PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOC с TTWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NOC с TTWO

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

NOC (Northrop Grumman Corporation) and TTWO (Take-Two Interactive Software, Inc.) are both stocks. NOC operates in Aerospace & Defense (Industrials), while TTWO operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past 10 years, NOC returned 11.47%/yr vs 18.44%/yr for TTWO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NOC и TTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northrop Grumman Corporation (NOC) и Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOC показывает доходность -3.04%, что значительно выше, чем у TTWO с доходностью -17.18%. За последние 10 лет акции NOC уступали акциям TTWO по среднегодовой доходности: 11.47% против 18.44% соответственно.

NOC

1 день
1.45%
1 месяц
0.28%
С начала года
-3.04%
6 месяцев
0.40%
1 год
13.41%
3 года*
8.28%
5 лет*
9.82%
10 лет*
11.47%

TTWO

1 день
-0.24%
1 месяц
-3.81%
С начала года
-17.18%
6 месяцев
-14.75%
1 год
-9.19%
3 года*
16.52%
5 лет*
2.77%
10 лет*
18.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOC и TTWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOC
Northrop Grumman Corporation		-3.04%23.61%1.93%-12.79%43.02%29.29%-9.92%42.69%-18.95%33.88%
TTWO
Take-Two Interactive Software, Inc.		-17.18%39.09%14.37%54.57%-41.41%-14.47%69.72%18.93%-6.23%122.72%

Correlation

The correlation between NOC and TTWO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 1997 г.

0.17

The correlation between NOC and TTWO shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NOC:

$78.19B

TTWO:

$39.29B

EPS

NOC:

$31.95

TTWO:

-$1.62

Коэффициент P/S

NOC:

1.85

TTWO:

5.85

Коэффициент P/B

NOC:

4.57

TTWO:

11.19

Общая выручка (12 мес.)

NOC:

$42.37B

TTWO:

$6.66B

Валовая прибыль (12 мес.)

NOC:

$8.69B

TTWO:

$3.81B

EBITDA (12 мес.)

NOC:

$7.50B

TTWO:

$850.50M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northrop Grumman Corporation

Take-Two Interactive Software, Inc.

Часто сравнивают с NOC:
NOC с LMTNOC с RTXNOC с VOONOC с BWXTNOC с DEFNOC с RGRNOC с VTI
Часто сравнивают с TTWO:
TTWO с EATTWO с NVDATTWO с VOOTTWO с RBLXTTWO с MARTTWO с PVHTTWO с SAIA

Доходность на риск

NOC vs. TTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOC
Ранг доходности на риск NOC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOC: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOC: 5555
Ранг коэф-та Мартина
TTWO
Ранг доходности на риск TTWO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTWO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTWO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTWO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTWO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTWO: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOC c TTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northrop Grumman Corporation (NOC) и Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOCTTWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
-0.31

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
-0.24

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.97

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

-0.33

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.13

-0.73

+1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOC vs. TTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOC на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа TTWO равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOC и TTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOCTTWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

-0.31

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.09

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.54

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.29

+0.16

Просадки

Сравнение просадок NOC и TTWO

Максимальная просадка NOC за все время составила -71.12%, что меньше максимальной просадки TTWO в -80.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOC и TTWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOCTTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.12%

-80.85%

+9.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.20%

-27.68%

-3.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.20%

-27.68%

-3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.20%

-51.50%

+20.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.38%

-56.14%

+19.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.25%

-19.15%

-9.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.40%

-27.80%

+9.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.85%

12.64%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности NOC и TTWO

Текущая волатильность для Northrop Grumman Corporation (NOC) составляет 7.36%, в то время как у Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) волатильность равна 10.57%. Это указывает на то, что NOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOCTTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

10.57%

-3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.17%

23.94%

-2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.46%

29.36%

-2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.27%

32.31%

-7.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.42%

34.04%

-8.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOC и TTWO

Дивидендная доходность NOC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, тогда как TTWO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOC
Northrop Grumman Corporation		1.71%1.58%1.72%1.57%1.24%1.59%1.86%1.50%1.92%1.27%1.50%1.64%
TTWO
Take-Two Interactive Software, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOC и TTWO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northrop Grumman Corporation и Take-Two Interactive Software, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
9.88B
1.68B
(NOC) Общая выручка
(TTWO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NOC и TTWO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Northrop Grumman Corporation и Take-Two Interactive Software, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
19.8%
55.9%
Активы портфеля
NOC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.96B при выручке в 9.88B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.

TTWO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила о валовой прибыли в 938.70M при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.

NOC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила об операционной прибыли в 989.00M при выручке в 9.88B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.

TTWO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.40M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.

NOC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила о чистой прибыли в 875.00M при выручке в 9.88B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.

TTWO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила о чистой прибыли в -59.50M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности -3.5%.

Часто задаваемые вопросы

NOC and TTWO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTWO has higher volatility (10.57%) compared to NOC (7.36%). In terms of maximum drawdown, NOC dropped -71.12% vs TTWO's -80.85%.

NOC currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOC и TTWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор