Сравнение LUBIX с TSCSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Income Fund (LUBIX) и Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX).
LUBIX управляется Thrivent. Фонд был запущен 1 июн. 1972 г.. TSCSX управляется Thrivent. Фонд был запущен 1 июл. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности LUBIX и TSCSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LUBIX и TSCSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUBIX Thrivent Income Fund | -0.95% | 7.57% | 2.93% | 8.11% | -16.07% | -0.76% | 11.61% | 13.20% | -2.60% | 5.69% |
TSCSX Thrivent Small Cap Stock Fund Class S | -0.43% | 2.36% | 12.73% | 12.47% | -10.94% | 24.22% | 22.87% | 27.92% | -10.52% | 21.22% |
Доходность по периодам
С начала года, LUBIX показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у TSCSX с доходностью -0.43%. За последние 10 лет акции LUBIX уступали акциям TSCSX по среднегодовой доходности: 2.79% против 11.84% соответственно.
LUBIX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- 0.46%
- 10 лет*
- 2.79%
TSCSX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -7.00%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 12.76%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 4.26%
- 10 лет*
- 11.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LUBIX и TSCSX
LUBIX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии TSCSX в 0.80%.
Доходность на риск
LUBIX vs. TSCSX — Ранг доходности на риск
LUBIX
TSCSX
Сравнение LUBIX c TSCSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Income Fund (LUBIX) и Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LUBIX | TSCSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.60 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.00 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.13 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 0.93 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 3.34 | +1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LUBIX | TSCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.60 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.20 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.54 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.39 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между LUBIX и TSCSX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LUBIX и TSCSX
Дивидендная доходность LUBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности TSCSX в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUBIX Thrivent Income Fund | 3.92% | 4.20% | 4.13% | 3.06% | 3.30% | 4.18% | 5.21% | 3.42% | 3.44% | 2.99% | 3.16% | 3.40% |
TSCSX Thrivent Small Cap Stock Fund Class S | 2.37% | 2.36% | 3.18% | 0.46% | 9.60% | 11.33% | 1.60% | 8.72% | 15.00% | 6.68% | 4.19% | 8.34% |
Просадки
Сравнение просадок LUBIX и TSCSX
Максимальная просадка LUBIX за все время составила -23.52%, что меньше максимальной просадки TSCSX в -56.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUBIX и TSCSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LUBIX | TSCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.52% | -56.66% | +33.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.22% | -14.31% | +11.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.12% | -27.04% | +4.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.12% | -41.63% | +19.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -8.75% | +6.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -10.29% | +6.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 4.00% | -3.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности LUBIX и TSCSX
Текущая волатильность для Thrivent Income Fund (LUBIX) составляет 1.80%, в то время как у Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что LUBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LUBIX | TSCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.80% | 7.15% | -5.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.79% | 12.82% | -10.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.59% | 22.30% | -17.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.38% | 21.69% | -15.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.62% | 22.10% | -16.48% |