Сравнение NOSGX с JMCRX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Small Cap Value Fund (NOSGX) и James Micro Cap Fund (JMCRX).

NOSGX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1994 г.. JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности NOSGX и JMCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Small Cap Value Fund (NOSGX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NOSGX и JMCRX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
NOSGX Northern Small Cap Value Fund	5.47%	10.63%	2.60%	15.67%	-10.50%	26.17%	-2.29%	22.30%	-13.79%	6.47%
JMCRX James Micro Cap Fund	6.99%	4.37%	5.95%	31.72%	-17.33%	36.27%	-4.21%	30.55%	-16.62%	2.88%

Доходность по периодам

С начала года, NOSGX показывает доходность 5.47%, что значительно ниже, чем у JMCRX с доходностью 6.99%. За последние 10 лет акции NOSGX уступали акциям JMCRX по среднегодовой доходности: 7.87% против 8.47% соответственно.

NOSGX

1 день: 0.86%

1 месяц: -2.21%

С начала года: 5.47%

6 месяцев: 8.13%

1 год: 22.23%

3 года*: 11.34%

5 лет*: 5.35%

10 лет*: 7.87%

JMCRX

1 день: 0.81%

1 месяц: -0.67%

С начала года: 6.99%

6 месяцев: 8.47%

1 год: 21.25%

3 года*: 13.98%

5 лет*: 7.68%

10 лет*: 8.47%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Northern Small Cap Value Fund

Название символа

James Micro Cap Fund

Часто сравнивают с NOSGX:

NOSGX с SPY NOSGX с VTWO NOSGX с VSMAX NOSGX с SCHA NOSGX с FSMAX NOSGX с AVUV NOSGX с PRIDX

Часто сравнивают с JMCRX:

JMCRX с PVIVX JMCRX с FDM JMCRX с IWC JMCRX с CUSIX JMCRX с ARSMX JMCRX с DHSIX JMCRX с AXVIX

Сравнение комиссий NOSGX и JMCRX

NOSGX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии JMCRX в 1.51%.

JMCRX

James Micro Cap Fund

NOSGX

Northern Small Cap Value Fund

Доходность на риск

NOSGX vs. JMCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NOSGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

JMCRX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOSGX c JMCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Small Cap Value Fund (NOSGX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	NOSGX	JMCRX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.04	1.06	-0.02
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.63	1.62	0.00
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.22	1.21	+0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.53	1.98	-0.44
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.28	5.85	+0.43
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOSGX vs. JMCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOSGX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMCRX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOSGX и JMCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	NOSGX	JMCRX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.04	1.06	-0.02
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.23	0.37	-0.14
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.32	0.39	-0.07
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.39	0.48	-0.09

Корреляция

Корреляция между NOSGX и JMCRX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOSGX и JMCRX

Дивидендная доходность NOSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 41.71%, что больше доходности JMCRX в 0.95%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
NOSGX Northern Small Cap Value Fund	41.71%	43.99%	57.55%	6.99%	5.84%	16.35%	1.96%	7.08%	11.90%	9.76%	2.26%	4.50%
JMCRX James Micro Cap Fund	0.95%	1.02%	1.43%	0.63%	9.14%	3.84%	0.53%	6.35%	6.71%	7.80%	0.00%	0.09%

Просадки

Сравнение просадок NOSGX и JMCRX

Максимальная просадка NOSGX за все время составила -56.92%, что больше максимальной просадки JMCRX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOSGX и JMCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

	NOSGX	JMCRX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-56.92%	-46.65%	-10.27%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.07%	-9.92%	+0.85%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-28.34%	-26.90%	-1.44%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-45.66%	-46.65%	+0.99%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.85%	-3.61%	-1.24%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.09%	-7.48%	-1.61%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.54%	4.14%	-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности NOSGX и JMCRX

Northern Small Cap Value Fund (NOSGX) и James Micro Cap Fund (JMCRX) имеют волатильность 5.95% и 6.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	NOSGX	JMCRX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.95%	6.14%	-0.19%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.03%	13.18%	-0.15%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	23.23%	22.36%	+0.87%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	23.93%	20.89%	+3.04%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	24.54%	21.59%	+2.95%

Сравнение NOSGX с JMCRX

Доходность

Сравнение доходности NOSGX и JMCRX

Сравнение доходности по годам NOSGX и JMCRX

Доходность по периодам

NOSGX

JMCRX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий NOSGX и JMCRX

Доходность на риск

NOSGX vs. JMCRX — Ранг доходности на риск

NOSGX

JMCRX

Сравнение NOSGX c JMCRX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

NOSGX vs. JMCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOSGX и JMCRX

Просадки

Сравнение просадок NOSGX и JMCRX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности NOSGX и JMCRX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)