PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOCT с BUFF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NOCT с BUFF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October (NOCT) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF).

NOCT и BUFF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. BUFF - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index. Фонд был запущен 20 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности NOCT и BUFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October (NOCT) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NOCT и BUFF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NOCT
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October		-1.95%12.81%12.10%30.67%-13.42%12.10%11.64%5.54%
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		-0.54%11.02%12.05%16.51%-4.44%8.37%-12.08%5.99%

Доходность по периодам

С начала года, NOCT показывает доходность -1.95%, что значительно ниже, чем у BUFF с доходностью -0.54%.

NOCT

1 день
0.75%
1 месяц
-1.75%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
-0.25%
1 год
13.77%
3 года*
13.21%
5 лет*
8.89%
10 лет*
—

BUFF

1 день
0.36%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
1.29%
1 год
12.22%
3 года*
11.35%
5 лет*
7.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October

Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF

Часто сравнивают с NOCT:
NOCT с SPYNOCT с NVDANOCT с BRK-BNOCT с FNGSNOCT с IETCNOCT с BLOKNOCT с CIBR
Часто сравнивают с BUFF:
BUFF с BUFRBUFF с BUFBBUFF с SPYBUFF с BUFDBUFF с MNABUFF с MAFIXBUFF с VOO

Сравнение комиссий NOCT и BUFF

NOCT берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BUFF в 0.89%.

BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
NOCT
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October

Доходность на риск

NOCT vs. BUFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOCT
Ранг доходности на риск NOCT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOCT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOCT: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOCT: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOCT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOCT: 7676
Ранг коэф-та Мартина
BUFF
Ранг доходности на риск BUFF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFF: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFF: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFF: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOCT c BUFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October (NOCT) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOCTBUFFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.25

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.86

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.32

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.74

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.81

9.81

-1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOCT vs. BUFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOCT на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFF равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOCT и BUFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOCTBUFFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.25

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.93

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.46

+0.43

Корреляция

Корреляция между NOCT и BUFF составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOCT и BUFF

Ни NOCT, ни BUFF не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
NOCT
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.07%0.00%0.00%0.00%
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%1.26%1.74%1.55%0.18%

Просадки

Сравнение просадок NOCT и BUFF

Максимальная просадка NOCT за все время составила -16.21%, что меньше максимальной просадки BUFF в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOCT и BUFF.

Загрузка...

Показатели просадок

NOCTBUFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.21%

-46.23%

+30.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.08%

-7.15%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.21%

-10.24%

-5.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-1.82%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-6.29%

+3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.27%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности NOCT и BUFF

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - October (NOCT) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что NOCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NOCTBUFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

2.63%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.50%

4.06%

+2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.56%

9.82%

+2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.93%

8.40%

+2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.29%

17.82%

-6.53%