PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LUBIX с TAAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LUBIX с TAAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Income Fund (LUBIX) и Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX).

LUBIX управляется Thrivent. Фонд был запущен 1 июн. 1972 г.. TAAAX управляется Thrivent. Фонд был запущен 29 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности LUBIX и TAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Income Fund (LUBIX) и Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LUBIX и TAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LUBIX
Thrivent Income Fund		-0.95%7.57%2.93%8.11%-16.07%-0.76%11.61%13.20%-2.60%5.69%
TAAAX
Thrivent Aggressive Allocation Fund		-2.31%15.18%23.46%18.79%-18.19%19.56%16.42%24.52%-6.90%14.30%

Доходность по периодам

С начала года, LUBIX показывает доходность -0.95%, что значительно выше, чем у TAAAX с доходностью -2.31%. За последние 10 лет акции LUBIX уступали акциям TAAAX по среднегодовой доходности: 2.79% против 10.65% соответственно.

LUBIX

1 день
0.31%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
-0.41%
1 год
3.90%
3 года*
4.56%
5 лет*
0.46%
10 лет*
2.79%

TAAAX

1 день
2.69%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-2.31%
6 месяцев
-0.01%
1 год
16.33%
3 года*
16.02%
5 лет*
8.72%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Income Fund

Thrivent Aggressive Allocation Fund

Часто сравнивают с LUBIX:
LUBIX с NOCBXLUBIX с THMAXLUBIX с TSCSXLUBIX с AAAGXLUBIX с AALGXLUBIX с FIIFXLUBIX с TMSIX
Часто сравнивают с TAAAX:
TAAAX с SPYGTAAAX с SPYTAAAX с AALGXTAAAX с AAUTXTAAAX с TCAAXTAAAX с AAMBXTAAAX с THMAX

Сравнение комиссий LUBIX и TAAAX

LUBIX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии TAAAX в 0.93%.

TAAAX
Thrivent Aggressive Allocation Fund
LUBIX
Thrivent Income Fund

Доходность на риск

LUBIX vs. TAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LUBIX
Ранг доходности на риск LUBIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LUBIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUBIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUBIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUBIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUBIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
TAAAX
Ранг доходности на риск TAAAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAAAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAAAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAAAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAAAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAAAX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LUBIX c TAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Income Fund (LUBIX) и Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LUBIXTAAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.00

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.50

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.22

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.47

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.73

6.79

-2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LUBIX vs. TAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LUBIX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TAAAX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LUBIX и TAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LUBIXTAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.00

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.52

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.64

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.37

+0.28

Корреляция

Корреляция между LUBIX и TAAAX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LUBIX и TAAAX

Дивидендная доходность LUBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности TAAAX в 7.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LUBIX
Thrivent Income Fund		3.92%4.20%4.13%3.06%3.30%4.18%5.21%3.42%3.44%2.99%3.16%3.40%
TAAAX
Thrivent Aggressive Allocation Fund		7.82%7.64%15.10%3.64%2.40%10.30%3.01%6.32%9.31%0.39%0.52%0.28%

Просадки

Сравнение просадок LUBIX и TAAAX

Максимальная просадка LUBIX за все время составила -23.52%, что меньше максимальной просадки TAAAX в -56.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUBIX и TAAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

LUBIXTAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.52%

-56.23%

+32.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.22%

-11.59%

+8.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.12%

-29.84%

+7.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.12%

-33.33%

+11.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-6.17%

+3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-9.84%

+6.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

2.50%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности LUBIX и TAAAX

Текущая волатильность для Thrivent Income Fund (LUBIX) составляет 1.80%, в то время как у Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что LUBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LUBIXTAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.80%

5.55%

-3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.79%

9.33%

-6.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.59%

16.77%

-12.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.38%

16.79%

-10.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.62%

16.73%

-11.11%