PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOSIX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NOSIX с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Stock Index Fund (NOSIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

NOSIX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 7 окт. 1996 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности NOSIX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Stock Index Fund (NOSIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NOSIX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOSIX
Northern Stock Index Fund		-4.34%17.83%24.87%26.24%-18.25%28.55%18.33%31.35%-4.54%21.71%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, NOSIX показывает доходность -4.34%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции NOSIX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 13.97% против 18.99% соответственно.

NOSIX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.13%
1 год
17.32%
3 года*
18.25%
5 лет*
11.70%
10 лет*
13.97%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Stock Index Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с NOSIX:
NOSIX с VOONOSIX с PRBLXNOSIX с SPYNOSIX с PARMXNOSIX с ELFNXNOSIX с VLXVXNOSIX с VV
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий NOSIX и QQQ

NOSIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QQQ
Invesco QQQ ETF
NOSIX
Northern Stock Index Fund

Доходность на риск

NOSIX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOSIX
Ранг доходности на риск NOSIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOSIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOSIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOSIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOSIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOSIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOSIX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Stock Index Fund (NOSIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOSIXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.07

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.66

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

2.00

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.96

7.32

-1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOSIX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOSIX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOSIX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOSIXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.07

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.59

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.86

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.38

+0.10

Корреляция

Корреляция между NOSIX и QQQ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOSIX и QQQ

Дивидендная доходность NOSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOSIX
Northern Stock Index Fund		3.08%2.94%2.59%5.02%4.72%3.22%4.00%2.41%4.82%3.13%2.76%3.36%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок NOSIX и QQQ

Максимальная просадка NOSIX за все время составила -55.42%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOSIX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

NOSIXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.42%

-82.97%

+27.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-12.62%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.54%

-35.12%

+10.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.82%

-35.12%

+1.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-7.86%

+1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.39%

-32.99%

+22.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

3.44%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности NOSIX и QQQ

Текущая волатильность для Northern Stock Index Fund (NOSIX) составляет 5.35%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что NOSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NOSIXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

6.61%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

12.82%

-3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.52%

22.70%

-3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

22.38%

-5.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

22.25%

-4.06%