PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NOK с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NOKVOO
Дох-ть с нач. г.41.61%21.11%
Дох-ть за 1 год39.97%32.98%
Дох-ть за 3 года-3.80%8.44%
Дох-ть за 5 лет7.47%15.04%
Дох-ть за 10 лет-2.73%12.94%
Коэф-т Шарпа1.362.84
Коэф-т Сортино2.023.76
Коэф-т Омега1.281.53
Коэф-т Кальмара0.494.05
Коэф-т Мартина7.8218.51
Индекс Язвы5.70%1.85%
Дневная вол-ть32.76%12.06%
Макс. просадка-95.97%-33.99%
Текущая просадка-84.57%-2.52%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между NOK и VOO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NOK и VOO

С начала года, NOK показывает доходность 41.61%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 21.11%. За последние 10 лет акции NOK уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -2.73% против 12.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
27.51%
11.07%
NOK
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NOK c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nokia Corporation (NOK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NOK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NOK, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NOK, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NOK, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NOK, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NOK, с текущим значением в 7.82, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.007.82
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 3.76, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 4.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 18.51, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0018.51

Сравнение коэффициента Шарпа NOK и VOO

Показатель коэффициента Шарпа NOK на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOK и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.36
2.84
NOK
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOK и VOO

Дивидендная доходность NOK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности VOO в 1.29%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NOK
Nokia Corporation
3.01%5.42%1.31%0.00%0.00%3.02%4.05%4.07%6.02%2.22%6.43%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.29%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок NOK и VOO

Максимальная просадка NOK за все время составила -95.97%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOK и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-36.71%
-2.52%
NOK
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности NOK и VOO

Nokia Corporation (NOK) имеет более высокую волатильность в 11.66% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что NOK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.66%
3.15%
NOK
VOO