Сравнение NOBL с SPYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).
NOBL и SPYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NOBL и SPYV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NOBL и SPYV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.32% | 6.84% | 6.72% | 8.09% | -6.52% | 25.46% | 8.35% | 27.39% | -3.26% | 21.02% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 0.09% | 13.18% | 12.24% | 22.20% | -5.28% | 24.91% | 1.38% | 31.70% | -9.01% | 15.40% |
Доходность по периодам
С начала года, NOBL показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции NOBL уступали акциям SPYV по среднегодовой доходности: 9.54% против 11.42% соответственно.
NOBL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 9.54%
SPYV
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- 13.08%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 11.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NOBL и SPYV
NOBL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.
Доходность на риск
NOBL vs. SPYV — Ранг доходности на риск
NOBL
SPYV
Сравнение NOBL c SPYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOBL | SPYV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 0.85 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 1.27 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.19 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 1.08 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.89 | 5.09 | -3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOBL | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.85 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.73 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.68 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.41 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между NOBL и SPYV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOBL и SPYV
Дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности SPYV в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.14% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.82% | 1.77% | 2.29% | 1.75% | 2.22% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% |
Просадки
Сравнение просадок NOBL и SPYV
Максимальная просадка NOBL за все время составила -35.43%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOBL и SPYV.
Загрузка...
Показатели просадок
| NOBL | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.43% | -58.45% | +23.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.20% | -12.03% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.92% | -17.89% | -0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.43% | -36.89% | +1.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -4.43% | -2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -8.77% | +5.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 2.56% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOBL и SPYV
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) составляет 3.55%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что NOBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NOBL | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 3.79% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.06% | 7.76% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.24% | 15.52% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.39% | 14.43% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.59% | 16.96% | -0.37% |