Сравнение NORW с FEZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI Norway ETF (NORW) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ).
NORW и FEZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NORW - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI Norway IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2010 г.. FEZ - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность EURO STOXX 50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NORW и FEZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NORW и FEZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORW Global X MSCI Norway ETF | 25.75% | 32.59% | -2.50% | 5.03% | -12.55% | 13.65% | 26.00% | 14.39% | -10.39% | 24.03% |
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF | -1.95% | 37.81% | 3.57% | 27.16% | -14.27% | 14.84% | 4.84% | 26.04% | -15.85% | 24.80% |
Доходность по периодам
С начала года, NORW показывает доходность 25.75%, что значительно выше, чем у FEZ с доходностью -1.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NORW имеют среднегодовую доходность 9.79%, а акции FEZ немного впереди с 9.85%.
NORW
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 25.75%
- 6 месяцев
- 26.01%
- 1 год
- 42.78%
- 3 года*
- 21.69%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- 9.79%
FEZ
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 18.81%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 9.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NORW и FEZ
NORW берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FEZ в 0.29%.
Доходность на риск
NORW vs. FEZ — Ранг доходности на риск
NORW
FEZ
Сравнение NORW c FEZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Norway ETF (NORW) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NORW | FEZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 0.95 | +0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.57 | 1.45 | +1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.19 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 1.41 | +1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.52 | 5.18 | +6.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NORW | FEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 0.95 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.50 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.47 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.29 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между NORW и FEZ составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NORW и FEZ
Дивидендная доходность NORW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что сопоставимо с доходностью FEZ в 2.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORW Global X MSCI Norway ETF | 2.74% | 3.44% | 6.02% | 5.27% | 4.01% | 1.51% | 1.13% | 2.47% | 3.53% | 3.64% | 3.79% | 2.95% |
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF | 2.76% | 2.78% | 2.94% | 2.75% | 3.06% | 2.61% | 2.13% | 2.61% | 3.45% | 2.44% | 3.35% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок NORW и FEZ
Максимальная просадка NORW за все время составила -35.62%, что меньше максимальной просадки FEZ в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NORW и FEZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| NORW | FEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.62% | -64.21% | +28.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.87% | -13.63% | -1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.78% | -35.05% | +2.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.86% | -39.69% | +5.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -8.95% | +7.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -17.17% | +6.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 3.72% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности NORW и FEZ
Текущая волатильность для Global X MSCI Norway ETF (NORW) составляет 7.26%, в то время как у SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) волатильность равна 8.35%. Это указывает на то, что NORW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NORW | FEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 8.35% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 12.66% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.33% | 19.96% | +2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.94% | 20.37% | +1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.79% | 21.01% | -0.22% |