Сравнение LUBIX с THMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Income Fund (LUBIX) и Thrivent Moderate Allocation Fund (THMAX).
LUBIX управляется Thrivent. Фонд был запущен 1 июн. 1972 г.. THMAX управляется Thrivent. Фонд был запущен 29 июн. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности LUBIX и THMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LUBIX и THMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUBIX Thrivent Income Fund | -0.95% | 7.57% | 2.93% | 8.11% | -16.07% | -0.76% | 11.61% | 13.20% | -2.60% | 5.69% |
THMAX Thrivent Moderate Allocation Fund | -2.37% | 13.27% | 18.33% | 15.69% | -16.43% | 11.95% | 13.29% | 18.35% | -4.94% | 9.24% |
Доходность по периодам
С начала года, LUBIX показывает доходность -0.95%, что значительно выше, чем у THMAX с доходностью -2.37%. За последние 10 лет акции LUBIX уступали акциям THMAX по среднегодовой доходности: 2.79% против 7.74% соответственно.
LUBIX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- 0.46%
- 10 лет*
- 2.79%
THMAX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- -2.37%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 12.28%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 7.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LUBIX и THMAX
LUBIX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии THMAX в 0.79%.
Доходность на риск
LUBIX vs. THMAX — Ранг доходности на риск
LUBIX
THMAX
Сравнение LUBIX c THMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Income Fund (LUBIX) и Thrivent Moderate Allocation Fund (THMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LUBIX | THMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.11 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.62 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.24 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.62 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 7.35 | -2.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LUBIX | THMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.11 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.58 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.73 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.50 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между LUBIX и THMAX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LUBIX и THMAX
Дивидендная доходность LUBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности THMAX в 6.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUBIX Thrivent Income Fund | 3.92% | 4.20% | 4.13% | 3.06% | 3.30% | 4.18% | 5.21% | 3.42% | 3.44% | 2.99% | 3.16% | 3.40% |
THMAX Thrivent Moderate Allocation Fund | 6.92% | 7.15% | 12.28% | 2.96% | 1.39% | 6.31% | 4.00% | 5.24% | 4.38% | 1.40% | 1.29% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок LUBIX и THMAX
Максимальная просадка LUBIX за все время составила -23.52%, что меньше максимальной просадки THMAX в -41.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUBIX и THMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LUBIX | THMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.52% | -41.95% | +18.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.22% | -8.00% | +4.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.12% | -24.22% | +2.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.12% | -24.22% | +2.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -4.68% | +2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -5.57% | +1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 1.77% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности LUBIX и THMAX
Текущая волатильность для Thrivent Income Fund (LUBIX) составляет 1.80%, в то время как у Thrivent Moderate Allocation Fund (THMAX) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что LUBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LUBIX | THMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.80% | 3.67% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.79% | 6.38% | -3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.59% | 11.42% | -6.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.38% | 11.61% | -5.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.62% | 10.71% | -5.09% |