PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NOK с FAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NOK с FAT

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nokia Corporation (NOK) и FAT Brands Inc. (FAT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NOK или FAT.

Корреляция

Корреляция между NOK и FAT составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности NOK и FAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nokia Corporation (NOK) и FAT Brands Inc. (FAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.51%
118.15%
NOK
FAT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NOK:

1.21

FAT:

-0.48

Коэф-т Сортино

NOK:

1.77

FAT:

-0.35

Коэф-т Омега

NOK:

1.25

FAT:

0.95

Коэф-т Кальмара

NOK:

0.44

FAT:

-0.50

Коэф-т Мартина

NOK:

6.12

FAT:

-1.11

Индекс Язвы

NOK:

6.31%

FAT:

25.01%

Дневная вол-ть

NOK:

32.04%

FAT:

57.72%

Макс. просадка

NOK:

-95.97%

FAT:

-78.79%

Текущая просадка

NOK:

-83.41%

FAT:

-48.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NOK:

$26.89B

FAT:

$44.76M

EPS

NOK:

$0.25

FAT:

-$11.60

Коэффициент P/S

NOK:

1.40

FAT:

0.08

Коэффициент P/B

NOK:

1.15

FAT:

12.81

Общая выручка (12 мес.)

NOK:

$19.17B

FAT:

$440.69M

Валовая прибыль (12 мес.)

NOK:

$14.06B

FAT:

$114.50M

EBITDA (12 мес.)

NOK:

$2.23B

FAT:

-$22.27M

Доходность по периодам

С начала года, NOK показывает доходность 13.41%, что значительно выше, чем у FAT с доходностью -9.58%.

NOK

С начала года

13.41%

1 месяц

-4.22%

6 месяцев

5.32%

1 год

39.80%

5 лет

10.19%

10 лет

-0.06%

FAT

С начала года

-9.58%

1 месяц

-5.63%

6 месяцев

-4.35%

1 год

-25.45%

5 лет

40.59%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NOK и FAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NOK
Ранг риск-скорректированной доходности NOK, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOK, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOK, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOK, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOK, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOK, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
FAT
Ранг риск-скорректированной доходности FAT, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NOK c FAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nokia Corporation (NOK) и FAT Brands Inc. (FAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NOK, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NOK: 1.21
FAT: -0.48
Коэффициент Сортино NOK, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NOK: 1.77
FAT: -0.35
Коэффициент Омега NOK, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NOK: 1.25
FAT: 0.95
Коэффициент Кальмара NOK, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NOK: 0.96
FAT: -0.50
Коэффициент Мартина NOK, с текущим значением в 6.12, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NOK: 6.12
FAT: -1.11

Показатель коэффициента Шарпа NOK на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа FAT равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOK и FAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.21
-0.48
NOK
FAT

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOK и FAT

Дивидендная доходность NOK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности FAT в 8.73%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NOK
Nokia Corporation		1.92%3.18%3.54%1.32%0.00%0.00%3.02%4.05%3.91%6.22%2.26%6.50%
FAT
FAT Brands Inc.		8.73%10.53%9.24%10.92%4.66%0.00%6.37%18.89%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NOK и FAT

Максимальная просадка NOK за все время составила -95.97%, что больше максимальной просадки FAT в -78.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOK и FAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.58%
-48.19%
NOK
FAT

Волатильность

Сравнение волатильности NOK и FAT

Текущая волатильность для Nokia Corporation (NOK) составляет 15.82%, в то время как у FAT Brands Inc. (FAT) волатильность равна 22.06%. Это указывает на то, что NOK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.82%
22.06%
NOK
FAT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOK и FAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nokia Corporation и FAT Brands Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию