PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NORW с FLGB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NORW и FLGB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Norway ETF (NORW) и Franklin FTSE United Kingdom ETF (FLGB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NORW и FLGB


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NORW
Global X MSCI Norway ETF
25.75%32.59%-2.50%5.03%-12.55%13.65%26.00%14.39%-10.39%-1.39%
FLGB
Franklin FTSE United Kingdom ETF
4.65%33.73%8.77%14.33%-6.00%17.14%-9.47%23.23%-11.60%1.12%

Доходность по периодам

С начала года, NORW показывает доходность 25.75%, что значительно выше, чем у FLGB с доходностью 4.65%.


NORW

1 день
-1.13%
1 месяц
4.62%
С начала года
25.75%
6 месяцев
26.01%
1 год
42.78%
3 года*
21.69%
5 лет*
10.08%
10 лет*
9.79%

FLGB

1 день
1.61%
1 месяц
-3.89%
С начала года
4.65%
6 месяцев
10.11%
1 год
27.84%
3 года*
18.04%
5 лет*
12.16%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X MSCI Norway ETF

Franklin FTSE United Kingdom ETF

Сравнение комиссий NORW и FLGB

NORW берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FLGB в 0.09%.


Доходность на риск

NORW vs. FLGB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NORW
Ранг доходности на риск NORW: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NORW: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NORW: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NORW: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NORW: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NORW: 8888
Ранг коэф-та Мартина

FLGB
Ранг доходности на риск FLGB: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGB: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGB: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGB: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGB: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGB: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NORW c FLGB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Norway ETF (NORW) и Franklin FTSE United Kingdom ETF (FLGB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NORWFLGBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

1.66

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

2.23

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.34

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

2.35

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.52

10.37

+1.16

NORW vs. FLGB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NORW на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLGB равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NORW и FLGB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NORWFLGBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.66

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.74

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.42

-0.02

Корреляция

Корреляция между NORW и FLGB составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NORW и FLGB

Дивидендная доходность NORW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности FLGB в 3.34%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NORW
Global X MSCI Norway ETF
2.74%3.44%6.02%5.27%4.01%1.51%1.13%2.47%3.53%3.64%3.79%2.95%
FLGB
Franklin FTSE United Kingdom ETF
3.34%3.50%4.42%3.95%4.23%2.93%2.67%4.30%3.92%0.43%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NORW и FLGB

Максимальная просадка NORW за все время составила -35.62%, что меньше максимальной просадки FLGB в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NORW и FLGB.


Загрузка...

Показатели просадок


NORWFLGBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.62%

-42.61%

+6.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.87%

-11.86%

-3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.78%

-25.90%

-6.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-5.13%

+4.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.22%

-6.75%

-3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

2.69%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности NORW и FLGB

Global X MSCI Norway ETF (NORW) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Franklin FTSE United Kingdom ETF (FLGB) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что NORW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLGB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NORWFLGBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

6.64%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

10.32%

+2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.33%

16.88%

+5.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.94%

16.47%

+5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.79%

18.98%

+1.81%