Сравнение NOBL с XRMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI).
NOBL и XRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. XRMI - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NOBL и XRMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NOBL и XRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.32% | 6.84% | 6.72% | 8.09% | -6.52% | 6.17% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | -2.13% | 4.60% | 15.18% | 4.22% | -14.06% | 2.68% |
Доходность по периодам
С начала года, NOBL показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у XRMI с доходностью -2.13%.
NOBL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 9.54%
XRMI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NOBL и XRMI
NOBL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии XRMI в 0.60%.
Доходность на риск
NOBL vs. XRMI — Ранг доходности на риск
NOBL
XRMI
Сравнение NOBL c XRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOBL | XRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 0.62 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 0.89 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.13 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 0.80 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.89 | 2.72 | -0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOBL | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.62 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.26 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между NOBL и XRMI составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOBL и XRMI
Дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности XRMI в 12.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.14% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.78% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NOBL и XRMI
Максимальная просадка NOBL за все время составила -35.43%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOBL и XRMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| NOBL | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.43% | -15.31% | -20.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.20% | -5.02% | -6.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.92% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -3.86% | -3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -6.10% | +2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 1.47% | +1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOBL и XRMI
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что NOBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NOBL | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 2.68% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.06% | 4.51% | +3.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.24% | 6.88% | +8.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.39% | 6.99% | +7.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.59% | 6.99% | +9.60% |