQ