PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOBL с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NOBL с SPYV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) and SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) are both exchange-traded funds - NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index, while SPYV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value. Both are passively managed. Over the past 10 years, NOBL returned 9.51%/yr vs 11.90%/yr for SPYV. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. NOBL charges 0.35%/yr vs 0.04%/yr for SPYV.

Доходность

Сравнение доходности NOBL и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOBL показывает доходность 3.51%, что значительно ниже, чем у SPYV с доходностью 7.46%. За последние 10 лет акции NOBL уступали акциям SPYV по среднегодовой доходности: 9.51% против 11.90% соответственно.

NOBL

1 день
-0.17%
1 месяц
1.01%
С начала года
3.51%
6 месяцев
3.45%
1 год
9.00%
3 года*
8.01%
5 лет*
5.03%
10 лет*
9.51%

SPYV

1 день
-0.36%
1 месяц
2.22%
С начала года
7.46%
6 месяцев
7.77%
1 год
21.26%
3 года*
15.72%
5 лет*
10.68%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOBL и SPYV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		3.51%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		7.46%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%1.38%31.70%-9.01%15.40%

Correlation

The correlation between NOBL and SPYV is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2013 г.

0.90

The correlation between NOBL and SPYV shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NOBL и SPYV

Секторы
NOBL
SPYV

Потребительский защитный сектор

23.5%
9.2%

Промышленность

20.3%
10.6%

Финансовые услуги

12.4%
14.7%

Сырьевые материалы

10.9%
3.4%

Здравоохранение

9.7%
11.6%

Коммунальные услуги

6.4%
4.4%

Потребительский циклический сектор

5.1%
10.9%

Недвижимость

4.6%
3.3%

Технологии

3.6%
21.2%

Энергетика

3.4%
7.4%

Коммуникационные услуги

-

3.2%

Потребительский защитный сектор

NOBL
23.5%
SPYV
9.2%

Промышленность

NOBL
20.3%
SPYV
10.6%

Финансовые услуги

NOBL
12.4%
SPYV
14.7%

Сырьевые материалы

NOBL
10.9%
SPYV
3.4%

Здравоохранение

NOBL
9.7%
SPYV
11.6%

Коммунальные услуги

NOBL
6.4%
SPYV
4.4%

Потребительский циклический сектор

NOBL
5.1%
SPYV
10.9%

Недвижимость

NOBL
4.6%
SPYV
3.3%

Технологии

NOBL
3.6%
SPYV
21.2%

Энергетика

NOBL
3.4%
SPYV
7.4%

Коммуникационные услуги

NOBL

-

SPYV
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SCHDSPYV с BRK-BSPYV с SPHQSPYV с SPYD

Доходность на риск

NOBL vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2121
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOBL c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOBLSPYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
2.17

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
3.05

-1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.39

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

3.43

-2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.58

13.16

-10.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOBL vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOBL на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа SPYV равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOBL и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOBLSPYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

2.17

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.75

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.70

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.42

+0.22

Просадки

Сравнение просадок NOBL и SPYV

Максимальная просадка NOBL за все время составила -35.43%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOBL и SPYV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOBLSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.43%

-58.45%

+23.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-6.22%

-2.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.36%

-17.54%

+2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.92%

-17.89%

-0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.43%

-36.89%

+1.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.99%

-0.57%

-5.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-8.72%

+5.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

1.62%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности NOBL и SPYV

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) имеет более высокую волатильность в 2.36% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что NOBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOBLSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

1.98%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.00%

7.04%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.33%

9.84%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

14.40%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

16.94%

-0.34%

Сравнение комиссий NOBL и SPYV

NOBL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOBL и SPYV

Дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности SPYV в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.12%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.70%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Часто задаваемые вопросы

NOBL and SPYV have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOBL has higher volatility (2.36%) compared to SPYV (1.98%). In terms of maximum drawdown, NOBL dropped -35.43% vs SPYV's -58.45%.

On 10-year performance, SPYV leads with 11.90% vs 9.51% for NOBL. On fees, SPYV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPYV has been the lower-risk option at 1.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYV has performed better with a 11.90% return vs 9.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.35% for NOBL.

NOBL has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 1.70% for SPYV.

NOBL is categorized as Dividend, while SPYV is S&P 500. NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index, while SPYV tracks S&P 500 Value. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.35% for NOBL and 0.04% for SPYV.

SPYV currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOBL и SPYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор