PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NOK с LUMN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


NOKLUMN
Дох-ть с нач. г.41.61%308.74%
Дох-ть за 1 год39.97%567.86%
Дох-ть за 3 года-3.80%-16.79%
Дох-ть за 5 лет7.47%-6.38%
Дох-ть за 10 лет-2.73%-9.16%
Коэф-т Шарпа1.364.54
Коэф-т Сортино2.025.06
Коэф-т Омега1.281.64
Коэф-т Кальмара0.496.36
Коэф-т Мартина7.8226.86
Индекс Язвы5.70%22.55%
Дневная вол-ть32.76%133.66%
Макс. просадка-95.97%-95.26%
Текущая просадка-84.57%-63.81%

Фундаментальные показатели


NOKLUMN
Рыночная капитализация$25.53B$7.61B
EPS$0.17-$2.10
PEG коэффициент0.5254.58
Общая выручка (12 мес.)$19.17B$10.08B
Валовая прибыль (12 мес.)$10.82B$2.79B
EBITDA (12 мес.)$2.56B$2.57B

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между NOK и LUMN составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NOK и LUMN

С начала года, NOK показывает доходность 41.61%, что значительно ниже, чем у LUMN с доходностью 308.74%. За последние 10 лет акции NOK превзошли акции LUMN по среднегодовой доходности: -2.73% против -9.16% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
27.50%
466.71%
NOK
LUMN

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NOK c LUMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nokia Corporation (NOK) и Lumen Technologies, Inc. (LUMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NOK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NOK, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NOK, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NOK, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NOK, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NOK, с текущим значением в 7.82, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.007.82
LUMN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LUMN, с текущим значением в 4.54, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LUMN, с текущим значением в 5.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.005.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LUMN, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LUMN, с текущим значением в 6.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.006.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LUMN, с текущим значением в 26.86, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0026.86

Сравнение коэффициента Шарпа NOK и LUMN

Показатель коэффициента Шарпа NOK на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа LUMN равного 4.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOK и LUMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.36
4.54
NOK
LUMN

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOK и LUMN

Дивидендная доходность NOK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, тогда как LUMN не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NOK
Nokia Corporation
3.01%5.42%1.31%0.00%0.00%3.02%4.05%4.07%6.02%2.22%6.43%0.00%
LUMN
Lumen Technologies, Inc.
0.00%0.00%14.37%7.97%10.26%7.57%14.26%12.95%9.08%8.59%5.46%6.78%

Просадки

Сравнение просадок NOK и LUMN

Максимальная просадка NOK за все время составила -95.97%, примерно равная максимальной просадке LUMN в -95.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOK и LUMN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-84.57%
-63.81%
NOK
LUMN

Волатильность

Сравнение волатильности NOK и LUMN

Текущая волатильность для Nokia Corporation (NOK) составляет 11.66%, в то время как у Lumen Technologies, Inc. (LUMN) волатильность равна 20.45%. Это указывает на то, что NOK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LUMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.66%
20.45%
NOK
LUMN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOK и LUMN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nokia Corporation и Lumen Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию