PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOBL с CPSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NOBL с CPSM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) and CPSM (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May) are both exchange-traded funds - NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index, while CPSM is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. NOBL is passively managed, while CPSM is actively managed. Over the past year, NOBL returned 9.00% vs 5.88% for CPSM. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. NOBL charges 0.35%/yr vs 0.69%/yr for CPSM.

Доходность

Сравнение доходности NOBL и CPSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOBL показывает доходность 3.51%, что значительно выше, чем у CPSM с доходностью 2.27%.

NOBL

1 день
-0.17%
1 месяц
1.01%
С начала года
3.51%
6 месяцев
3.45%
1 год
9.00%
3 года*
8.01%
5 лет*
5.03%
10 лет*
9.51%

CPSM

1 день
-0.06%
1 месяц
0.71%
С начала года
2.27%
6 месяцев
2.72%
1 год
5.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOBL и CPSM

2026 (YTD)20252024
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		3.51%6.84%4.58%
CPSM
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May		2.27%7.21%6.67%

Correlation

The correlation between NOBL and CPSM is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May

Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG
Часто сравнивают с CPSM:
CPSM с XXXXCPSM с SPYCPSM с SPYICPSM с PHDGCPSM с VMFXXCPSM с ISPYCPSM с VOO

Доходность на риск

NOBL vs. CPSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2121
Ранг коэф-та Мартина
CPSM
Ранг доходности на риск CPSM: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPSM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPSM: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPSM: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPSM: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPSM: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOBL c CPSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOBLCPSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
3.78

-2.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
6.33

-5.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.84

-0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

13.01

-12.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.58

61.11

-58.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOBL vs. CPSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOBL на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа CPSM равного 3.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOBL и CPSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOBLCPSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

3.78

-2.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.54

-0.90

Просадки

Сравнение просадок NOBL и CPSM

Максимальная просадка NOBL за все время составила -35.43%, что больше максимальной просадки CPSM в -5.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOBL и CPSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOBLCPSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.43%

-5.19%

-30.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-0.45%

-8.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.36%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.92%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.99%

-0.06%

-5.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-0.20%

-3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

0.10%

+3.40%

Волатильность

Сравнение волатильности NOBL и CPSM

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) имеет более высокую волатильность в 2.36% по сравнению с Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что NOBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOBLCPSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

0.35%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.00%

1.14%

+6.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.33%

1.57%

+9.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

5.10%

+9.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

5.10%

+11.50%

Сравнение комиссий NOBL и CPSM

NOBL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CPSM в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOBL и CPSM

Дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, тогда как CPSM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPSM
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.12%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%

Часто задаваемые вопросы

NOBL and CPSM have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOBL has higher volatility (2.36%) compared to CPSM (0.35%). In terms of maximum drawdown, NOBL dropped -35.43% vs CPSM's -5.19%.

On 1-year performance, NOBL leads with 9.00% vs 5.88% for CPSM. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CPSM has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NOBL has performed better with a 9.00% return vs 5.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.69% for CPSM.

NOBL has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 0.00% for CPSM.

NOBL is categorized as Dividend, while CPSM is Defined Outcome. They also come from different issuers: ProShares and Calamos. Their fees differ too: 0.35% for NOBL and 0.69% for CPSM.

CPSM currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOBL и CPSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор