PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NOK с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NOK с MSFT

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nokia Corporation (NOK) и Microsoft Corporation (MSFT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NOK или MSFT.

Корреляция

Корреляция между NOK и MSFT составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности NOK и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nokia Corporation (NOK) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
730.01%
20,212.58%
NOK
MSFT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NOK:

1.21

MSFT:

-0.13

Коэф-т Сортино

NOK:

1.77

MSFT:

-0.01

Коэф-т Омега

NOK:

1.25

MSFT:

1.00

Коэф-т Кальмара

NOK:

0.44

MSFT:

-0.13

Коэф-т Мартина

NOK:

6.12

MSFT:

-0.30

Индекс Язвы

NOK:

6.31%

MSFT:

10.51%

Дневная вол-ть

NOK:

32.04%

MSFT:

24.96%

Макс. просадка

NOK:

-95.97%

MSFT:

-69.39%

Текущая просадка

NOK:

-83.41%

MSFT:

-15.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NOK:

$26.89B

MSFT:

$2.91T

EPS

NOK:

$0.25

MSFT:

$12.42

Коэффициент P/E

NOK:

19.96

MSFT:

31.55

Коэффициент PEG

NOK:

1.60

MSFT:

1.74

Коэффициент P/S

NOK:

1.40

MSFT:

11.13

Коэффициент P/B

NOK:

1.15

MSFT:

9.62

Общая выручка (12 мес.)

NOK:

$19.17B

MSFT:

$199.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

NOK:

$14.06B

MSFT:

$138.36B

EBITDA (12 мес.)

NOK:

$2.23B

MSFT:

$109.35B

Доходность по периодам

С начала года, NOK показывает доходность 13.41%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -6.85%. За последние 10 лет акции NOK уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: -0.06% против 25.12% соответственно.

NOK

С начала года

13.41%

1 месяц

-4.22%

6 месяцев

5.32%

1 год

39.80%

5 лет

10.19%

10 лет

-0.06%

MSFT

С начала года

-6.85%

1 месяц

3.45%

6 месяцев

-8.11%

1 год

-2.82%

5 лет

19.33%

10 лет

25.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NOK и MSFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NOK
Ранг риск-скорректированной доходности NOK, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOK, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOK, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOK, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOK, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOK, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг риск-скорректированной доходности MSFT, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NOK c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nokia Corporation (NOK) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NOK, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NOK: 1.21
MSFT: -0.13
Коэффициент Сортино NOK, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NOK: 1.77
MSFT: -0.01
Коэффициент Омега NOK, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NOK: 1.25
MSFT: 1.00
Коэффициент Кальмара NOK, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NOK: 0.44
MSFT: -0.13
Коэффициент Мартина NOK, с текущим значением в 6.12, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NOK: 6.12
MSFT: -0.30

Показатель коэффициента Шарпа NOK на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOK и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.21
-0.13
NOK
MSFT

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOK и MSFT

Дивидендная доходность NOK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности MSFT в 0.81%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NOK
Nokia Corporation		1.92%3.18%3.54%1.32%0.00%0.00%3.02%4.05%3.91%6.22%2.26%6.50%
MSFT
Microsoft Corporation		0.81%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%

Просадки

Сравнение просадок NOK и MSFT

Максимальная просадка NOK за все время составила -95.97%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOK и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-83.41%
-15.70%
NOK
MSFT

Волатильность

Сравнение волатильности NOK и MSFT

Nokia Corporation (NOK) имеет более высокую волатильность в 15.82% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 13.68%. Это указывает на то, что NOK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.82%
13.68%
NOK
MSFT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOK и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nokia Corporation и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию