PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NORW с FLEH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NORW с FLEH

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

NORW (Global X MSCI Norway ETF) and FLEH (Franklin FTSE Europe Hedged ETF) are both Europe Equities funds - NORW tracks the MSCI Norway IMI 25/50 Index while FLEH tracks the FTSE Developed Europe RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NORW returned 6.23%/yr vs 11.55%/yr for FLEH. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NORW charges 0.50%/yr vs 0.09%/yr for FLEH.

Доходность

Сравнение доходности NORW и FLEH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Norway ETF (NORW) и Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NORW показывает доходность 14.90%, что значительно выше, чем у FLEH с доходностью 6.62%.

NORW

1 день
-1.37%
1 месяц
-11.26%
С начала года
14.90%
6 месяцев
15.18%
1 год
21.59%
3 года*
19.97%
5 лет*
6.23%
10 лет*
9.60%

FLEH

1 день
-0.72%
1 месяц
1.03%
С начала года
6.62%
6 месяцев
6.97%
1 год
17.95%
3 года*
17.21%
5 лет*
11.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NORW и FLEH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NORW
Global X MSCI Norway ETF		14.90%32.59%-2.50%5.03%-12.55%13.65%26.00%14.39%-10.39%-0.76%
FLEH
Franklin FTSE Europe Hedged ETF		6.62%41.56%2.26%16.21%-9.14%23.27%0.95%26.94%-8.54%-1.24%

Correlation

The correlation between NORW and FLEH is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.57

The correlation between NORW and FLEH shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NORW и FLEH

Секторы
NORW
FLEH

Энергетика

27.3%
5.5%

Финансовые услуги

22.9%
16.0%

Промышленность

14.7%
15.3%

Потребительский защитный сектор

12.1%
12.1%

Сырьевые материалы

11.5%
6.8%

Коммуникационные услуги

5.9%
3.4%

Технологии

4.4%
7.5%

Коммунальные услуги

0.6%
4.0%

Недвижимость

0.4%
1.3%

Потребительский циклический сектор

0.2%
10.8%

Здравоохранение

-

14.8%

Энергетика

NORW
27.3%
FLEH
5.5%

Финансовые услуги

NORW
22.9%
FLEH
16.0%

Промышленность

NORW
14.7%
FLEH
15.3%

Потребительский защитный сектор

NORW
12.1%
FLEH
12.1%

Сырьевые материалы

NORW
11.5%
FLEH
6.8%

Коммуникационные услуги

NORW
5.9%
FLEH
3.4%

Технологии

NORW
4.4%
FLEH
7.5%

Коммунальные услуги

NORW
0.6%
FLEH
4.0%

Недвижимость

NORW
0.4%
FLEH
1.3%

Потребительский циклический сектор

NORW
0.2%
FLEH
10.8%

Здравоохранение

NORW

-

FLEH
14.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI Norway ETF

Franklin FTSE Europe Hedged ETF

Часто сравнивают с NORW:
NORW с ENORNORW с EWDNORW с EIRLNORW с MGKNORW с VOONORW с SPYNORW с DXJ
Часто сравнивают с FLEH:
FLEH с FLEEFLEH с GCCFLEH с PSKFLEH с PFFFLEH с HEWJFLEH с VOOFLEH с VRP

Доходность на риск

NORW vs. FLEH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NORW
Ранг доходности на риск NORW: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NORW: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NORW: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NORW: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NORW: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NORW: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FLEH
Ранг доходности на риск FLEH: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLEH: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEH: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEH: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEH: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEH: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NORW c FLEH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Norway ETF (NORW) и Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NORWFLEHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.03

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
1.56

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

1.34

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.22

4.87

+1.35

NORW vs. FLEH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NORW на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLEH равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NORW и FLEH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NORW и FLEH

Максимальная просадка NORW за все время составила -35.62%, примерно равная максимальной просадке FLEH в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NORW и FLEH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NORWFLEHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.62%

-33.94%

-1.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-13.41%

+1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.06%

-15.67%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.78%

-18.67%

-14.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.25%

-2.70%

-9.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.12%

-4.68%

-5.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

3.69%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности NORW и FLEH

Текущая волатильность для Global X MSCI Norway ETF (NORW) составляет 4.75%, в то время как у Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что NORW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLEH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NORWFLEHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

5.42%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.58%

15.06%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

17.52%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.93%

16.47%

+5.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.59%

18.27%

+2.32%

Сравнение комиссий NORW и FLEH

NORW берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FLEH в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NORW и FLEH

Дивидендная доходность NORW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности FLEH в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLEH
Franklin FTSE Europe Hedged ETF		1.08%2.22%3.18%3.25%21.45%3.03%1.94%6.06%12.17%0.07%0.00%0.00%
NORW
Global X MSCI Norway ETF		2.99%3.44%6.02%5.27%4.01%1.51%1.13%2.47%3.53%3.64%3.79%2.95%

Часто задаваемые вопросы

NORW and FLEH have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLEH has higher volatility (5.42%) compared to NORW (4.75%). In terms of maximum drawdown, NORW dropped -35.62% vs FLEH's -33.94%.

On 5-year performance, FLEH leads with 11.55% vs 6.23% for NORW. On fees, FLEH is cheaper at 0.09% per year. On volatility, NORW has been the lower-risk option at 4.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLEH has performed better with a 11.55% return vs 6.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLEH is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for NORW.

NORW has the higher dividend yield at 2.99%, compared with 1.08% for FLEH.

NORW tracks MSCI Norway IMI 25/50 Index, while FLEH tracks FTSE Developed Europe RIC Capped Index. They also come from different issuers: Global X and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.50% for NORW and 0.09% for FLEH.

NORW currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NORW и FLEH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор