PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOCT с IGHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NOCT с IGHG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NOCT (Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October) and IGHG (ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged) are both exchange-traded funds - NOCT is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while IGHG is a Corporate Bonds fund tracking the Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index. NOCT is actively managed, while IGHG is passively managed. Over the past 5 years, NOCT returned 10.46%/yr vs 5.24%/yr for IGHG. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. NOCT charges 0.79%/yr vs 0.30%/yr for IGHG.

Доходность

Сравнение доходности NOCT и IGHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October (NOCT) и ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOCT показывает доходность 7.61%, что значительно выше, чем у IGHG с доходностью 2.17%.

NOCT

1 день
-0.12%
1 месяц
2.54%
С начала года
7.61%
6 месяцев
7.69%
1 год
17.36%
3 года*
14.98%
5 лет*
10.46%
10 лет*
—

IGHG

1 день
0.05%
1 месяц
0.76%
С начала года
2.17%
6 месяцев
2.54%
1 год
5.77%
3 года*
8.57%
5 лет*
5.24%
10 лет*
4.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOCT и IGHG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NOCT
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October		7.61%12.81%12.10%30.67%-13.42%12.10%11.64%5.54%
IGHG
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged		2.17%5.65%9.20%11.58%-0.90%0.88%0.61%5.08%

Correlation

The correlation between NOCT and IGHG is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г.

0.44

The correlation between NOCT and IGHG shifts across timeframes, from 0.37 (3 years) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October

ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged

Часто сравнивают с NOCT:
NOCT с NVDANOCT с SPYNOCT с BRK-BNOCT с IETCNOCT с FNGSNOCT с DIANOCT с BLOK
Часто сравнивают с IGHG:
IGHG с QAIIGHG с LQDHIGHG с HYHGIGHG с IGBHIGHG с FLSPIGHG с OPERIGHG с AGG

Доходность на риск

NOCT vs. IGHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOCT
Ранг доходности на риск NOCT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOCT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOCT: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOCT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOCT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOCT: 7474
Ранг коэф-та Мартина
IGHG
Ранг доходности на риск IGHG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGHG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGHG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGHG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGHG: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGHG: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOCT c IGHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October (NOCT) и ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOCTIGHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
1.68

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
2.53

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.32

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

3.31

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.90

11.71

+2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOCT vs. IGHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOCT на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа IGHG равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOCT и IGHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOCTIGHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.68

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

1.05

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.54

+0.47

Просадки

Сравнение просадок NOCT и IGHG

Максимальная просадка NOCT за все время составила -16.21%, что меньше максимальной просадки IGHG в -25.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOCT и IGHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOCTIGHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.21%

-25.16%

+8.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.84%

-1.75%

-4.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.70%

-3.74%

-8.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.21%

-8.75%

-7.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.11%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-2.30%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

0.50%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности NOCT и IGHG

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October (NOCT) имеет более высокую волатильность в 1.01% по сравнению с ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что NOCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOCTIGHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

0.62%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.90%

2.53%

+3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.55%

3.44%

+4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.93%

5.02%

+5.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.19%

7.46%

+3.73%

Сравнение комиссий NOCT и IGHG

NOCT берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IGHG в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOCT и IGHG

NOCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGHG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGHG
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged		5.11%5.14%5.06%4.99%3.55%2.50%2.79%3.48%4.13%3.36%3.37%3.65%
NOCT
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NOCT and IGHG have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOCT has higher volatility (1.01%) compared to IGHG (0.62%). In terms of maximum drawdown, NOCT dropped -16.21% vs IGHG's -25.16%.

On 5-year performance, NOCT leads with 10.46% vs 5.24% for IGHG. On fees, IGHG is cheaper at 0.30% per year. On volatility, IGHG has been the lower-risk option at 0.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NOCT has performed better with a 10.46% return vs 5.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGHG is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.79% for NOCT.

IGHG has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 0.00% for NOCT.

NOCT is categorized as Defined Outcome, while IGHG is Corporate Bonds. They also come from different issuers: Innovator and ProShares. Their fees differ too: 0.79% for NOCT and 0.30% for IGHG.

NOCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOCT и IGHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор