PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NOBL с DGRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NOBL с DGRE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) and DGRE (WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index, while DGRE is a Quality Factor fund actively managed by WisdomTree. NOBL is passively managed, while DGRE is actively managed. Over the past 10 years, NOBL returned 10.02%/yr vs 8.31%/yr for DGRE. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship. NOBL charges 0.35%/yr vs 0.32%/yr for DGRE.

Доходность

Сравнение доходности NOBL и DGRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOBL показывает доходность 13.23%, что значительно ниже, чем у DGRE с доходностью 27.49%. За последние 10 лет акции NOBL превзошли акции DGRE по среднегодовой доходности: 10.02% против 8.31% соответственно.

NOBL

1 день
0.26%
1 месяц
1.78%
6 месяцев
4.28%
С начала года
13.23%
1 год
16.37%
3 года*
9.32%
5 лет*
6.87%
10 лет*
10.02%
Всё время*
10.87%

DGRE

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.94%
6 месяцев
17.44%
С начала года
27.49%
1 год
46.05%
3 года*
21.92%
5 лет*
8.99%
10 лет*
8.31%
Всё время*
6.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DGRE

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund
$227.85K$419.81K$483.14K

NOBL

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
$73.60M$68.26M$62.44M

Сравнение доходности по годам NOBL и DGRE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		13.23%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund		27.49%27.47%3.63%18.46%-21.86%2.55%10.85%21.12%-16.36%33.61%

Correlation

The correlation between NOBL and DGRE is 0.17, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.17

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.31

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.39

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2013 г.

0.49

Over the past year, the correlation between NOBL and DGRE has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов NOBL и DGRE

Секторы
NOBL
DGRE

Потребительский защитный сектор

23.3%
2.3%

Промышленность

20.3%
8.0%

Финансовые услуги

13.2%
11.8%

Здравоохранение

10.8%
2.6%

Сырьевые материалы

9.4%
4.4%

Коммунальные услуги

5.7%
0.9%

Потребительский циклический сектор

5.3%
2.6%

Недвижимость

4.6%
0.3%

Технологии

4.3%
38.6%

Энергетика

2.9%
1.1%

Коммуникационные услуги

-

0.8%

Потребительский защитный сектор

NOBL
23.3%
DGRE
2.3%

Промышленность

NOBL
20.3%
DGRE
8.0%

Финансовые услуги

NOBL
13.2%
DGRE
11.8%

Здравоохранение

NOBL
10.8%
DGRE
2.6%

Сырьевые материалы

NOBL
9.4%
DGRE
4.4%

Коммунальные услуги

NOBL
5.7%
DGRE
0.9%

Потребительский циклический сектор

NOBL
5.3%
DGRE
2.6%

Недвижимость

NOBL
4.6%
DGRE
0.3%

Технологии

NOBL
4.3%
DGRE
38.6%

Энергетика

NOBL
2.9%
DGRE
1.1%

Коммуникационные услуги

NOBL

-

DGRE
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с VIGNOBL с SPYNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG
Часто сравнивают с DGRE:
DGRE с DEMDGRE с EMXCDGRE с IGRODGRE с SCHDDGRE с DGRODGRE с VWODGRE с DGRW

Доходность на риск

NOBL vs. DGRE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 3838
Ранг коэф-та Мартина
DGRE
Ранг доходности на риск DGRE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение NOBL c DGRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NOBLDGREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.90

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
2.51

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

3.38

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.57

10.53

-5.96

NOBL vs. DGRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOBL на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRE равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOBL и DGRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOBL и DGRE

Максимальная просадка NOBL за все время составила -35.43%, примерно равная максимальной просадке DGRE в -36.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOBL и DGRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOBLDGREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.43%

-36.95%

+1.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-13.68%

+4.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.36%

-20.65%

+5.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.92%

-33.43%

+15.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.43%

-36.95%

+1.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-5.76%

+5.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-11.92%

+8.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

4.39%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности NOBL и DGRE

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) составляет 4.83%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) волатильность равна 8.56%. Это указывает на то, что NOBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOBLDGREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

8.56%

-3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

22.70%

-13.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.92%

24.39%

-12.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

19.12%

-4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

20.00%

-3.36%

Сравнение комиссий NOBL и DGRE

NOBL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DGRE в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOBL и DGRE

Дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности DGRE в 1.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund		1.30%1.65%1.90%2.22%4.38%2.56%2.11%2.32%2.71%3.12%3.18%3.01%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.00%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%

Часто задаваемые вопросы

NOBL and DGRE have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGRE has higher volatility (8.56%) compared to NOBL (4.83%). In terms of maximum drawdown, NOBL dropped -35.43% vs DGRE's -36.95%.

On 10-year performance, NOBL leads with 10.02% vs 8.31% for DGRE. On fees, DGRE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 4.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NOBL has performed better with a 10.02% return vs 8.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.35% for NOBL.

NOBL has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 1.30% for DGRE.

NOBL is categorized as Dividend, while DGRE is Quality Factor. They also come from different issuers: ProShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.35% for NOBL and 0.32% for DGRE.

DGRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOBL и DGRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор