Сравнение NOBOX с NOCBX
NOBOX (Northern Bond Index Fund) and NOCBX (Northern Core Bond Fund) are both Intermediate Core Bond funds from Northern Funds. Over the past 10 years, NOBOX returned 1.09%/yr vs 1.17%/yr for NOCBX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. NOBOX charges 0.07%/yr vs 0.42%/yr for NOCBX.
Доходность
Сравнение доходности NOBOX и NOCBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOBOX показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у NOCBX с доходностью -0.01%. За последние 10 лет акции NOBOX уступали акциям NOCBX по среднегодовой доходности: 1.09% против 1.17% соответственно.
NOBOX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 4.58%
- 3 года*
- 3.31%
- 5 лет*
- -0.73%
- 10 лет*
- 1.09%
NOCBX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 3.36%
- 5 лет*
- -0.70%
- 10 лет*
- 1.17%
Сравнение доходности по годам NOBOX и NOCBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOBOX Northern Bond Index Fund | 0.04% | 6.14% | 0.82% | 4.86% | -13.84% | -2.10% | 7.20% | 8.73% | -0.17% | 3.60% |
NOCBX Northern Core Bond Fund | -0.01% | 6.17% | 1.10% | 5.07% | -14.51% | -1.62% | 7.32% | 9.76% | -1.03% | 4.05% |
Correlation
The correlation between NOBOX and NOCBX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2007 г. | 0.95 |
The correlation between NOBOX and NOCBX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOBOX vs. NOCBX — Ранг доходности на риск
NOBOX
NOCBX
Сравнение NOBOX c NOCBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Bond Index Fund (NOBOX) и Northern Core Bond Fund (NOCBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOBOX | NOCBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.46 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.08 | 4.20 | -0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NOBOX и NOCBX
Максимальная просадка NOBOX за все время составила -20.03%, примерно равная максимальной просадке NOCBX в -20.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOBOX и NOCBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOBOX | NOCBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.03% | -20.02% | -0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.28% | -3.17% | -0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.27% | -6.61% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.15% | -19.95% | +0.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.03% | -20.02% | -0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -5.17% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.55% | -2.92% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 1.10% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOBOX и NOCBX
Northern Bond Index Fund (NOBOX) и Northern Core Bond Fund (NOCBX) имеют волатильность 1.51% и 1.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOBOX | NOCBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 1.46% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.09% | 2.96% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.11% | 3.93% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.10% | 6.12% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.03% | 5.07% | -0.04% |
Сравнение комиссий NOBOX и NOCBX
NOBOX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии NOCBX в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOBOX и NOCBX
Дивидендная доходность NOBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности NOCBX в 4.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOBOX Northern Bond Index Fund | 3.74% | 2.88% | 3.46% | 2.63% | 1.53% | 2.10% | 3.12% | 3.18% | 2.80% | 2.77% | 2.45% | 2.61% |
NOCBX Northern Core Bond Fund | 4.04% | 3.14% | 3.82% | 2.99% | 1.66% | 1.56% | 3.58% | 2.75% | 3.16% | 2.88% | 2.05% | 3.09% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, NOBOX and NOCBX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
NOBOX has higher volatility (1.51%) compared to NOCBX (1.46%). In terms of maximum drawdown, NOBOX dropped -20.03% vs NOCBX's -20.02%.
NOCBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOBOX и NOCBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор