PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LUBIX с TAAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LUBIX с TAAAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LUBIX (Thrivent Income Fund) and TAAAX (Thrivent Aggressive Allocation Fund) are both mutual funds - LUBIX is a Corporate Bonds fund managed by Thrivent, while TAAAX is a Diversified Portfolio fund managed by Thrivent. Over the past 10 years, LUBIX returned 2.71%/yr vs 11.69%/yr for TAAAX. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. LUBIX charges 0.74%/yr vs 0.93%/yr for TAAAX.

Доходность

Сравнение доходности LUBIX и TAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Income Fund (LUBIX) и Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LUBIX показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у TAAAX с доходностью 10.80%. За последние 10 лет акции LUBIX уступали акциям TAAAX по среднегодовой доходности: 2.71% против 11.69% соответственно.

LUBIX

1 день
0.06%
1 месяц
0.78%
С начала года
0.52%
6 месяцев
0.39%
1 год
5.85%
3 года*
5.29%
5 лет*
0.55%
10 лет*
2.71%

TAAAX

1 день
0.41%
1 месяц
4.95%
С начала года
10.80%
6 месяцев
11.07%
1 год
25.26%
3 года*
20.32%
5 лет*
10.56%
10 лет*
11.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LUBIX и TAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LUBIX
Thrivent Income Fund		0.52%7.57%2.93%8.11%-16.07%-0.76%11.61%13.20%-2.60%5.69%
TAAAX
Thrivent Aggressive Allocation Fund		10.80%15.18%23.46%18.79%-18.19%19.56%16.42%24.52%-6.90%14.30%

Correlation

The correlation between LUBIX and TAAAX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г.

-0.05

The correlation between LUBIX and TAAAX shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Income Fund

Thrivent Aggressive Allocation Fund

Часто сравнивают с LUBIX:
LUBIX с NOCBXLUBIX с THMAXLUBIX с IDMIXLUBIX с AABFXLUBIX с TSCSXLUBIX с AAAGXLUBIX с AALGX
Часто сравнивают с TAAAX:
TAAAX с SPYGTAAAX с THMAXTAAAX с SPYTAAAX с AALGXTAAAX с AAUTXTAAAX с TCAAXTAAAX с AAMBX

Доходность на риск

LUBIX vs. TAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LUBIX
Ранг доходности на риск LUBIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LUBIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUBIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUBIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUBIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUBIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
TAAAX
Ранг доходности на риск TAAAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAAAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAAAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAAAX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAAAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAAAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LUBIX c TAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Income Fund (LUBIX) и Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LUBIXTAAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
2.22

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
3.07

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.40

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

3.02

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.20

13.35

-7.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LUBIX vs. TAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LUBIX на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа TAAAX равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LUBIX и TAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LUBIXTAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

2.22

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.63

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.70

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.40

+0.25

Просадки

Сравнение просадок LUBIX и TAAAX

Максимальная просадка LUBIX за все время составила -23.52%, что меньше максимальной просадки TAAAX в -56.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUBIX и TAAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LUBIXTAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.52%

-56.23%

+32.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.22%

-8.63%

+5.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.35%

-17.38%

+11.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.12%

-29.84%

+7.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.12%

-33.33%

+11.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

0.00%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-9.76%

+5.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

1.95%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности LUBIX и TAAAX

Текущая волатильность для Thrivent Income Fund (LUBIX) составляет 1.45%, в то время как у Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX) волатильность равна 3.12%. Это указывает на то, что LUBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LUBIXTAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

3.12%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.08%

9.09%

-6.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.22%

11.73%

-7.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.40%

16.79%

-10.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.63%

16.75%

-11.12%

Сравнение комиссий LUBIX и TAAAX

LUBIX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии TAAAX в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LUBIX и TAAAX

Дивидендная доходность LUBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности TAAAX в 6.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LUBIX
Thrivent Income Fund		4.30%4.20%4.13%3.06%3.30%4.18%5.21%3.42%3.44%2.99%3.16%3.40%
TAAAX
Thrivent Aggressive Allocation Fund		6.90%7.64%15.10%3.64%2.40%10.30%3.01%6.32%9.31%0.39%0.52%0.28%

Часто задаваемые вопросы

LUBIX and TAAAX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TAAAX has higher volatility (3.12%) compared to LUBIX (1.45%). In terms of maximum drawdown, LUBIX dropped -23.52% vs TAAAX's -56.23%.

TAAAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LUBIX и TAAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор