PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOBL с DLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NOBL с DLN

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) and DLN (WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund) are both exchange-traded funds - NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index, while DLN is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, NOBL returned 9.97%/yr vs 12.86%/yr for DLN. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. NOBL charges 0.35%/yr vs 0.28%/yr for DLN.

Доходность

Сравнение доходности NOBL и DLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOBL показывает доходность 6.48%, что значительно ниже, чем у DLN с доходностью 9.95%. За последние 10 лет акции NOBL уступали акциям DLN по среднегодовой доходности: 9.97% против 12.86% соответственно.

NOBL

1 день
0.68%
1 месяц
2.27%
С начала года
6.48%
6 месяцев
5.98%
1 год
12.52%
3 года*
8.50%
5 лет*
6.18%
10 лет*
9.97%

DLN

1 день
-0.13%
1 месяц
0.05%
С начала года
9.95%
6 месяцев
9.49%
1 год
21.42%
3 года*
18.12%
5 лет*
12.49%
10 лет*
12.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOBL и DLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		6.48%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%
DLN
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund		9.95%15.53%19.66%9.95%-3.78%25.60%4.59%28.91%-5.82%18.22%

Correlation

The correlation between NOBL and DLN is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2013 г.

0.91

The correlation between NOBL and DLN shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NOBL и DLN

Секторы
NOBL
DLN

Потребительский защитный сектор

23.6%
8.9%

Промышленность

20.2%
7.8%

Финансовые услуги

12.8%
17.4%

Здравоохранение

10.2%
12.6%

Сырьевые материалы

10.2%
1.0%

Коммунальные услуги

5.7%
5.5%

Потребительский циклический сектор

5.3%
4.9%

Технологии

4.6%
22.8%

Недвижимость

4.6%
3.9%

Энергетика

2.9%
7.9%

Коммуникационные услуги

-

7.5%

Потребительский защитный сектор

NOBL
23.6%
DLN
8.9%

Промышленность

NOBL
20.2%
DLN
7.8%

Финансовые услуги

NOBL
12.8%
DLN
17.4%

Здравоохранение

NOBL
10.2%
DLN
12.6%

Сырьевые материалы

NOBL
10.2%
DLN
1.0%

Коммунальные услуги

NOBL
5.7%
DLN
5.5%

Потребительский циклический сектор

NOBL
5.3%
DLN
4.9%

Технологии

NOBL
4.6%
DLN
22.8%

Недвижимость

NOBL
4.6%
DLN
3.9%

Энергетика

NOBL
2.9%
DLN
7.9%

Коммуникационные услуги

NOBL

-

DLN
7.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund

Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG
Часто сравнивают с DLN:
DLN с SCHDDLN с DGRWDLN с DTDDLN с DGRODLN с VYMDLN с VOODLN с JEPI

Доходность на риск

NOBL vs. DLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2727
Ранг коэф-та Мартина
DLN
Ранг доходности на риск DLN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLN: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOBL c DLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NOBLDLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
2.39

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
3.40

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.43

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

3.53

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.50

14.80

-11.29

NOBL vs. DLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOBL на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа DLN равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOBL и DLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOBL и DLN

Максимальная просадка NOBL за все время составила -35.43%, что меньше максимальной просадки DLN в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOBL и DLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOBLDLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.43%

-57.84%

+22.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-6.10%

-3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.36%

-13.71%

-1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.92%

-16.26%

-1.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.43%

-35.82%

+0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.29%

-1.12%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-7.50%

+4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

1.45%

+2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности NOBL и DLN

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что NOBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOBLDLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

2.78%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

7.00%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.52%

9.03%

+2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

13.27%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

16.14%

+0.46%

Сравнение комиссий NOBL и DLN

NOBL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DLN в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOBL и DLN

Дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности DLN в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLN
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund		1.79%1.90%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.06%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%

Часто задаваемые вопросы

NOBL and DLN have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOBL has higher volatility (3.31%) compared to DLN (2.78%). In terms of maximum drawdown, NOBL dropped -35.43% vs DLN's -57.84%.

On 10-year performance, DLN leads with 12.86% vs 9.97% for NOBL. On fees, DLN is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DLN has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DLN has performed better with a 12.86% return vs 9.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DLN is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.35% for NOBL.

NOBL has the higher dividend yield at 2.06%, compared with 1.79% for DLN.

NOBL is categorized as Dividend, while DLN is Large Cap Value Equities. NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index, while DLN tracks WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Index. They also come from different issuers: ProShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.35% for NOBL and 0.28% for DLN.

DLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOBL и DLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор