PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LUBIX с AALGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LUBIX с AALGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LUBIX (Thrivent Income Fund) and AALGX (Thrivent Global Stock Fund) are both mutual funds - LUBIX is a Corporate Bonds fund managed by Thrivent, while AALGX is a Global Equities fund managed by Thrivent. Over the past 10 years, LUBIX returned 2.68%/yr vs 11.37%/yr for AALGX. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. LUBIX charges 0.74%/yr vs 0.97%/yr for AALGX.

Доходность

Сравнение доходности LUBIX и AALGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Income Fund (LUBIX) и Thrivent Global Stock Fund (AALGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LUBIX показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у AALGX с доходностью 10.96%. За последние 10 лет акции LUBIX уступали акциям AALGX по среднегодовой доходности: 2.68% против 11.37% соответственно.

LUBIX

1 день
-0.30%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.22%
6 месяцев
0.33%
1 год
4.88%
3 года*
5.18%
5 лет*
0.40%
10 лет*
2.68%

AALGX

1 день
-0.56%
1 месяц
3.61%
С начала года
10.96%
6 месяцев
11.89%
1 год
26.08%
3 года*
23.88%
5 лет*
12.31%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LUBIX и AALGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LUBIX
Thrivent Income Fund		0.22%7.57%2.93%8.11%-16.07%-0.76%11.61%13.20%-2.60%5.69%
AALGX
Thrivent Global Stock Fund		10.96%20.49%27.79%21.71%-19.38%20.37%14.46%22.71%-8.75%10.85%

Correlation

The correlation between LUBIX and AALGX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 1996 г.

-0.04

The correlation between LUBIX and AALGX shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Income Fund

Thrivent Global Stock Fund

Часто сравнивают с LUBIX:
LUBIX с NOCBXLUBIX с THMAXLUBIX с TAAAXLUBIX с IDMIXLUBIX с AABFXLUBIX с AAAGXLUBIX с TSCSX
Часто сравнивают с AALGX:
AALGX с QQQAALGX с ^NDXAALGX с AASCXAALGX с AABFXAALGX с AAUTXAALGX с AAHYXAALGX с GCCHX

Доходность на риск

LUBIX vs. AALGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LUBIX
Ранг доходности на риск LUBIX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LUBIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUBIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUBIX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUBIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUBIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
AALGX
Ранг доходности на риск AALGX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AALGX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AALGX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AALGX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AALGX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AALGX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LUBIX c AALGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Income Fund (LUBIX) и Thrivent Global Stock Fund (AALGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LUBIXAALGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
2.15

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
2.99

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.39

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

2.90

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.71

12.78

-7.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LUBIX vs. AALGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LUBIX на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа AALGX равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LUBIX и AALGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LUBIXAALGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

2.15

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.66

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.62

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.45

+0.20

Просадки

Сравнение просадок LUBIX и AALGX

Максимальная просадка LUBIX за все время составила -23.52%, что меньше максимальной просадки AALGX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUBIX и AALGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LUBIXAALGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.52%

-55.28%

+31.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.22%

-9.10%

+5.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.35%

-16.65%

+10.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.12%

-34.65%

+12.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.12%

-35.32%

+13.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-0.56%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-10.50%

+6.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

2.06%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности LUBIX и AALGX

Текущая волатильность для Thrivent Income Fund (LUBIX) составляет 1.44%, в то время как у Thrivent Global Stock Fund (AALGX) волатильность равна 3.30%. Это указывает на то, что LUBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AALGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LUBIXAALGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

3.30%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.06%

9.69%

-6.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.22%

12.27%

-8.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.40%

18.68%

-12.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.63%

18.33%

-12.70%

Сравнение комиссий LUBIX и AALGX

LUBIX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии AALGX в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LUBIX и AALGX

Дивидендная доходность LUBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что меньше доходности AALGX в 9.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AALGX
Thrivent Global Stock Fund		9.96%11.05%23.12%5.51%3.21%14.40%3.01%12.68%9.82%1.00%1.15%0.00%
LUBIX
Thrivent Income Fund		4.31%4.20%4.13%3.06%3.30%4.18%5.21%3.42%3.44%2.99%3.16%3.40%

Часто задаваемые вопросы

LUBIX and AALGX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AALGX has higher volatility (3.30%) compared to LUBIX (1.44%). In terms of maximum drawdown, LUBIX dropped -23.52% vs AALGX's -55.28%.

AALGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LUBIX и AALGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор