PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LUBIX с TSCSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LUBIX с TSCSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LUBIX (Thrivent Income Fund) and TSCSX (Thrivent Small Cap Stock Fund Class S) are both mutual funds - LUBIX is a Corporate Bonds fund managed by Thrivent, while TSCSX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Thrivent. Over the past 10 years, LUBIX returned 2.71%/yr vs 12.62%/yr for TSCSX. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. LUBIX charges 0.74%/yr vs 0.80%/yr for TSCSX.

Доходность

Сравнение доходности LUBIX и TSCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Income Fund (LUBIX) и Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LUBIX показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у TSCSX с доходностью 12.98%. За последние 10 лет акции LUBIX уступали акциям TSCSX по среднегодовой доходности: 2.71% против 12.62% соответственно.

LUBIX

1 день
0.06%
1 месяц
0.78%
С начала года
0.52%
6 месяцев
0.39%
1 год
5.85%
3 года*
5.29%
5 лет*
0.55%
10 лет*
2.71%

TSCSX

1 день
1.22%
1 месяц
4.74%
С начала года
12.98%
6 месяцев
11.77%
1 год
24.87%
3 года*
13.11%
5 лет*
6.13%
10 лет*
12.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LUBIX и TSCSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LUBIX
Thrivent Income Fund		0.52%7.57%2.93%8.11%-16.07%-0.76%11.61%13.20%-2.60%5.69%
TSCSX
Thrivent Small Cap Stock Fund Class S		12.98%2.36%12.73%12.47%-10.94%24.22%22.87%27.92%-10.52%21.22%

Correlation

The correlation between LUBIX and TSCSX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1997 г.

-0.09

The correlation between LUBIX and TSCSX shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Income Fund

Thrivent Small Cap Stock Fund Class S

Часто сравнивают с LUBIX:
LUBIX с NOCBXLUBIX с THMAXLUBIX с TAAAXLUBIX с IDMIXLUBIX с AABFXLUBIX с AAAGXLUBIX с AALGX
Часто сравнивают с TSCSX:
TSCSX с VBRTSCSX с IJRTSCSX с XSVMTSCSX с IQLTTSCSX с COWZTSCSX с AVUVTSCSX с JEPI

Доходность на риск

LUBIX vs. TSCSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LUBIX
Ранг доходности на риск LUBIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LUBIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUBIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUBIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUBIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUBIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
TSCSX
Ранг доходности на риск TSCSX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSCSX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSCSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSCSX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSCSX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSCSX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LUBIX c TSCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Income Fund (LUBIX) и Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LUBIXTSCSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.57

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
2.31

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

2.34

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.20

7.85

-1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LUBIX vs. TSCSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LUBIX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSCSX равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LUBIX и TSCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LUBIXTSCSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.57

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.28

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.57

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.41

+0.24

Просадки

Сравнение просадок LUBIX и TSCSX

Максимальная просадка LUBIX за все время составила -23.52%, что меньше максимальной просадки TSCSX в -56.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUBIX и TSCSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LUBIXTSCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.52%

-56.66%

+33.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.22%

-11.53%

+8.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.35%

-26.84%

+20.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.12%

-27.04%

+4.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.12%

-41.63%

+19.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

0.00%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-10.25%

+6.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

3.43%

-2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности LUBIX и TSCSX

Текущая волатильность для Thrivent Income Fund (LUBIX) составляет 1.45%, в то время как у Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что LUBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LUBIXTSCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

4.44%

-2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.08%

12.33%

-9.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.22%

17.20%

-12.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.40%

21.66%

-15.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.63%

22.13%

-16.50%

Сравнение комиссий LUBIX и TSCSX

LUBIX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии TSCSX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LUBIX и TSCSX

Дивидендная доходность LUBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности TSCSX в 2.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LUBIX
Thrivent Income Fund		4.30%4.20%4.13%3.06%3.30%4.18%5.21%3.42%3.44%2.99%3.16%3.40%
TSCSX
Thrivent Small Cap Stock Fund Class S		2.09%2.36%3.18%0.46%9.60%11.33%1.60%8.72%15.00%6.68%4.19%8.34%

Часто задаваемые вопросы

LUBIX and TSCSX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSCSX has higher volatility (4.44%) compared to LUBIX (1.45%). In terms of maximum drawdown, LUBIX dropped -23.52% vs TSCSX's -56.66%.

TSCSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LUBIX и TSCSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор