PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOBL с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NOBL с XLE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, NOBL returned 9.94%/yr vs 9.91%/yr for XLE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NOBL charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности NOBL и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOBL показывает доходность 7.43%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NOBL имеют среднегодовую доходность 9.94%, а акции XLE немного отстают с 9.91%.

NOBL

1 день
0.54%
1 месяц
4.72%
С начала года
7.43%
6 месяцев
6.43%
1 год
13.97%
3 года*
8.55%
5 лет*
5.94%
10 лет*
9.94%

XLE

1 день
0.75%
1 месяц
-0.90%
С начала года
29.56%
6 месяцев
28.37%
1 год
34.84%
3 года*
16.18%
5 лет*
20.12%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOBL и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		7.43%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.56%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between NOBL and XLE is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2013 г.

0.54

Over the past year, the correlation between NOBL and XLE has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов NOBL и XLE

Секторы
NOBL
XLE

Потребительский защитный сектор

23.6%

-

Промышленность

20.2%

-

Финансовые услуги

12.8%

-

Здравоохранение

10.2%

-

Сырьевые материалы

10.2%

-

Коммунальные услуги

5.7%

-

Потребительский циклический сектор

5.3%

-

Технологии

4.6%

-

Недвижимость

4.6%

-

Энергетика

2.9%
100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

NOBL
23.6%
XLE

-

Промышленность

NOBL
20.2%
XLE

-

Финансовые услуги

NOBL
12.8%
XLE

-

Здравоохранение

NOBL
10.2%
XLE

-

Сырьевые материалы

NOBL
10.2%
XLE

-

Коммунальные услуги

NOBL
5.7%
XLE

-

Потребительский циклический сектор

NOBL
5.3%
XLE

-

Технологии

NOBL
4.6%
XLE

-

Недвижимость

NOBL
4.6%
XLE

-

Энергетика

NOBL
2.9%
XLE
100.0%

Коммуникационные услуги

NOBL

-

XLE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

NOBL vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2828
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOBL c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NOBLXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
1.82

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
2.40

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.30

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

3.10

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.53

8.63

-5.10

NOBL vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOBL на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOBL и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOBL и XLE

Максимальная просадка NOBL за все время составила -35.43%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOBL и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOBLXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.43%

-71.26%

+35.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-12.05%

+2.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.36%

-20.14%

+4.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.92%

-26.04%

+8.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.43%

-66.81%

+31.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-8.01%

+5.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-17.97%

+14.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

4.32%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности NOBL и XLE

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) составляет 2.95%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что NOBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOBLXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

7.26%

-4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.11%

16.79%

-8.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.52%

20.57%

-9.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.41%

26.05%

-11.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

29.58%

-12.97%

Сравнение комиссий NOBL и XLE

NOBL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOBL и XLE

Дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности XLE в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.04%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.59%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

NOBL and XLE have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLE has higher volatility (7.26%) compared to NOBL (2.95%). In terms of maximum drawdown, NOBL dropped -35.43% vs XLE's -71.26%.

On 10-year performance, NOBL leads with 9.94% vs 9.91% for XLE. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NOBL has performed better with a 9.94% return vs 9.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for NOBL.

XLE has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 2.04% for NOBL.

NOBL is categorized as Dividend, while XLE is Energy Equities. NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index, while XLE tracks Energy Select Sector Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.35% for NOBL and 0.08% for XLE.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOBL и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор