Сравнение NORW с IEUR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI Norway ETF (NORW) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR).
NORW и IEUR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NORW - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI Norway IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2010 г.. IEUR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NORW и IEUR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NORW и IEUR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORW Global X MSCI Norway ETF | 25.75% | 32.59% | -2.50% | 5.03% | -12.55% | 13.65% | 26.00% | 14.39% | -10.39% | 24.03% |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 0.51% | 35.67% | 1.40% | 19.71% | -15.90% | 16.71% | 5.31% | 24.95% | -14.86% | 26.70% |
Доходность по периодам
С начала года, NORW показывает доходность 25.75%, что значительно выше, чем у IEUR с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции NORW превзошли акции IEUR по среднегодовой доходности: 9.79% против 9.04% соответственно.
NORW
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 25.75%
- 6 месяцев
- 26.01%
- 1 год
- 42.78%
- 3 года*
- 21.69%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- 9.79%
IEUR
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 4.68%
- 1 год
- 22.17%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NORW и IEUR
NORW берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IEUR в 0.09%.
Доходность на риск
NORW vs. IEUR — Ранг доходности на риск
NORW
IEUR
Сравнение NORW c IEUR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Norway ETF (NORW) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NORW | IEUR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 1.25 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.57 | 1.80 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.26 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 1.86 | +0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.52 | 7.15 | +4.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NORW | IEUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 1.25 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.50 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.49 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.33 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между NORW и IEUR составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NORW и IEUR
Дивидендная доходность NORW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности IEUR в 2.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORW Global X MSCI Norway ETF | 2.74% | 3.44% | 6.02% | 5.27% | 4.01% | 1.51% | 1.13% | 2.47% | 3.53% | 3.64% | 3.79% | 2.95% |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 2.96% | 2.97% | 3.54% | 3.17% | 3.05% | 2.88% | 2.13% | 3.26% | 3.76% | 2.64% | 3.19% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок NORW и IEUR
Максимальная просадка NORW за все время составила -35.62%, примерно равная максимальной просадке IEUR в -36.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NORW и IEUR.
Загрузка...
Показатели просадок
| NORW | IEUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.62% | -36.96% | +1.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.87% | -12.04% | -2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.78% | -32.75% | -0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.86% | -36.96% | +3.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -7.05% | +5.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -8.30% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 3.13% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности NORW и IEUR
Global X MSCI Norway ETF (NORW) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) имеют волатильность 7.26% и 7.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NORW | IEUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 7.36% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 11.03% | +2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.33% | 17.81% | +4.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.94% | 17.54% | +4.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.79% | 18.60% | +2.19% |