Сравнение NOC с COR
NOC (Northrop Grumman Corporation) and COR (Cencora Inc.) are both stocks. NOC operates in Aerospace & Defense (Industrials), while COR operates in Medical Distribution (Healthcare). Over the past 10 years, NOC returned 11.53%/yr vs 17.47%/yr for COR. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NOC и COR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOC показывает доходность -2.75%, что значительно выше, чем у COR с доходностью -16.27%. За последние 10 лет акции NOC уступали акциям COR по среднегодовой доходности: 11.53% против 17.47% соответственно.
NOC
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- -2.67%
- 1 год
- 12.44%
- 3 года*
- 8.64%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- 11.53%
COR
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 10.42%
- С начала года
- -16.27%
- 6 месяцев
- -18.27%
- 1 год
- -3.81%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 20.65%
- 10 лет*
- 17.47%
Сравнение доходности по годам NOC и COR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOC Northrop Grumman Corporation | -2.75% | 23.61% | 1.93% | -12.79% | 43.02% | 29.29% | -9.92% | 42.69% | -18.95% | 33.88% |
COR Cencora Inc. | -16.27% | 51.48% | 10.37% | 25.33% | 26.26% | 44.09% | 23.37% | 23.51% | -17.57% | 19.51% |
Correlation
The correlation between NOC and COR is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 1995 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
NOC:
$78.42B
COR:
$55.03B
NOC:
$31.95
COR:
$13.07
NOC:
17.22
COR:
21.55
NOC:
2.54
COR:
10.24
NOC:
1.86
COR:
0.17
NOC:
4.58
COR:
16.20
NOC:
$42.37B
COR:
$328.68B
NOC:
$8.69B
COR:
$11.66B
NOC:
$7.50B
COR:
$3.64B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOC vs. COR — Ранг доходности на риск
NOC
COR
Сравнение NOC c COR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northrop Grumman Corporation (NOC) и Cencora Inc. (COR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOC | COR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.01 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | -0.12 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.02 | -0.33 | +1.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NOC и COR
Максимальная просадка NOC за все время составила -71.12%, примерно равная максимальной просадке COR в -71.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOC и COR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOC | COR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.12% | -71.01% | -0.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.20% | -32.44% | +1.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.20% | -32.44% | +1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.20% | -32.44% | +1.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.38% | -32.44% | -3.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.03% | -24.54% | -3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.40% | -13.62% | -4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.25% | 11.68% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOC и COR
Northrop Grumman Corporation (NOC) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с Cencora Inc. (COR) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что NOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOC | COR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 6.51% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.25% | 26.93% | -5.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.55% | 30.20% | -3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.28% | 22.30% | +2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.42% | 27.48% | -2.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOC и COR
Дивидендная доходность NOC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности COR в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COR Cencora Inc. | 0.83% | 0.67% | 0.93% | 0.96% | 1.13% | 5.13% | 6.74% | 7.48% | 2.07% | 1.61% | 1.77% | 1.17% |
NOC Northrop Grumman Corporation | 1.71% | 1.58% | 1.72% | 1.57% | 1.24% | 1.59% | 1.86% | 1.50% | 1.92% | 1.27% | 1.50% | 1.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NOC и COR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northrop Grumman Corporation и Cencora Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NOC и COR
NOC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.96B при выручке в 9.88B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.
COR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 78.36B, что соответствует валовой рентабельности в 4.6%.
NOC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила об операционной прибыли в 989.00M при выручке в 9.88B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
COR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 78.36B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
NOC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Northrop Grumman Corporation сообщила о чистой прибыли в 875.00M при выручке в 9.88B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
COR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.64B при выручке в 78.36B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
Часто задаваемые вопросы
NOC and COR have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOC has higher volatility (7.39%) compared to COR (6.51%). In terms of maximum drawdown, NOC dropped -71.12% vs COR's -71.01%.
NOC currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOC и COR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор