Сравнение NORW с PBEU
NORW (Global X MSCI Norway ETF) and PBEU (Portfolio Building Block European Banks Index ETF) are both exchange-traded funds - NORW is a Europe Equities fund tracking the MSCI Norway IMI 25/50 Index, while PBEU is a Financials Equities fund tracking the BITA European Banks Index. Both are passively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. NORW charges 0.50%/yr vs 0.13%/yr for PBEU.
Доходность
Сравнение доходности NORW и PBEU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NORW показывает доходность 16.50%, что значительно выше, чем у PBEU с доходностью 13.63%.
NORW
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -10.03%
- С начала года
- 16.50%
- 6 месяцев
- 17.32%
- 1 год
- 21.71%
- 3 года*
- 20.53%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 9.75%
PBEU
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- 13.63%
- 6 месяцев
- 14.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NORW и PBEU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NORW Global X MSCI Norway ETF | 16.50% | 8.94% |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 13.63% | 11.42% |
Correlation
The correlation between NORW and PBEU is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NORW vs. PBEU — Ранг доходности на риск
NORW
PBEU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NORW c PBEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Norway ETF (NORW) и Portfolio Building Block European Banks Index ETF (PBEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NORW | PBEU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.42 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NORW и PBEU
Максимальная просадка NORW за все время составила -35.62%, что больше максимальной просадки PBEU в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NORW и PBEU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NORW | PBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.62% | -17.26% | -18.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.78% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.03% | -1.42% | -9.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.12% | -3.94% | -6.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NORW и PBEU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NORW | PBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.10% | 27.63% | -10.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.93% | 27.63% | -5.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.59% | 27.63% | -7.04% |
Сравнение комиссий NORW и PBEU
NORW берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PBEU в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NORW и PBEU
Дивидендная доходность NORW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности PBEU в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORW Global X MSCI Norway ETF | 2.95% | 3.44% | 6.02% | 5.27% | 4.01% | 1.51% | 1.13% | 2.47% | 3.53% | 3.64% | 3.79% | 2.95% |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NORW and PBEU have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBEU is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBEU is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.50% for NORW.
NORW has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 0.01% for PBEU.
NORW is categorized as Europe Equities, while PBEU is Financials Equities. NORW tracks MSCI Norway IMI 25/50 Index, while PBEU tracks BITA European Banks Index. They also come from different issuers: Global X and Portfolio Building Block. Their fees differ too: 0.50% for NORW and 0.13% for PBEU.
Подберите оптимальное распределение для NORW и PBEU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор