PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOCT с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NOCT с DBMF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NOCT (Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - NOCT is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. Both are actively managed. Over the past 5 years, NOCT returned 10.46%/yr vs 8.46%/yr for DBMF. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. NOCT charges 0.79%/yr vs 0.85%/yr for DBMF.

Доходность

Сравнение доходности NOCT и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October (NOCT) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOCT показывает доходность 7.61%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 12.42%.

NOCT

1 день
-0.12%
1 месяц
2.54%
С начала года
7.61%
6 месяцев
7.69%
1 год
17.36%
3 года*
14.98%
5 лет*
10.46%
10 лет*
—

DBMF

1 день
0.03%
1 месяц
2.35%
С начала года
12.42%
6 месяцев
14.20%
1 год
31.40%
3 года*
10.81%
5 лет*
8.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOCT и DBMF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NOCT
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October		7.61%12.81%12.10%30.67%-13.42%12.10%11.64%5.54%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		12.42%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%-0.34%

Correlation

The correlation between NOCT and DBMF is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г.

0.11

The correlation between NOCT and DBMF shifts across timeframes, from 0.04 (5 years) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NOCT и DBMF

Секторы
NOCT
DBMF

Технологии

54.2%
29.8%

Коммуникационные услуги

15.5%
8.6%

Потребительский циклический сектор

12.2%
11.0%

Потребительский защитный сектор

7.6%
6.1%

Здравоохранение

4.2%
12.7%

Промышленность

2.8%
8.4%

Коммунальные услуги

1.4%
2.3%

Сырьевые материалы

1.2%
2.2%

Энергетика

0.6%
3.9%

Финансовые услуги

0.2%
12.5%

Недвижимость

0.1%
2.5%

Технологии

NOCT
54.2%
DBMF
29.8%

Коммуникационные услуги

NOCT
15.5%
DBMF
8.6%

Потребительский циклический сектор

NOCT
12.2%
DBMF
11.0%

Потребительский защитный сектор

NOCT
7.6%
DBMF
6.1%

Здравоохранение

NOCT
4.2%
DBMF
12.7%

Промышленность

NOCT
2.8%
DBMF
8.4%

Коммунальные услуги

NOCT
1.4%
DBMF
2.3%

Сырьевые материалы

NOCT
1.2%
DBMF
2.2%

Энергетика

NOCT
0.6%
DBMF
3.9%

Финансовые услуги

NOCT
0.2%
DBMF
12.5%

Недвижимость

NOCT
0.1%
DBMF
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с NOCT:
NOCT с NVDANOCT с SPYNOCT с BRK-BNOCT с IETCNOCT с FNGSNOCT с DIANOCT с BLOK
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с FMF

Доходность на риск

NOCT vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOCT
Ранг доходности на риск NOCT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOCT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOCT: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOCT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOCT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOCT: 7474
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOCT c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October (NOCT) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOCTDBMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.59

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
3.39

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.55

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

5.17

-2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.90

19.07

-5.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOCT vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOCT на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBMF равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOCT и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOCTDBMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.59

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.68

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.77

+0.23

Просадки

Сравнение просадок NOCT и DBMF

Максимальная просадка NOCT за все время составила -16.21%, что меньше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOCT и DBMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOCTDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.21%

-20.39%

+4.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.84%

-6.10%

+0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.70%

-15.60%

+2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.21%

-20.39%

+4.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

0.00%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-6.59%

+4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

1.65%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности NOCT и DBMF

Текущая волатильность для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October (NOCT) составляет 1.01%, в то время как у iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) волатильность равна 2.12%. Это указывает на то, что NOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOCTDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

2.12%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.90%

9.76%

-3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.55%

12.17%

-4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.93%

12.52%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.19%

12.41%

-1.22%

Сравнение комиссий NOCT и DBMF

NOCT берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOCT и DBMF

NOCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.09%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%
NOCT
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.07%

Часто задаваемые вопросы

NOCT and DBMF have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBMF has higher volatility (2.12%) compared to NOCT (1.01%). In terms of maximum drawdown, NOCT dropped -16.21% vs DBMF's -20.39%.

On 5-year performance, NOCT leads with 10.46% vs 8.46% for DBMF. On fees, NOCT is cheaper at 0.79% per year. On volatility, NOCT has been the lower-risk option at 1.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NOCT has performed better with a 10.46% return vs 8.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOCT is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.

DBMF has the higher dividend yield at 5.09%, compared with 0.00% for NOCT.

NOCT is categorized as Defined Outcome, while DBMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: Innovator and iM Global Partners. Their fees differ too: 0.79% for NOCT and 0.85% for DBMF.

DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOCT и DBMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор