PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOSGX с HRTVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NOSGX с HRTVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Small Cap Value Fund (NOSGX) и Heartland Value Fund (HRTVX).

NOSGX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1994 г.. HRTVX управляется Heartland. Фонд был запущен 28 дек. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности NOSGX и HRTVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Small Cap Value Fund (NOSGX) и Heartland Value Fund (HRTVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NOSGX и HRTVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOSGX
Northern Small Cap Value Fund		4.58%10.63%2.60%15.67%-10.50%26.17%-2.29%22.30%-13.79%6.47%
HRTVX
Heartland Value Fund		7.35%15.94%15.76%17.15%-10.04%21.86%13.12%17.93%-12.10%8.45%

Доходность по периодам

С начала года, NOSGX показывает доходность 4.58%, что значительно ниже, чем у HRTVX с доходностью 7.35%. За последние 10 лет акции NOSGX уступали акциям HRTVX по среднегодовой доходности: 7.78% против 11.03% соответственно.

NOSGX

1 день
2.34%
1 месяц
-4.28%
С начала года
4.58%
6 месяцев
7.13%
1 год
22.68%
3 года*
11.02%
5 лет*
5.17%
10 лет*
7.78%

HRTVX

1 день
2.41%
1 месяц
-5.76%
С начала года
7.35%
6 месяцев
9.98%
1 год
31.24%
3 года*
17.99%
5 лет*
10.07%
10 лет*
11.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Small Cap Value Fund

Heartland Value Fund

Часто сравнивают с NOSGX:
NOSGX с SPYNOSGX с VTWONOSGX с VSMAXNOSGX с SCHANOSGX с FSMAXNOSGX с AVUVNOSGX с PRIDX
Часто сравнивают с HRTVX:
HRTVX с FZIPXHRTVX с VBRHRTVX с VRTTXHRTVX с USVMHRTVX с IWMHRTVX с XMVMHRTVX с PCFIX

Сравнение комиссий NOSGX и HRTVX

NOSGX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии HRTVX в 1.04%.

HRTVX
Heartland Value Fund
NOSGX
Northern Small Cap Value Fund

Доходность на риск

NOSGX vs. HRTVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOSGX
Ранг доходности на риск NOSGX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOSGX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOSGX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOSGX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOSGX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOSGX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
HRTVX
Ранг доходности на риск HRTVX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRTVX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRTVX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRTVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRTVX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRTVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOSGX c HRTVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Small Cap Value Fund (NOSGX) и Heartland Value Fund (HRTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOSGXHRTVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.55

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.21

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.30

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

2.37

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.89

9.02

-3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOSGX vs. HRTVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOSGX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа HRTVX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOSGX и HRTVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOSGXHRTVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.55

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.52

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.53

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.58

-0.19

Корреляция

Корреляция между NOSGX и HRTVX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOSGX и HRTVX

Дивидендная доходность NOSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 42.06%, что больше доходности HRTVX в 8.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOSGX
Northern Small Cap Value Fund		42.06%43.99%57.55%6.99%5.84%16.35%1.96%7.08%11.90%9.76%2.26%4.50%
HRTVX
Heartland Value Fund		8.65%9.29%8.91%5.65%3.01%13.50%0.76%3.12%7.26%6.43%3.56%8.25%

Просадки

Сравнение просадок NOSGX и HRTVX

Максимальная просадка NOSGX за все время составила -56.92%, что меньше максимальной просадки HRTVX в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOSGX и HRTVX.

Загрузка...

Показатели просадок

NOSGXHRTVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.92%

-61.68%

+4.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.49%

-13.48%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.34%

-23.17%

-5.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.66%

-46.31%

+0.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.66%

-5.91%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-9.07%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

3.54%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности NOSGX и HRTVX

Northern Small Cap Value Fund (NOSGX) и Heartland Value Fund (HRTVX) имеют волатильность 5.98% и 6.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NOSGXHRTVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

6.14%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

12.63%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.22%

20.61%

+2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.94%

19.53%

+4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.54%

21.02%

+3.52%