PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOBOX с WFBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NOBOX с WFBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Bond Index Fund (NOBOX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX).

NOBOX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2007 г.. WFBIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 июл. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности NOBOX и WFBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Bond Index Fund (NOBOX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NOBOX и WFBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOBOX
Northern Bond Index Fund		-0.03%6.14%0.82%4.86%-13.84%-2.10%7.20%8.73%-0.17%3.60%
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund		-0.24%7.16%1.43%9.65%-13.03%-1.79%7.40%8.72%-0.08%3.39%

Доходность по периодам

С начала года, NOBOX показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у WFBIX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции NOBOX уступали акциям WFBIX по среднегодовой доходности: 1.23% против 2.00% соответственно.

NOBOX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.05%
3 года*
2.89%
5 лет*
-0.49%
10 лет*
1.23%

WFBIX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.51%
1 год
3.70%
3 года*
4.82%
5 лет*
0.96%
10 лет*
2.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Bond Index Fund

iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund

Часто сравнивают с NOBOX:
NOBOX с TBIIXNOBOX с FTBFXNOBOX с BNDNOBOX с FXNAXNOBOX с JLGMXNOBOX с PBDIXNOBOX с VIVIX
Часто сравнивают с WFBIX:
WFBIX с BNDWFBIX с PIMIXWFBIX с VBTLXWFBIX с FBNDWFBIX с AGGWFBIX с VFTAXWFBIX с AGGU.L

Сравнение комиссий NOBOX и WFBIX

NOBOX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии WFBIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

NOBOX
Northern Bond Index Fund
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund

Доходность на риск

NOBOX vs. WFBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOBOX
Ранг доходности на риск NOBOX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBOX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBOX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBOX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBOX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBOX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
WFBIX
Ранг доходности на риск WFBIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFBIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFBIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFBIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFBIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFBIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOBOX c WFBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Bond Index Fund (NOBOX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOBOXWFBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.92

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.32

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.16

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.60

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.14

4.49

+0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOBOX vs. WFBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOBOX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WFBIX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOBOX и WFBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOBOXWFBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.92

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.15

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.39

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.94

-0.35

Корреляция

Корреляция между NOBOX и WFBIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOBOX и WFBIX

Дивидендная доходность NOBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности WFBIX в 3.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOBOX
Northern Bond Index Fund		3.97%2.88%3.46%2.63%1.53%2.10%3.12%3.18%2.80%2.77%2.45%2.61%
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund		3.53%3.78%3.68%6.82%2.60%2.04%2.43%2.88%2.71%2.24%2.25%2.20%

Просадки

Сравнение просадок NOBOX и WFBIX

Максимальная просадка NOBOX за все время составила -20.03%, что больше максимальной просадки WFBIX в -18.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOBOX и WFBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NOBOXWFBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.03%

-18.68%

-1.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-2.80%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.15%

-17.84%

-1.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.03%

-18.68%

-1.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.99%

-2.15%

-3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-2.27%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

1.00%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности NOBOX и WFBIX

Northern Bond Index Fund (NOBOX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) имеют волатильность 1.61% и 1.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NOBOXWFBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

1.55%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

2.59%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.59%

4.42%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.07%

6.37%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.01%

5.15%

-0.14%