Сравнение NOIEX с IDIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Income Equity Fund (NOIEX) и Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX).
NOIEX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1994 г.. IDIVX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 1 мая 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности NOIEX и IDIVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NOIEX и IDIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOIEX Northern Income Equity Fund | -1.97% | 18.81% | 24.28% | 19.56% | -13.34% | 27.96% | 11.03% | 27.04% | -6.62% | 20.22% |
IDIVX Integrity Dividend Harvest Fund | 5.76% | 17.39% | 21.13% | 5.06% | 2.13% | 24.10% | -1.04% | 22.97% | -5.19% | 11.10% |
Доходность по периодам
С начала года, NOIEX показывает доходность -1.97%, что значительно ниже, чем у IDIVX с доходностью 5.76%. За последние 10 лет акции NOIEX превзошли акции IDIVX по среднегодовой доходности: 12.56% против 10.85% соответственно.
NOIEX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -1.97%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 19.24%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 12.13%
- 10 лет*
- 12.56%
IDIVX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 7.99%
- 1 год
- 21.23%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 13.25%
- 10 лет*
- 10.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NOIEX и IDIVX
NOIEX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии IDIVX в 0.95%.
Доходность на риск
NOIEX vs. IDIVX — Ранг доходности на риск
NOIEX
IDIVX
Сравнение NOIEX c IDIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Income Equity Fund (NOIEX) и Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOIEX | IDIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.51 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 2.10 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.31 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.93 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.27 | 9.24 | -2.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOIEX | IDIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.51 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.96 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.73 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.71 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между NOIEX и IDIVX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOIEX и IDIVX
Дивидендная доходность NOIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%, что больше доходности IDIVX в 6.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOIEX Northern Income Equity Fund | 8.14% | 7.92% | 6.11% | 7.03% | 5.44% | 14.26% | 7.67% | 8.58% | 15.73% | 7.56% | 3.02% | 5.57% |
IDIVX Integrity Dividend Harvest Fund | 6.61% | 7.19% | 8.89% | 3.13% | 3.59% | 2.83% | 3.67% | 7.27% | 10.21% | 8.31% | 1.11% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NOIEX и IDIVX
Максимальная просадка NOIEX за все время составила -45.66%, что больше максимальной просадки IDIVX в -31.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOIEX и IDIVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NOIEX | IDIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.66% | -31.64% | -14.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -11.36% | -1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.89% | -16.34% | -5.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.31% | -31.64% | -3.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.87% | -3.25% | -2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -3.39% | -1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 2.38% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOIEX и IDIVX
Northern Income Equity Fund (NOIEX) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что NOIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NOIEX | IDIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 3.56% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 7.36% | +2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.24% | 13.97% | +5.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.37% | 13.90% | +2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.94% | 14.91% | +3.03% |