Сравнение NOBL с VCSH
NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) and VCSH (Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index, while VCSH is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. 1-5 Year Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, NOBL returned 9.94%/yr vs 2.70%/yr for VCSH. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. NOBL charges 0.35%/yr vs 0.04%/yr for VCSH.
Доходность
Сравнение доходности NOBL и VCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOBL показывает доходность 7.43%, что значительно выше, чем у VCSH с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции NOBL превзошли акции VCSH по среднегодовой доходности: 9.94% против 2.70% соответственно.
NOBL
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 5.39%
- С начала года
- 7.43%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- 13.97%
- 3 года*
- 8.55%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 9.94%
VCSH
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- 5.69%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- 2.70%
Сравнение доходности по годам NOBL и VCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 7.43% | 6.84% | 6.72% | 8.09% | -6.52% | 25.46% | 8.35% | 27.39% | -3.26% | 21.02% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 0.80% | 6.77% | 4.91% | 6.20% | -5.62% | -0.63% | 5.13% | 7.02% | 0.92% | 2.17% |
Correlation
The correlation between NOBL and VCSH is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2013 г. | 0.13 |
Over the past year, NOBL and VCSH have become more correlated (0.35) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOBL vs. VCSH — Ранг доходности на риск
NOBL
VCSH
Сравнение NOBL c VCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOBL | VCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.47 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 3.18 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.53 | 12.95 | -9.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NOBL и VCSH
Максимальная просадка NOBL за все время составила -35.43%, что больше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOBL и VCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOBL | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.43% | -12.86% | -22.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -1.40% | -7.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.36% | -1.40% | -13.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.92% | -9.48% | -8.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.43% | -12.86% | -22.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.43% | -0.17% | -2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -0.97% | -2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 0.34% | +3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOBL и VCSH
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что NOBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOBL | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | 0.66% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.11% | 1.42% | +6.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.52% | 1.88% | +9.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.41% | 2.88% | +11.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.61% | 3.35% | +13.26% |
Сравнение комиссий NOBL и VCSH
NOBL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOBL и VCSH
Дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности VCSH в 4.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.04% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 4.45% | 4.35% | 3.96% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.26% | 2.10% | 2.08% |
Часто задаваемые вопросы
NOBL and VCSH have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOBL has higher volatility (2.95%) compared to VCSH (0.66%). In terms of maximum drawdown, NOBL dropped -35.43% vs VCSH's -12.86%.
On 10-year performance, NOBL leads with 9.94% vs 2.70% for VCSH. On fees, VCSH is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VCSH has been the lower-risk option at 0.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, NOBL has performed better with a 9.94% return vs 2.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VCSH is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.35% for NOBL.
VCSH has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 2.04% for NOBL.
NOBL is categorized as Dividend, while VCSH is Corporate Bonds. NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index, while VCSH tracks Bloomberg U.S. 1-5 Year Corporate Bond Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for NOBL and 0.04% for VCSH.
VCSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOBL и VCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор