PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NOK с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


NOKMSFT
Дох-ть с нач. г.41.61%9.22%
Дох-ть за 1 год39.97%16.65%
Дох-ть за 3 года-3.80%7.67%
Дох-ть за 5 лет7.47%24.40%
Дох-ть за 10 лет-2.73%25.74%
Коэф-т Шарпа1.360.92
Коэф-т Сортино2.021.29
Коэф-т Омега1.281.17
Коэф-т Кальмара0.491.17
Коэф-т Мартина7.822.96
Индекс Язвы5.70%6.13%
Дневная вол-ть32.76%19.63%
Макс. просадка-95.97%-69.41%
Текущая просадка-84.57%-12.48%

Фундаментальные показатели


NOKMSFT
Рыночная капитализация$25.53B$3.05T
EPS$0.17$12.05
Цена/прибыль27.4733.90
PEG коэффициент0.522.23
Общая выручка (12 мес.)$19.17B$254.19B
Валовая прибыль (12 мес.)$10.82B$176.28B
EBITDA (12 мес.)$2.56B$139.70B

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между NOK и MSFT составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NOK и MSFT

С начала года, NOK показывает доходность 41.61%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью 9.22%. За последние 10 лет акции NOK уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: -2.73% против 25.74% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
27.50%
-0.87%
NOK
MSFT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NOK c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nokia Corporation (NOK) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NOK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NOK, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NOK, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NOK, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NOK, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NOK, с текущим значением в 7.82, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.007.82
MSFT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MSFT, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MSFT, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MSFT, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MSFT, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MSFT, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.96

Сравнение коэффициента Шарпа NOK и MSFT

Показатель коэффициента Шарпа NOK на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOK и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.36
0.92
NOK
MSFT

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOK и MSFT

Дивидендная доходность NOK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности MSFT в 0.73%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NOK
Nokia Corporation
3.01%5.42%1.31%0.00%0.00%3.02%4.05%4.07%6.02%2.22%6.43%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%

Просадки

Сравнение просадок NOK и MSFT

Максимальная просадка NOK за все время составила -95.97%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOK и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-84.57%
-12.48%
NOK
MSFT

Волатильность

Сравнение волатильности NOK и MSFT

Nokia Corporation (NOK) имеет более высокую волатильность в 11.66% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что NOK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.66%
7.44%
NOK
MSFT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOK и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nokia Corporation и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию