PortfoliosLab logo
Сравнение NOK с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NOK и VOO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности NOK и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nokia Corporation (NOK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.17%
557.08%
NOK
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NOK:

1.21

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

NOK:

1.77

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

NOK:

1.25

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

NOK:

0.44

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

NOK:

6.12

VOO:

2.27

Индекс Язвы

NOK:

6.31%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

NOK:

32.04%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

NOK:

-95.97%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

NOK:

-83.41%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, NOK показывает доходность 13.41%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции NOK уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -0.06% против 12.24% соответственно.


NOK

С начала года

13.41%

1 месяц

-4.22%

6 месяцев

5.32%

1 год

39.80%

5 лет

10.19%

10 лет

-0.06%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.84%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NOK и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NOK
Ранг риск-скорректированной доходности NOK, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOK, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOK, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOK, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOK, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOK, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NOK c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nokia Corporation (NOK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NOK, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NOK: 1.21
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино NOK, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NOK: 1.77
VOO: 0.88
Коэффициент Омега NOK, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NOK: 1.25
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара NOK, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NOK: 0.75
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина NOK, с текущим значением в 6.12, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NOK: 6.12
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа NOK на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOK и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.21
0.54
NOK
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOK и VOO

Дивидендная доходность NOK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NOK
Nokia Corporation
1.92%3.18%3.54%1.32%0.00%0.00%3.02%4.05%3.91%6.22%2.26%6.50%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок NOK и VOO

Максимальная просадка NOK за все время составила -95.97%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOK и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.92%
-9.90%
NOK
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности NOK и VOO

Nokia Corporation (NOK) имеет более высокую волатильность в 15.82% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что NOK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.82%
13.96%
NOK
VOO