PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NOBOX с PBDIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NOBOX с PBDIX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Bond Index Fund (NOBOX) и T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX).

NOBOX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2007 г.. PBDIX управляется T. Rowe Price.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NOBOX или PBDIX.

Корреляция

Корреляция между NOBOX и PBDIX составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности NOBOX и PBDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Bond Index Fund (NOBOX) и T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NOBOX:

0.70

PBDIX:

0.78

Коэф-т Сортино

NOBOX:

1.28

PBDIX:

1.40

Коэф-т Омега

NOBOX:

1.15

PBDIX:

1.16

Коэф-т Кальмара

NOBOX:

0.38

PBDIX:

0.41

Коэф-т Мартина

NOBOX:

2.15

PBDIX:

2.34

Индекс Язвы

NOBOX:

2.19%

PBDIX:

2.20%

Дневная вол-ть

NOBOX:

5.47%

PBDIX:

5.56%

Макс. просадка

NOBOX:

-18.64%

PBDIX:

-18.58%

Текущая просадка

NOBOX:

-7.72%

PBDIX:

-7.23%

Доходность по периодам

С начала года, NOBOX показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у PBDIX с доходностью 1.72%. За последние 10 лет акции NOBOX уступали акциям PBDIX по среднегодовой доходности: 1.37% против 1.77% соответственно.

NOBOX

С начала года

1.46%

1 месяц

-0.22%

6 месяцев

1.40%

1 год

3.77%

5 лет

-1.03%

10 лет

1.37%

PBDIX

С начала года

1.72%

1 месяц

0.14%

6 месяцев

1.80%

1 год

4.27%

5 лет

-0.28%

10 лет

1.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NOBOX и PBDIX

NOBOX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии PBDIX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

PBDIX
T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund
NOBOX
Northern Bond Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NOBOX и PBDIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NOBOX
Ранг риск-скорректированной доходности NOBOX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOBOX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBOX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBOX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBOX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBOX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
PBDIX
Ранг риск-скорректированной доходности PBDIX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBDIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NOBOX c PBDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Bond Index Fund (NOBOX) и T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NOBOX на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBDIX равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOBOX и PBDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOBOX и PBDIX

Дивидендная доходность NOBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности PBDIX в 4.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NOBOX
Northern Bond Index Fund		3.86%3.74%3.20%2.76%2.10%2.35%2.83%2.82%2.77%2.74%2.69%4.19%
PBDIX
T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund		4.21%4.11%3.49%2.74%1.85%6.13%3.05%2.94%2.75%2.81%2.99%3.04%

Просадки

Сравнение просадок NOBOX и PBDIX

Максимальная просадка NOBOX за все время составила -18.64%, примерно равная максимальной просадке PBDIX в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOBOX и PBDIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NOBOX и PBDIX

Текущая волатильность для Northern Bond Index Fund (NOBOX) составляет 1.45%, в то время как у T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что NOBOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...