PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NOK с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NOK и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nokia Corporation (NOK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.95%
12.85%
NOK
VOO

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NOK показывает доходность 25.25%, а VOO немного выше – 26.16%. За последние 10 лет акции NOK уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -4.03% против 13.18% соответственно.


NOK

С начала года

25.25%

1 месяц

-12.31%

6 месяцев

8.96%

1 год

21.35%

5 лет (среднегодовая)

5.82%

10 лет (среднегодовая)

-4.03%

VOO

С начала года

26.16%

1 месяц

1.77%

6 месяцев

13.62%

1 год

32.33%

5 лет (среднегодовая)

15.68%

10 лет (среднегодовая)

13.18%

Основные характеристики


NOKVOO
Коэф-т Шарпа0.642.70
Коэф-т Сортино1.123.60
Коэф-т Омега1.151.50
Коэф-т Кальмара0.243.90
Коэф-т Мартина3.5217.65
Индекс Язвы6.06%1.86%
Дневная вол-ть33.62%12.19%
Макс. просадка-95.97%-33.99%
Текущая просадка-86.32%-0.86%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между NOK и VOO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NOK c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nokia Corporation (NOK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NOK, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.642.70
Коэффициент Сортино NOK, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.123.60
Коэффициент Омега NOK, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.151.50
Коэффициент Кальмара NOK, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.353.90
Коэффициент Мартина NOK, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.5217.65
NOK
VOO

Показатель коэффициента Шарпа NOK на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOK и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.64
2.70
NOK
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOK и VOO

Дивидендная доходность NOK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности VOO в 1.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NOK
Nokia Corporation
3.41%5.47%1.32%0.00%0.00%3.02%4.05%3.91%6.22%2.26%6.50%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок NOK и VOO

Максимальная просадка NOK за все время составила -95.97%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOK и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-43.89%
-0.86%
NOK
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности NOK и VOO

Nokia Corporation (NOK) имеет более высокую волатильность в 10.38% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что NOK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.38%
3.99%
NOK
VOO