PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOC с TPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NOC с TPR

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

NOC (Northrop Grumman Corporation) and TPR (Tapestry, Inc.) are both stocks. NOC operates in Aerospace & Defense (Industrials), while TPR operates in Luxury Goods (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, NOC returned 11.47%/yr vs 17.50%/yr for TPR. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NOC и TPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northrop Grumman Corporation (NOC) и Tapestry, Inc. (TPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOC показывает доходность -3.04%, что значительно ниже, чем у TPR с доходностью 14.60%. За последние 10 лет акции NOC уступали акциям TPR по среднегодовой доходности: 11.47% против 17.50% соответственно.

NOC

1 день
1.45%
1 месяц
0.28%
С начала года
-3.04%
6 месяцев
0.40%
1 год
13.41%
3 года*
8.28%
5 лет*
9.82%
10 лет*
11.47%

TPR

1 день
3.35%
1 месяц
9.41%
С начала года
14.60%
6 месяцев
23.87%
1 год
86.09%
3 года*
54.23%
5 лет*
31.15%
10 лет*
17.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOC и TPR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOC
Northrop Grumman Corporation		-3.04%23.61%1.93%-12.79%43.02%29.29%-9.92%42.69%-18.95%33.88%
TPR
Tapestry, Inc.		14.60%98.73%82.80%0.16%-3.32%32.29%16.86%-15.97%-22.09%30.48%

Correlation

The correlation between NOC and TPR is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2000 г.

0.25

Over the past year, the correlation between NOC and TPR has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.25, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NOC:

$78.19B

TPR:

$30.33B

EPS

NOC:

$31.95

TPR:

$3.15

Коэффициент P/E

NOC:

17.17

TPR:

46.21

Коэффициент P/S

NOC:

1.85

TPR:

3.90

Коэффициент P/B

NOC:

4.57

TPR:

44.45

Общая выручка (12 мес.)

NOC:

$42.37B

TPR:

$7.85B

Валовая прибыль (12 мес.)

NOC:

$8.69B

TPR:

$5.98B

EBITDA (12 мес.)

NOC:

$7.50B

TPR:

$1.06B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northrop Grumman Corporation

Tapestry, Inc.

Часто сравнивают с NOC:
NOC с LMTNOC с RTXNOC с VOONOC с BWXTNOC с DEFNOC с RGRNOC с VTI
Часто сравнивают с TPR:
TPR с CPRITPR с SPYTPR с ZGNTPR с PEPTPR с CBRLTPR с CROXTPR с VRSK

Доходность на риск

NOC vs. TPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOC
Ранг доходности на риск NOC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOC: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOC: 5555
Ранг коэф-та Мартина
TPR
Ранг доходности на риск TPR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPR: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPR: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPR: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOC c TPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northrop Grumman Corporation (NOC) и Tapestry, Inc. (TPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOCTPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
2.12

-1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
2.43

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.37

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

4.51

-4.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.13

11.41

-10.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOC vs. TPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOC на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа TPR равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOC и TPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOCTPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

2.12

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.78

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.40

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.44

+0.02

Просадки

Сравнение просадок NOC и TPR

Максимальная просадка NOC за все время составила -71.12%, что меньше максимальной просадки TPR в -82.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOC и TPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOCTPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.12%

-82.55%

+11.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.20%

-19.21%

-11.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.20%

-39.54%

+8.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.20%

-41.87%

+10.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.38%

-79.06%

+42.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.25%

-8.76%

-19.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.40%

-27.74%

+9.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.85%

7.57%

+4.28%

Волатильность

Сравнение волатильности NOC и TPR

Текущая волатильность для Northrop Grumman Corporation (NOC) составляет 7.36%, в то время как у Tapestry, Inc. (TPR) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что NOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOCTPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

9.12%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.17%

28.09%

-6.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.46%

40.90%

-14.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.27%

40.26%

-14.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.42%

44.24%

-18.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOC и TPR

Дивидендная доходность NOC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности TPR в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOC
Northrop Grumman Corporation		1.71%1.58%1.72%1.57%1.24%1.59%1.86%1.50%1.92%1.27%1.50%1.64%
TPR
Tapestry, Inc.		1.10%1.17%2.14%3.53%2.89%1.23%1.09%5.01%3.00%3.06%3.85%4.13%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOC и TPR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northrop Grumman Corporation и Tapestry, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
9.88B
1.92B
(NOC) Общая выручка
(TPR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NOC и TPR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Northrop Grumman Corporation и Tapestry, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
19.8%
76.9%
Активы портфеля
NOC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.96B при выручке в 9.88B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.

TPR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tapestry, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.48B при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.

NOC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила об операционной прибыли в 989.00M при выручке в 9.88B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.

TPR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tapestry, Inc. сообщила об операционной прибыли в 427.50M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.

NOC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила о чистой прибыли в 875.00M при выручке в 9.88B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.

TPR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tapestry, Inc. сообщила о чистой прибыли в 343.80M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.

Часто задаваемые вопросы

NOC and TPR have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPR has higher volatility (9.12%) compared to NOC (7.36%). In terms of maximum drawdown, NOC dropped -71.12% vs TPR's -82.55%.

TPR currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOC и TPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор