PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NOK с FAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


NOKFAT
Дох-ть с нач. г.41.61%-6.11%
Дох-ть за 1 год39.97%-9.39%
Дох-ть за 3 года-3.80%-15.95%
Дох-ть за 5 лет7.47%27.77%
Коэф-т Шарпа1.36-0.15
Коэф-т Сортино2.020.14
Коэф-т Омега1.281.02
Коэф-т Кальмара0.49-0.13
Коэф-т Мартина7.82-0.25
Индекс Язвы5.70%30.73%
Дневная вол-ть32.76%50.27%
Макс. просадка-95.97%-81.65%
Текущая просадка-84.57%-50.19%

Фундаментальные показатели


NOKFAT
Рыночная капитализация$25.53B$89.82M
EPS$0.17-$8.07
Общая выручка (12 мес.)$19.17B$143.83B
Валовая прибыль (12 мес.)$10.82B$46.70B
EBITDA (12 мес.)$2.56B-$64.96B

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между NOK и FAT составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NOK и FAT

С начала года, NOK показывает доходность 41.61%, что значительно выше, чем у FAT с доходностью -6.11%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
27.51%
-24.70%
NOK
FAT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NOK c FAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nokia Corporation (NOK) и FAT Brands Inc. (FAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NOK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NOK, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NOK, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NOK, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NOK, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NOK, с текущим значением в 7.82, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.007.82
FAT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FAT, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FAT, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FAT, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.02
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FAT, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FAT, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.25

Сравнение коэффициента Шарпа NOK и FAT

Показатель коэффициента Шарпа NOK на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа FAT равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOK и FAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.36
-0.15
NOK
FAT

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOK и FAT

Дивидендная доходность NOK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности FAT в 10.53%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
NOK
Nokia Corporation
3.01%5.42%1.31%0.00%0.00%3.02%4.05%4.07%6.02%2.22%6.43%
FAT
FAT Brands Inc.
10.53%9.24%10.92%4.91%0.00%6.37%18.88%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NOK и FAT

Максимальная просадка NOK за все время составила -95.97%, что больше максимальной просадки FAT в -81.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOK и FAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-21.53%
-50.19%
NOK
FAT

Волатильность

Сравнение волатильности NOK и FAT

Nokia Corporation (NOK) имеет более высокую волатильность в 11.66% по сравнению с FAT Brands Inc. (FAT) с волатильностью 7.88%. Это указывает на то, что NOK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.66%
7.88%
NOK
FAT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOK и FAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nokia Corporation и FAT Brands Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию