PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NOK с ERIC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


NOKERIC
Дох-ть с нач. г.41.61%37.45%
Дох-ть за 1 год39.97%85.42%
Дох-ть за 3 года-3.80%-4.96%
Дох-ть за 5 лет7.47%1.90%
Дох-ть за 10 лет-2.73%-0.68%
Коэф-т Шарпа1.363.03
Коэф-т Сортино2.023.94
Коэф-т Омега1.281.50
Коэф-т Кальмара0.490.96
Коэф-т Мартина7.8210.49
Индекс Язвы5.70%8.61%
Дневная вол-ть32.76%29.79%
Макс. просадка-95.97%-98.60%
Текущая просадка-84.57%-88.28%

Фундаментальные показатели


NOKERIC
Рыночная капитализация$25.53B$27.99B
EPS$0.17-$0.04
PEG коэффициент0.523.53
Общая выручка (12 мес.)$19.17B$246.85B
Валовая прибыль (12 мес.)$10.82B$106.81B
EBITDA (12 мес.)$2.56B$43.67B

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между NOK и ERIC составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NOK и ERIC

С начала года, NOK показывает доходность 41.61%, что значительно выше, чем у ERIC с доходностью 37.45%. За последние 10 лет акции NOK уступали акциям ERIC по среднегодовой доходности: -2.73% против -0.68% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
27.50%
60.78%
NOK
ERIC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NOK c ERIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nokia Corporation (NOK) и Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NOK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NOK, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NOK, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NOK, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NOK, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NOK, с текущим значением в 7.82, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.007.82
ERIC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ERIC, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.003.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ERIC, с текущим значением в 3.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ERIC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ERIC, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ERIC, с текущим значением в 10.49, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0010.49

Сравнение коэффициента Шарпа NOK и ERIC

Показатель коэффициента Шарпа NOK на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа ERIC равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOK и ERIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.36
3.03
NOK
ERIC

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOK и ERIC

Дивидендная доходность NOK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности ERIC в 3.10%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NOK
Nokia Corporation
3.01%5.42%1.31%0.00%0.00%3.02%4.05%4.07%6.02%2.22%6.43%0.00%
ERIC
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)
3.10%4.01%4.22%2.12%1.33%1.23%1.35%1.67%7.36%4.07%3.79%3.54%

Просадки

Сравнение просадок NOK и ERIC

Максимальная просадка NOK за все время составила -95.97%, примерно равная максимальной просадке ERIC в -98.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOK и ERIC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-92.00%-90.00%-88.00%-86.00%-84.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-84.57%
-88.28%
NOK
ERIC

Волатильность

Сравнение волатильности NOK и ERIC

Текущая волатильность для Nokia Corporation (NOK) составляет 11.66%, в то время как у Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC) волатильность равна 13.59%. Это указывает на то, что NOK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.66%
13.59%
NOK
ERIC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOK и ERIC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nokia Corporation и Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ). Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию