Сравнение NOBL с SPVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM).
NOBL и SPVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. SPVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Momentum Value Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NOBL и SPVM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NOBL и SPVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.32% | 6.84% | 6.72% | 8.09% | -6.52% | 25.46% | 8.35% | 27.39% | -3.26% | 21.02% |
SPVM Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF | 2.48% | 20.47% | 15.64% | 5.53% | -2.10% | 28.86% | -3.18% | 29.33% | -9.17% | 14.70% |
Доходность по периодам
С начала года, NOBL показывает доходность 2.32%, что значительно ниже, чем у SPVM с доходностью 2.48%. За последние 10 лет акции NOBL уступали акциям SPVM по среднегодовой доходности: 9.54% против 11.62% соответственно.
NOBL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 9.54%
SPVM
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 2.48%
- 6 месяцев
- 6.70%
- 1 год
- 23.16%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 10.59%
- 10 лет*
- 11.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NOBL и SPVM
NOBL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SPVM в 0.39%.
Доходность на риск
NOBL vs. SPVM — Ранг доходности на риск
NOBL
SPVM
Сравнение NOBL c SPVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOBL | SPVM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 1.40 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 1.97 | -1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.28 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 1.86 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.89 | 8.70 | -6.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOBL | SPVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 1.40 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.63 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.60 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.61 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между NOBL и SPVM составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOBL и SPVM
Дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности SPVM в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.14% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
SPVM Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF | 2.02% | 2.02% | 1.91% | 2.45% | 2.33% | 1.41% | 2.11% | 2.40% | 3.10% | 1.68% | 2.80% | 2.67% |
Просадки
Сравнение просадок NOBL и SPVM
Максимальная просадка NOBL за все время составила -35.43%, что меньше максимальной просадки SPVM в -45.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOBL и SPVM.
Загрузка...
Показатели просадок
| NOBL | SPVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.43% | -45.35% | +9.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.20% | -12.37% | +1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.92% | -19.48% | +1.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.43% | -45.35% | +9.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -4.08% | -2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -5.03% | +1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 2.65% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOBL и SPVM
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) имеют волатильность 3.55% и 3.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NOBL | SPVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 3.49% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.06% | 8.54% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.24% | 16.65% | -1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.39% | 16.85% | -2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.59% | 19.58% | -2.99% |