PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOBL с CPSM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NOBL с CPSM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM).

NOBL и CPSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. CPSM - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 1 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности NOBL и CPSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NOBL и CPSM

2026 (YTD)20252024
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.32%6.84%4.58%
CPSM
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May		1.00%7.21%6.67%

Доходность по периодам

С начала года, NOBL показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у CPSM с доходностью 1.00%.

NOBL

1 день
-0.04%
1 месяц
-6.79%
С начала года
2.32%
6 месяцев
4.06%
1 год
6.18%
3 года*
7.40%
5 лет*
6.30%
10 лет*
9.54%

CPSM

1 день
0.19%
1 месяц
0.26%
С начала года
1.00%
6 месяцев
2.12%
1 год
7.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May

Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с VIGNOBL с SPYNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG
Часто сравнивают с CPSM:
CPSM с XXXXCPSM с SPYCPSM с SPYICPSM с ISPYCPSM с PHDGCPSM с VMFXXCPSM с FNILX

Сравнение комиссий NOBL и CPSM

NOBL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CPSM в 0.69%.

CPSM
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Доходность на риск

NOBL vs. CPSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2525
Ранг коэф-та Мартина
CPSM
Ранг доходности на риск CPSM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPSM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPSM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPSM: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPSM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPSM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOBL c CPSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOBLCPSMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

1.10

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

1.71

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.45

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

1.51

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.89

9.75

-7.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOBL vs. CPSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOBL на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа CPSM равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOBL и CPSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOBLCPSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.10

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.48

-0.84

Корреляция

Корреляция между NOBL и CPSM составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOBL и CPSM

Дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, тогда как CPSM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.14%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%
CPSM
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NOBL и CPSM

Максимальная просадка NOBL за все время составила -35.43%, что больше максимальной просадки CPSM в -5.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOBL и CPSM.

Загрузка...

Показатели просадок

NOBLCPSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.43%

-5.19%

-30.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-4.99%

-6.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.92%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

0.00%

-7.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-0.21%

-3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

0.77%

+2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности NOBL и CPSM

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что NOBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NOBLCPSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

0.70%

+2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.06%

1.19%

+6.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

6.69%

+8.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

5.30%

+9.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

5.30%

+11.29%