Сравнение NOBL с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
NOBL и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NOBL и QLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NOBL и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.28% | 6.84% | 6.72% | 8.09% | -6.52% | 25.46% | 8.35% | 27.39% | -3.26% | 21.02% |
QLD ProShares Ultra QQQ | -11.07% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Доходность по периодам
С начала года, NOBL показывает доходность 2.28%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -11.07%. За последние 10 лет акции NOBL уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 9.59% против 29.84% соответственно.
NOBL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 3.74%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- 7.28%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 9.59%
QLD
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- -11.07%
- 6 месяцев
- -10.29%
- 1 год
- 36.96%
- 3 года*
- 36.81%
- 5 лет*
- 15.87%
- 10 лет*
- 29.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NOBL и QLD
NOBL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.
Доходность на риск
NOBL vs. QLD — Ранг доходности на риск
NOBL
QLD
Сравнение NOBL c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOBL | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 0.83 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | 1.42 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.20 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 1.55 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | 4.97 | -3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOBL | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 0.83 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.36 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.67 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.53 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между NOBL и QLD составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOBL и QLD
Дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности QLD в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.14% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.19% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок NOBL и QLD
Максимальная просадка NOBL за все время составила -35.43%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOBL и QLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| NOBL | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.43% | -83.13% | +47.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -25.13% | +16.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.92% | -63.68% | +45.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.43% | -63.68% | +28.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.11% | -18.00% | +10.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -18.30% | +14.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 7.83% | -4.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOBL и QLD
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) составляет 3.55%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 12.73%. Это указывает на то, что NOBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NOBL | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 12.73% | -9.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.06% | 25.65% | -17.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.24% | 44.95% | -29.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.39% | 44.74% | -30.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.59% | 44.46% | -27.87% |