PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NOK с INTU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


NOKINTU
Дох-ть с нач. г.41.61%-0.37%
Дох-ть за 1 год39.97%24.91%
Дох-ть за 3 года-3.80%0.87%
Дох-ть за 5 лет7.47%20.36%
Дох-ть за 10 лет-2.73%22.49%
Коэф-т Шарпа1.360.94
Коэф-т Сортино2.021.32
Коэф-т Омега1.281.18
Коэф-т Кальмара0.490.90
Коэф-т Мартина7.824.16
Индекс Язвы5.70%5.87%
Дневная вол-ть32.76%25.95%
Макс. просадка-95.97%-75.29%
Текущая просадка-84.57%-9.15%

Фундаментальные показатели


NOKINTU
Рыночная капитализация$25.53B$173.50B
EPS$0.17$10.45
Цена/прибыль27.4759.24
PEG коэффициент0.521.90
Общая выручка (12 мес.)$19.17B$13.31B
Валовая прибыль (12 мес.)$10.82B$10.36B
EBITDA (12 мес.)$2.56B$4.19B

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между NOK и INTU составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NOK и INTU

С начала года, NOK показывает доходность 41.61%, что значительно выше, чем у INTU с доходностью -0.37%. За последние 10 лет акции NOK уступали акциям INTU по среднегодовой доходности: -2.73% против 22.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
27.50%
-2.16%
NOK
INTU

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NOK c INTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nokia Corporation (NOK) и Intuit Inc. (INTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NOK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NOK, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NOK, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NOK, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NOK, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NOK, с текущим значением в 7.82, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.007.82
INTU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа INTU, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино INTU, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега INTU, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара INTU, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина INTU, с текущим значением в 4.16, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.004.16

Сравнение коэффициента Шарпа NOK и INTU

Показатель коэффициента Шарпа NOK на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа INTU равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOK и INTU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.36
0.94
NOK
INTU

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOK и INTU

Дивидендная доходность NOK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности INTU в 0.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NOK
Nokia Corporation
3.01%5.42%1.31%0.00%0.00%3.02%4.05%4.07%6.02%2.22%6.43%0.00%
INTU
Intuit Inc.
0.60%0.52%0.72%0.38%0.42%0.74%0.83%0.89%1.08%1.09%0.89%0.92%

Просадки

Сравнение просадок NOK и INTU

Максимальная просадка NOK за все время составила -95.97%, что больше максимальной просадки INTU в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOK и INTU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-84.57%
-9.15%
NOK
INTU

Волатильность

Сравнение волатильности NOK и INTU

Nokia Corporation (NOK) имеет более высокую волатильность в 11.66% по сравнению с Intuit Inc. (INTU) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что NOK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.66%
4.91%
NOK
INTU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOK и INTU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nokia Corporation и Intuit Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию