Сравнение NNE с SHOC
NNE (NANO Nuclear Energy Inc.) is a stock, while SHOC (Strive U.S. Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index. Over the past year, NNE returned -56.24% vs 91.79% for SHOC. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NNE и SHOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NNE показывает доходность -32.53%, что значительно ниже, чем у SHOC с доходностью 53.48%.
NNE
- 1 день
- -9.35%
- 1 месяц
- -32.53%
- 6 месяцев
- -51.47%
- С начала года
- -32.53%
- 1 год
- -56.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHOC
- 1 день
- -3.94%
- 1 месяц
- -8.04%
- 6 месяцев
- 40.68%
- С начала года
- 53.48%
- 1 год
- 91.79%
- 3 года*
- 43.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NNE и SHOC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NNE NANO Nuclear Energy Inc. | -32.53% | -3.55% | 591.53% |
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 53.48% | 49.91% | 6.35% |
Correlation
The correlation between NNE and SHOC is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NNE vs. SHOC — Ранг доходности на риск
NNE
SHOC
Сравнение NNE c SHOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NANO Nuclear Energy Inc. (NNE) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NNE | SHOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.37 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 5.94 | -6.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 18.84 | -20.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NNE и SHOC
Максимальная просадка NNE за все время составила -77.68%, что больше максимальной просадки SHOC в -37.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NNE и SHOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NNE | SHOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.68% | -37.54% | -40.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.39% | -15.53% | -55.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.39% | -15.53% | -55.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.24% | -7.48% | -29.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.98% | 4.89% | +40.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности NNE и SHOC
NANO Nuclear Energy Inc. (NNE) имеет более высокую волатильность в 25.31% по сравнению с Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) с волатильностью 18.30%. Это указывает на то, что NNE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NNE | SHOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.31% | 18.30% | +7.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.37% | 32.26% | +35.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.50% | 38.29% | +60.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.45% | 36.53% | +112.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.45% | 36.53% | +112.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NNE и SHOC
NNE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NNE NANO Nuclear Energy Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 0.13% | 0.23% | 0.35% | 0.65% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
NNE and SHOC have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NNE has higher volatility (25.31%) compared to SHOC (18.30%). In terms of maximum drawdown, NNE dropped -77.68% vs SHOC's -37.54%.
SHOC currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NNE и SHOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор