PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOBL с IQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NOBL с IQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) and IQQQ (ProShares Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index, while IQQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Both are passively managed. Over the past year, NOBL returned 10.44% vs 37.81% for IQQQ. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. NOBL charges 0.35%/yr vs 0.55%/yr for IQQQ.

Доходность

Сравнение доходности NOBL и IQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOBL показывает доходность 4.61%, что значительно ниже, чем у IQQQ с доходностью 18.26%.

NOBL

1 день
1.06%
1 месяц
1.10%
С начала года
4.61%
6 месяцев
4.84%
1 год
10.44%
3 года*
8.56%
5 лет*
5.25%
10 лет*
9.58%

IQQQ

1 день
-0.39%
1 месяц
8.01%
С начала года
18.26%
6 месяцев
16.96%
1 год
37.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOBL и IQQQ

2026 (YTD)20252024
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		4.61%6.84%1.77%
IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF		18.26%17.11%13.39%

Correlation

The correlation between NOBL and IQQQ is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г.

0.30

Сравнение распределения секторов NOBL и IQQQ

Секторы
NOBL
IQQQ

Потребительский защитный сектор

23.5%
7.7%

Промышленность

20.3%
2.8%

Финансовые услуги

12.4%
0.2%

Сырьевые материалы

10.9%
1.1%

Здравоохранение

9.7%
4.2%

Коммунальные услуги

6.4%
1.4%

Потребительский циклический сектор

5.1%
12.3%

Недвижимость

4.6%
0.1%

Технологии

3.6%
53.8%

Энергетика

3.4%
0.6%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский защитный сектор

NOBL
23.5%
IQQQ
7.7%

Промышленность

NOBL
20.3%
IQQQ
2.8%

Финансовые услуги

NOBL
12.4%
IQQQ
0.2%

Сырьевые материалы

NOBL
10.9%
IQQQ
1.1%

Здравоохранение

NOBL
9.7%
IQQQ
4.2%

Коммунальные услуги

NOBL
6.4%
IQQQ
1.4%

Потребительский циклический сектор

NOBL
5.1%
IQQQ
12.3%

Недвижимость

NOBL
4.6%
IQQQ
0.1%

Технологии

NOBL
3.6%
IQQQ
53.8%

Энергетика

NOBL
3.4%
IQQQ
0.6%

Коммуникационные услуги

NOBL

-

IQQQ
15.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

ProShares Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG
Часто сравнивают с IQQQ:
IQQQ с QQQIIQQQ с QQQIQQQ с JEPQIQQQ с ISPYIQQQ с QQQMIQQQ с QQQYIQQQ с ARDC

Доходность на риск

NOBL vs. IQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2323
Ранг коэф-та Мартина
IQQQ
Ранг доходности на риск IQQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQQ: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQQ: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOBL c IQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOBLIQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
2.47

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
3.21

-1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.42

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

3.41

-2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.98

12.12

-9.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOBL vs. IQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOBL на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа IQQQ равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOBL и IQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOBLIQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

2.47

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.23

-0.58

Просадки

Сравнение просадок NOBL и IQQQ

Максимальная просадка NOBL за все время составила -35.43%, что больше максимальной просадки IQQQ в -20.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOBL и IQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOBLIQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.43%

-20.41%

-15.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-11.13%

+2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.36%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.92%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.99%

-0.69%

-4.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-3.63%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

3.13%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности NOBL и IQQQ

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) составляет 2.40%, в то время как у ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что NOBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOBLIQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

3.97%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

11.52%

-3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.37%

15.39%

-4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

18.55%

-4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

18.55%

-1.95%

Сравнение комиссий NOBL и IQQQ

NOBL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IQQQ в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOBL и IQQQ

Дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности IQQQ в 4.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF		4.44%10.34%7.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.10%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%

Часто задаваемые вопросы

NOBL and IQQQ have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQQQ has higher volatility (3.97%) compared to NOBL (2.40%). In terms of maximum drawdown, NOBL dropped -35.43% vs IQQQ's -20.41%.

On 1-year performance, IQQQ leads with 37.81% vs 10.44% for NOBL. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IQQQ has performed better with a 37.81% return vs 10.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for IQQQ.

IQQQ has the higher dividend yield at 4.44%, compared with 2.10% for NOBL.

NOBL is categorized as Dividend, while IQQQ is Nasdaq-100. NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index, while IQQQ tracks Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Their fees differ too: 0.35% for NOBL and 0.55% for IQQQ.

IQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOBL и IQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор