PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NODE с HODL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NODE с HODL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NODE (VanEck Onchain Economy ETF) and HODL (VanEck Bitcoin Trust) are both exchange-traded funds - NODE is a Blockchain fund actively managed by VanEck, while HODL is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. NODE is actively managed, while HODL is passively managed. Over the past year, NODE returned 71.73% vs -38.56% for HODL. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NODE charges 0.69%/yr vs 0.25%/yr for HODL.

Доходность

Сравнение доходности NODE и HODL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Onchain Economy ETF (NODE) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NODE показывает доходность 33.28%, что значительно выше, чем у HODL с доходностью -25.27%.

NODE

1 день
-1.79%
1 месяц
10.04%
С начала года
33.28%
6 месяцев
21.22%
1 год
71.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HODL

1 день
-2.79%
1 месяц
-18.34%
С начала года
-25.27%
6 месяцев
-29.73%
1 год
-38.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NODE и HODL

2026 (YTD)2025
NODE
VanEck Onchain Economy ETF		33.28%32.44%
HODL
VanEck Bitcoin Trust		-25.27%-15.40%

Correlation

The correlation between NODE and HODL is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2025 г.

0.70

The correlation between NODE and HODL has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Onchain Economy ETF

VanEck Bitcoin Trust

Часто сравнивают с NODE:
NODE с DECONODE с HBTCNODE с CBTJNODE с FLTRNODE с QBFNODE с MNRSNODE с CBXJ
Часто сравнивают с HODL:
HODL с IBITHODL с BTC-USDHODL с FBTCHODL с BITBHODL с EZBCHODL с BITCHODL с WGMI

Доходность на риск

NODE vs. HODL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NODE
Ранг доходности на риск NODE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NODE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NODE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NODE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NODE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NODE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
HODL
Ранг доходности на риск HODL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HODL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HODL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HODL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HODL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HODL: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NODE c HODL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Onchain Economy ETF (NODE) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NODEHODLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
-0.89

+2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
-1.23

+3.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.86

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

-0.79

+2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.50

-1.36

+5.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NODE vs. HODL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NODE на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа HODL равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NODE и HODL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NODEHODLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

-0.89

+2.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

0.30

+1.31

Просадки

Сравнение просадок NODE и HODL

Максимальная просадка NODE за все время составила -35.35%, что меньше максимальной просадки HODL в -49.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NODE и HODL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NODEHODLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.35%

-49.25%

+13.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.35%

-49.25%

+13.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-47.93%

+45.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.30%

-15.97%

+4.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.00%

28.35%

-12.35%

Волатильность

Сравнение волатильности NODE и HODL

VanEck Onchain Economy ETF (NODE) имеет более высокую волатильность в 12.39% по сравнению с VanEck Bitcoin Trust (HODL) с волатильностью 9.43%. Это указывает на то, что NODE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HODL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NODEHODLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.39%

9.43%

+2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.83%

34.37%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.44%

43.51%

+1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.59%

49.88%

-5.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.59%

49.88%

-5.29%

Сравнение комиссий NODE и HODL

NODE берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии HODL в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NODE и HODL

Дивидендная доходность NODE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, тогда как HODL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
HODL
VanEck Bitcoin Trust		0.00%0.00%
NODE
VanEck Onchain Economy ETF		0.84%1.12%

Часто задаваемые вопросы

NODE and HODL have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NODE has higher volatility (12.39%) compared to HODL (9.43%). In terms of maximum drawdown, NODE dropped -35.35% vs HODL's -49.25%.

On 1-year performance, NODE leads with 71.73% vs -38.56% for HODL. On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, HODL has been the lower-risk option at 9.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NODE has performed better with a 71.73% return vs -38.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.69% for NODE.

NODE has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.00% for HODL.

NODE is categorized as Blockchain, while HODL is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.69% for NODE and 0.25% for HODL.

NODE currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NODE и HODL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор