Сравнение NOSGX с HWSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Small Cap Value Fund (NOSGX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX).
NOSGX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1994 г.. HWSIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 20 сент. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности NOSGX и HWSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NOSGX и HWSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOSGX Northern Small Cap Value Fund | 4.58% | 10.63% | 2.60% | 15.67% | -10.50% | 26.17% | -2.29% | 22.30% | -13.79% | 6.47% |
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 9.06% | 1.60% | 5.00% | 18.85% | 2.97% | 35.54% | -0.31% | 20.54% | -15.03% | 7.66% |
Доходность по периодам
С начала года, NOSGX показывает доходность 4.58%, что значительно ниже, чем у HWSIX с доходностью 9.06%. За последние 10 лет акции NOSGX уступали акциям HWSIX по среднегодовой доходности: 7.78% против 10.20% соответственно.
NOSGX
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 7.13%
- 1 год
- 22.68%
- 3 года*
- 11.02%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 7.78%
HWSIX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 9.06%
- 6 месяцев
- 7.50%
- 1 год
- 18.87%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NOSGX и HWSIX
NOSGX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии HWSIX в 1.06%.
Доходность на риск
NOSGX vs. HWSIX — Ранг доходности на риск
NOSGX
HWSIX
Сравнение NOSGX c HWSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Small Cap Value Fund (NOSGX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOSGX | HWSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.79 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.24 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.18 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 4.41 | +1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOSGX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.79 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.43 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.41 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.45 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между NOSGX и HWSIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOSGX и HWSIX
Дивидендная доходность NOSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 42.06%, что больше доходности HWSIX в 0.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOSGX Northern Small Cap Value Fund | 42.06% | 43.99% | 57.55% | 6.99% | 5.84% | 16.35% | 1.96% | 7.08% | 11.90% | 9.76% | 2.26% | 4.50% |
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 0.92% | 1.01% | 8.35% | 1.90% | 13.44% | 0.36% | 0.80% | 4.89% | 9.84% | 5.07% | 0.41% | 11.78% |
Просадки
Сравнение просадок NOSGX и HWSIX
Максимальная просадка NOSGX за все время составила -56.92%, что меньше максимальной просадки HWSIX в -72.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOSGX и HWSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NOSGX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.92% | -72.00% | +15.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.49% | -16.44% | +1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.34% | -26.92% | -1.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.66% | -53.67% | +8.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.66% | -1.06% | -4.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.09% | -12.12% | +3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 4.42% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOSGX и HWSIX
Northern Small Cap Value Fund (NOSGX) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что NOSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NOSGX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 4.45% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 12.99% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.22% | 23.98% | -0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.94% | 21.71% | +2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.54% | 24.67% | -0.13% |