Сравнение NOBOX с PBDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Bond Index Fund (NOBOX) и T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX).
NOBOX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2007 г.. PBDIX управляется T. Rowe Price.
Доходность
Сравнение доходности NOBOX и PBDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NOBOX и PBDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOBOX Northern Bond Index Fund | -0.03% | 6.14% | 0.82% | 4.86% | -13.84% | -2.10% | 7.20% | 8.73% | -0.17% | 3.60% |
PBDIX T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund | -0.12% | 10.63% | 1.96% | 5.47% | -14.24% | -1.45% | 8.17% | 8.69% | -0.01% | 3.83% |
Доходность по периодам
С начала года, NOBOX показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у PBDIX с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции NOBOX уступали акциям PBDIX по среднегодовой доходности: 1.23% против 2.04% соответственно.
NOBOX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 2.89%
- 5 лет*
- -0.49%
- 10 лет*
- 1.23%
PBDIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 7.20%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 2.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NOBOX и PBDIX
NOBOX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии PBDIX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NOBOX vs. PBDIX — Ранг доходности на риск
NOBOX
PBDIX
Сравнение NOBOX c PBDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Bond Index Fund (NOBOX) и T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOBOX | PBDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.66 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 2.40 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.30 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 2.68 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.14 | 8.52 | -3.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOBOX | PBDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.66 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.11 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.41 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.86 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между NOBOX и PBDIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOBOX и PBDIX
Дивидендная доходность NOBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности PBDIX в 7.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOBOX Northern Bond Index Fund | 3.97% | 2.88% | 3.46% | 2.63% | 1.53% | 2.10% | 3.12% | 3.18% | 2.80% | 2.77% | 2.45% | 2.61% |
PBDIX T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund | 7.40% | 7.33% | 4.48% | 3.49% | 2.01% | 1.84% | 3.59% | 3.18% | 2.94% | 2.75% | 2.82% | 2.99% |
Просадки
Сравнение просадок NOBOX и PBDIX
Максимальная просадка NOBOX за все время составила -20.03%, примерно равная максимальной просадке PBDIX в -19.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOBOX и PBDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NOBOX | PBDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.03% | -19.20% | -0.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -2.94% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.15% | -19.10% | -0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.03% | -19.20% | -0.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.99% | -2.23% | -3.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -2.52% | -1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.93% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOBOX и PBDIX
Northern Bond Index Fund (NOBOX) и T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) имеют волатильность 1.61% и 1.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NOBOX | PBDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 1.69% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 2.93% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.59% | 4.71% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.07% | 6.02% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.01% | 4.98% | +0.03% |