Сравнение NORW с FLEH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI Norway ETF (NORW) и Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH).
NORW и FLEH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NORW - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI Norway IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2010 г.. FLEH - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NORW и FLEH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NORW и FLEH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORW Global X MSCI Norway ETF | 25.75% | 32.59% | -2.50% | 5.03% | -12.55% | 13.65% | 26.00% | 14.39% | -10.39% | -1.39% |
FLEH Franklin FTSE Europe Hedged ETF | -1.24% | 41.56% | 2.26% | 16.21% | -9.14% | 23.27% | 0.95% | 26.94% | -8.54% | -1.24% |
Доходность по периодам
С начала года, NORW показывает доходность 25.75%, что значительно выше, чем у FLEH с доходностью -1.24%.
NORW
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 25.75%
- 6 месяцев
- 26.01%
- 1 год
- 42.78%
- 3 года*
- 21.69%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- 9.79%
FLEH
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- 2.55%
- 1 год
- 22.68%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NORW и FLEH
NORW берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FLEH в 0.09%.
Доходность на риск
NORW vs. FLEH — Ранг доходности на риск
NORW
FLEH
Сравнение NORW c FLEH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Norway ETF (NORW) и Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NORW | FLEH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 1.18 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.57 | 1.76 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.24 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 1.72 | +1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.52 | 6.61 | +4.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NORW | FLEH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 1.18 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.71 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.53 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между NORW и FLEH составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NORW и FLEH
Дивидендная доходность NORW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности FLEH в 2.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORW Global X MSCI Norway ETF | 2.74% | 3.44% | 6.02% | 5.27% | 4.01% | 1.51% | 1.13% | 2.47% | 3.53% | 3.64% | 3.79% | 2.95% |
FLEH Franklin FTSE Europe Hedged ETF | 2.25% | 2.22% | 3.18% | 3.25% | 21.45% | 3.03% | 1.94% | 6.06% | 12.17% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NORW и FLEH
Максимальная просадка NORW за все время составила -35.62%, примерно равная максимальной просадке FLEH в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NORW и FLEH.
Загрузка...
Показатели просадок
| NORW | FLEH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.62% | -33.94% | -1.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.87% | -13.41% | -1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.78% | -18.67% | -14.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -8.47% | +7.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -4.73% | -5.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 3.49% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности NORW и FLEH
Текущая волатильность для Global X MSCI Norway ETF (NORW) составляет 7.26%, в то время как у Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что NORW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLEH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NORW | FLEH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 8.27% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 12.27% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.33% | 19.28% | +3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.94% | 15.92% | +6.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.79% | 18.16% | +2.63% |