Сравнение NOBL с IQQQ
NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) and IQQQ (ProShares Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index, while IQQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Both are passively managed. Over the past year, NOBL returned 14.89% vs 24.13% for IQQQ. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. NOBL charges 0.35%/yr vs 0.55%/yr for IQQQ.
Доходность
Сравнение доходности NOBL и IQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOBL показывает доходность 11.29%, что значительно ниже, чем у IQQQ с доходностью 12.64%.
NOBL
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- 3.24%
- 6 месяцев
- 5.51%
- С начала года
- 11.29%
- 1 год
- 14.89%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- 9.76%
IQQQ
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -3.09%
- 6 месяцев
- 11.42%
- С начала года
- 12.64%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NOBL и IQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 11.29% | 6.84% | 2.11% |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 12.64% | 17.11% | 14.82% |
Correlation
The correlation between NOBL and IQQQ is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2024 г. | 0.25 |
The correlation between NOBL and IQQQ shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOBL vs. IQQQ — Ранг доходности на риск
NOBL
IQQQ
Сравнение NOBL c IQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOBL | IQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 2.18 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | 7.13 | -2.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NOBL и IQQQ
Максимальная просадка NOBL за все время составила -35.43%, что больше максимальной просадки IQQQ в -20.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOBL и IQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOBL | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.43% | -20.41% | -15.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -11.13% | +2.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.92% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -5.41% | +4.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.47% | -3.63% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 3.39% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOBL и IQQQ
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) составляет 4.72%, в то время как у ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что NOBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOBL | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 7.12% | -2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.85% | 14.46% | -5.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.82% | 17.70% | -5.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.47% | 19.16% | -4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.61% | 19.16% | -2.55% |
Сравнение комиссий NOBL и IQQQ
NOBL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IQQQ в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOBL и IQQQ
Дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности IQQQ в 5.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 5.30% | 10.34% | 7.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.03% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
NOBL and IQQQ have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IQQQ has higher volatility (7.12%) compared to NOBL (4.72%). In terms of maximum drawdown, NOBL dropped -35.43% vs IQQQ's -20.41%.
On 1-year performance, IQQQ leads with 24.13% vs 14.89% for NOBL. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IQQQ has performed better with a 24.13% return vs 14.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for IQQQ.
IQQQ has the higher dividend yield at 5.30%, compared with 2.03% for NOBL.
NOBL is categorized as Dividend, while IQQQ is Nasdaq-100. NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index, while IQQQ tracks Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Their fees differ too: 0.35% for NOBL and 0.55% for IQQQ.
IQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOBL и IQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор