Сравнение NNE с SHOC
NNE (NANO Nuclear Energy Inc.) is a stock, while SHOC (Strive U.S. Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index - Benchmark TR Gross. Over the past year, NNE returned -9.63% vs 149.45% for SHOC. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NNE и SHOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NNE показывает доходность 9.83%, что значительно ниже, чем у SHOC с доходностью 73.38%.
NNE
- 1 день
- -13.74%
- 1 месяц
- 13.08%
- С начала года
- 9.83%
- 6 месяцев
- -22.19%
- 1 год
- -9.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHOC
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 25.12%
- С начала года
- 73.38%
- 6 месяцев
- 70.44%
- 1 год
- 149.45%
- 3 года*
- 53.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NNE и SHOC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NNE NANO Nuclear Energy Inc. | 9.83% | -3.55% | 379.67% |
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 73.38% | 49.91% | 6.39% |
Correlation
The correlation between NNE and SHOC is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2024 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NNE vs. SHOC — Ранг доходности на риск
NNE
SHOC
Сравнение NNE c SHOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NANO Nuclear Energy Inc. (NNE) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NNE | SHOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.66 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 10.30 | -10.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 38.30 | -38.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NNE | SHOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 4.78 | -4.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 1.55 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок NNE и SHOC
Максимальная просадка NNE за все время составила -77.68%, что больше максимальной просадки SHOC в -37.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NNE и SHOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NNE | SHOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.68% | -37.54% | -40.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.45% | -14.59% | -51.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.43% | 0.00% | -53.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.96% | -7.47% | -28.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.98% | 3.92% | +36.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности NNE и SHOC
NANO Nuclear Energy Inc. (NNE) имеет более высокую волатильность в 37.95% по сравнению с Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) с волатильностью 11.47%. Это указывает на то, что NNE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NNE | SHOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.95% | 11.47% | +26.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.43% | 24.61% | +42.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.37% | 31.53% | +66.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 148.79% | 35.16% | +113.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 148.79% | 35.16% | +113.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NNE и SHOC
NNE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NNE NANO Nuclear Energy Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 0.14% | 0.23% | 0.35% | 0.65% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
NNE and SHOC have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NNE has higher volatility (37.95%) compared to SHOC (11.47%). In terms of maximum drawdown, NNE dropped -77.68% vs SHOC's -37.54%.
SHOC currently has the higher Sharpe Ratio (4.78 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NNE и SHOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор