PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOBOX с NOSGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NOBOX с NOSGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NOBOX (Northern Bond Index Fund) and NOSGX (Northern Small Cap Value Fund) are both mutual funds - NOBOX is a Intermediate Core Bond fund managed by Northern Funds, while NOSGX is a Small Cap Value Equities fund managed by Northern Funds. Over the past 10 years, NOBOX returned 1.11%/yr vs 8.37%/yr for NOSGX. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. NOBOX charges 0.07%/yr vs 1.00%/yr for NOSGX.

Доходность

Сравнение доходности NOBOX и NOSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Bond Index Fund (NOBOX) и Northern Small Cap Value Fund (NOSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOBOX показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у NOSGX с доходностью 14.73%. За последние 10 лет акции NOBOX уступали акциям NOSGX по среднегодовой доходности: 1.11% против 8.37% соответственно.

NOBOX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.15%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
-0.02%
1 год
4.24%
3 года*
3.23%
5 лет*
-0.70%
10 лет*
1.11%

NOSGX

1 день
-1.37%
1 месяц
-0.00%
С начала года
14.73%
6 месяцев
14.12%
1 год
34.58%
3 года*
14.29%
5 лет*
6.34%
10 лет*
8.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOBOX и NOSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOBOX
Northern Bond Index Fund		-0.17%6.14%0.82%4.86%-13.84%-2.10%7.20%8.73%-0.17%3.60%
NOSGX
Northern Small Cap Value Fund		14.73%10.63%2.60%15.67%-10.50%26.17%-2.29%22.30%-13.79%6.47%

Correlation

The correlation between NOBOX and NOSGX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2007 г.

-0.18

The correlation between NOBOX and NOSGX shifts across timeframes, from -0.18 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Bond Index Fund

Northern Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с NOBOX:
NOBOX с TBIIXNOBOX с FTBFXNOBOX с PBDIXNOBOX с BNDNOBOX с FXNAXNOBOX с JLGMXNOBOX с VIVIX
Часто сравнивают с NOSGX:
NOSGX с SPYNOSGX с PRIDXNOSGX с VTWONOSGX с SCHANOSGX с FSMAXNOSGX с SWMCXNOSGX с AVUV

Доходность на риск

NOBOX vs. NOSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOBOX
Ранг доходности на риск NOBOX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBOX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBOX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBOX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBOX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBOX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
NOSGX
Ранг доходности на риск NOSGX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOSGX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOSGX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOSGX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOSGX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOSGX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOBOX c NOSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Bond Index Fund (NOBOX) и Northern Small Cap Value Fund (NOSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOBOXNOSGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.94

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
2.89

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

3.80

-2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.47

13.13

-8.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOBOX vs. NOSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOBOX на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа NOSGX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOBOX и NOSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOBOXNOSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.94

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.27

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.34

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.40

+0.19

Просадки

Сравнение просадок NOBOX и NOSGX

Максимальная просадка NOBOX за все время составила -20.03%, что меньше максимальной просадки NOSGX в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOBOX и NOSGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOBOXNOSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.03%

-56.92%

+36.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.28%

-9.07%

+5.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.27%

-28.13%

+21.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.15%

-28.34%

+9.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.03%

-45.66%

+25.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-1.54%

-4.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-9.05%

+5.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

2.60%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности NOBOX и NOSGX

Текущая волатильность для Northern Bond Index Fund (NOBOX) составляет 1.47%, в то время как у Northern Small Cap Value Fund (NOSGX) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что NOBOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOBOXNOSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

4.86%

-3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.05%

11.82%

-8.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.13%

17.85%

-13.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.09%

23.85%

-17.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.03%

24.56%

-19.53%

Сравнение комиссий NOBOX и NOSGX

NOBOX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии NOSGX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOBOX и NOSGX

Дивидендная доходность NOBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности NOSGX в 38.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOBOX
Northern Bond Index Fund		3.75%2.88%3.46%2.63%1.53%2.10%3.12%3.18%2.80%2.77%2.45%2.61%
NOSGX
Northern Small Cap Value Fund		38.34%43.99%57.55%6.99%5.84%16.35%1.96%7.08%11.90%9.76%2.26%4.50%

Часто задаваемые вопросы

NOBOX and NOSGX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOSGX has higher volatility (4.86%) compared to NOBOX (1.47%). In terms of maximum drawdown, NOBOX dropped -20.03% vs NOSGX's -56.92%.

NOSGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOBOX и NOSGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор