Сравнение NOSGX с NUESX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Small Cap Value Fund (NOSGX) и Northern U.S. Quality ESG Fund (NUESX).
NOSGX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1994 г.. NUESX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 2 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности NOSGX и NUESX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NOSGX и NUESX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOSGX Northern Small Cap Value Fund | 4.58% | 10.63% | 2.60% | 15.67% | -10.50% | 26.17% | -2.29% | 22.30% | -11.13% |
NUESX Northern U.S. Quality ESG Fund | -5.00% | 15.33% | 20.67% | 25.22% | -18.85% | 31.26% | 20.20% | 31.40% | -4.71% |
Доходность по периодам
С начала года, NOSGX показывает доходность 4.58%, что значительно выше, чем у NUESX с доходностью -5.00%.
NOSGX
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 7.13%
- 1 год
- 22.68%
- 3 года*
- 11.02%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 7.78%
NUESX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -5.00%
- 6 месяцев
- -2.83%
- 1 год
- 15.06%
- 3 года*
- 15.86%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NOSGX и NUESX
NOSGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии NUESX в 0.39%.
Доходность на риск
NOSGX vs. NUESX — Ранг доходности на риск
NOSGX
NUESX
Сравнение NOSGX c NUESX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Small Cap Value Fund (NOSGX) и Northern U.S. Quality ESG Fund (NUESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOSGX | NUESX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.80 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.31 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 0.97 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 4.33 | +1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOSGX | NUESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.80 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.58 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.66 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между NOSGX и NUESX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOSGX и NUESX
Дивидендная доходность NOSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 42.06%, что больше доходности NUESX в 13.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOSGX Northern Small Cap Value Fund | 42.06% | 43.99% | 57.55% | 6.99% | 5.84% | 16.35% | 1.96% | 7.08% | 11.90% | 9.76% | 2.26% | 4.50% |
NUESX Northern U.S. Quality ESG Fund | 13.39% | 12.68% | 1.50% | 1.54% | 3.71% | 5.97% | 1.60% | 1.62% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NOSGX и NUESX
Максимальная просадка NOSGX за все время составила -56.92%, что больше максимальной просадки NUESX в -33.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOSGX и NUESX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NOSGX | NUESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.92% | -33.33% | -23.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.49% | -12.43% | -2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.34% | -24.96% | -3.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.66% | -6.72% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.09% | -5.31% | -3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 2.87% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOSGX и NUESX
Northern Small Cap Value Fund (NOSGX) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Northern U.S. Quality ESG Fund (NUESX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что NOSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NOSGX | NUESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 5.42% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 9.90% | +3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.22% | 19.89% | +3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.94% | 17.45% | +6.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.54% | 19.78% | +4.76% |