Сравнение NOBL с XCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR).
NOBL и XCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. XCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 3-Month Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NOBL и XCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NOBL и XCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.32% | 6.84% | 6.72% | 8.09% | -6.52% | 6.17% |
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | -4.88% | 10.25% | 20.67% | 15.64% | -12.93% | 3.44% |
Доходность по периодам
С начала года, NOBL показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у XCLR с доходностью -4.88%.
NOBL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 9.54%
XCLR
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.88%
- 6 месяцев
- -3.76%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NOBL и XCLR
NOBL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XCLR в 0.25%.
Доходность на риск
NOBL vs. XCLR — Ранг доходности на риск
NOBL
XCLR
Сравнение NOBL c XCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOBL | XCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 0.99 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 1.43 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.19 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 1.28 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.89 | 5.24 | -3.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOBL | XCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.99 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.59 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между NOBL и XCLR составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOBL и XCLR
Дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности XCLR в 13.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.14% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | 13.83% | 13.15% | 18.76% | 1.40% | 1.01% | 1.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NOBL и XCLR
Максимальная просадка NOBL за все время составила -35.43%, что больше максимальной просадки XCLR в -14.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOBL и XCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| NOBL | XCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.43% | -14.63% | -20.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.20% | -8.29% | -2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.92% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -6.45% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -4.82% | +1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 2.02% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOBL и XCLR
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) имеют волатильность 3.55% и 3.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NOBL | XCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 3.42% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.06% | 7.16% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.24% | 10.53% | +4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.39% | 10.58% | +3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.59% | 10.58% | +6.01% |