PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NOK с ERIC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности NOK и ERIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nokia Corporation (NOK) и Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.71%
42.14%
NOK
ERIC

Доходность по периодам

С начала года, NOK показывает доходность 25.86%, что значительно ниже, чем у ERIC с доходностью 37.45%. За последние 10 лет акции NOK уступали акциям ERIC по среднегодовой доходности: -3.81% против -1.35% соответственно.


NOK

С начала года

25.86%

1 месяц

-12.04%

6 месяцев

9.77%

1 год

19.90%

5 лет (среднегодовая)

6.24%

10 лет (среднегодовая)

-3.81%

ERIC

С начала года

37.45%

1 месяц

-2.24%

6 месяцев

46.06%

1 год

71.81%

5 лет (среднегодовая)

1.65%

10 лет (среднегодовая)

-1.35%

Фундаментальные показатели


NOKERIC
Рыночная капитализация$24.41B$26.47B
EPS$0.17-$0.04
PEG коэффициент0.513.53
Общая выручка (12 мес.)$19.17B$246.85B
Валовая прибыль (12 мес.)$10.82B$106.81B
EBITDA (12 мес.)$2.56B$43.67B

Основные характеристики


NOKERIC
Коэф-т Шарпа0.622.57
Коэф-т Сортино1.113.46
Коэф-т Омега1.151.44
Коэф-т Кальмара0.230.81
Коэф-т Мартина3.478.76
Индекс Язвы6.03%8.68%
Дневная вол-ть33.46%29.59%
Макс. просадка-95.97%-98.60%
Текущая просадка-86.25%-88.28%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между NOK и ERIC составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NOK c ERIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nokia Corporation (NOK) и Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NOK, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.622.57
Коэффициент Сортино NOK, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.113.46
Коэффициент Омега NOK, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.151.44
Коэффициент Кальмара NOK, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.230.81
Коэффициент Мартина NOK, с текущим значением в 3.47, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.003.478.76
NOK
ERIC

Показатель коэффициента Шарпа NOK на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа ERIC равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOK и ERIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.62
2.57
NOK
ERIC

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOK и ERIC

Дивидендная доходность NOK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности ERIC в 3.15%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NOK
Nokia Corporation
3.40%5.47%1.32%0.00%0.00%3.02%4.05%3.91%6.22%2.26%6.50%0.00%
ERIC
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)
3.15%4.05%4.27%2.18%1.36%1.24%1.42%1.68%7.36%4.10%3.82%3.54%

Просадки

Сравнение просадок NOK и ERIC

Максимальная просадка NOK за все время составила -95.97%, примерно равная максимальной просадке ERIC в -98.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOK и ERIC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-92.00%-90.00%-88.00%-86.00%-84.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-86.25%
-88.28%
NOK
ERIC

Волатильность

Сравнение волатильности NOK и ERIC

Nokia Corporation (NOK) имеет более высокую волатильность в 9.65% по сравнению с Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что NOK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.65%
5.74%
NOK
ERIC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOK и ERIC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nokia Corporation и Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ). Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию