Сравнение NN с SPY
NN (NextNav Inc.) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 3 years, NN returned 63.46%/yr vs 19.43%/yr for SPY. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NN и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NN показывает доходность -22.84%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 9.40%.
NN
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -29.37%
- 6 месяцев
- -18.22%
- С начала года
- -22.84%
- 1 год
- -10.90%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.57%
SPY
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- 7.86%
- С начала года
- 9.40%
- 1 год
- 19.56%
- 3 года*
- 19.43%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- 14.90%
- Всё время*
- 10.78%
Сравнение доходности по годам NN и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NN NextNav Inc. | -22.84% | 6.94% | 249.66% | 51.88% | -66.55% | -19.49% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 9.40% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 5.00% |
Correlation
The correlation between NN and SPY is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NN vs. SPY — Ранг доходности на риск
NN
SPY
Сравнение NN c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextNav Inc. (NN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NN | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.28 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 2.21 | -2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 9.59 | -10.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NN и SPY
Максимальная просадка NN за все время составила -86.54%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NN и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NN | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.54% | -55.19% | -31.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.57% | -8.88% | -36.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.78% | -18.76% | -29.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.57% | -2.05% | -43.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.33% | -9.02% | -36.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.74% | 2.04% | +15.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности NN и SPY
NextNav Inc. (NN) имеет более высокую волатильность в 18.52% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что NN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NN | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.52% | 3.45% | +15.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.01% | 10.06% | +53.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.46% | 12.64% | +60.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.86% | 17.15% | +59.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.86% | 17.94% | +58.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NN и SPY
NN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NN NextNav Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.01% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
NN and SPY have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NN has higher volatility (18.52%) compared to SPY (3.45%). In terms of maximum drawdown, NN dropped -86.54% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NN и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор